Come valutare un TradingSystem

cventurer · 2021-12-01T14:45:29+00:00

Ciao stò testando un tradesystem,e naturalmente al variare dei parametri i risultati cambiano. Volevo chiedere voi per valutare la bontà di un tradesystem su quali dati vi basate? Nelle immagini allegate ci sono i risultati che penso siano i migliori (per la mia valutazione) di un trades su 1 minuto sul dax. il periodo di test è corto (50K a 1 minuto), ma più che altro mi serve per capire come valutare i risultati. Nel backtest è considerato lo spread Secondo voi può essere considerato un buon risultato o c’è qualche parametro che dovrei valutare con più attenzione? Grazie mille

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12/01/2021 at 3:45 PM #182613 quote

cventurer
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Ciao stò testando un tradesystem,e naturalmente al variare dei parametri i risultati cambiano. Volevo chiedere voi per valutare la bontà di un tradesystem su quali dati vi basate?

Nelle immagini allegate ci sono i risultati che penso siano i migliori (per la mia valutazione) di un trades su 1 minuto sul dax.

il periodo di test è corto (50K a 1 minuto), ma più che altro mi serve per capire come valutare i risultati.

Nel backtest è considerato lo spread

Secondo voi può essere considerato un buon risultato o c’è qualche parametro che dovrei valutare con più attenzione?

Grazie mille

Strat1.jpg Strat2.jpg Strat3.jpg Strat4.jpg

12/01/2021 at 3:58 PM #182618 quote

cventurer
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Se volete testarlo

DAX

tf 1 minuto

spread 1.2

in allegato il codice.

VenturerSYSHA_v1.itf

12/01/2021 at 4:00 PM #182620 quote

robertogozzi
Moderator

Legend

Puoi usare il Walk Forward, vedi vari link postati qui https://www.prorealcode.com/topic/walk-forward-suggerimento/#post-76134.

C’è anche un Robustness Tester creato da Vonasi https://www.prorealcode.com/topic/day-month-year-strategy-robustness-tester/.

12/01/2021 at 4:14 PM #182621 quote

cventurer
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Grazie mille Roberto, ho utilizzato il WF per arrivare a questa ottimizzazione, mentre non sapevo di questo codice Robustness Tester, gli do subito un’occhiata.

Ero più che altro curioso di valutare il risultato, per quello che vedo io

-l’equity mi sembra ok non ha delle grandi variazioni

-la percentuale dei trade vincenti (64,89%) in rapporto a Guadagni/perdite(1,55) sembra ok

-max drawdown su maxrunup sembra ok

-non mi piace il R/R (long 1,11 / short 0,64) media 0,84 ma dovrebbe essere ok visto che i trade vincenti sono il 65% circa (l’R/R cala perchè ho utilizzato il tuo codice per il trailing stop e quindi non tutte le posizioni vengono chiuse al massimo del profitto

12/01/2021 at 8:09 PM #182646 quote

Gabriele Battista
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Senior

mi sembra basso un guadagno medio di 4,98euro su un dax che muove 25euro/punto, con commissioni e slippage non credo stia in piedi

12/01/2021 at 8:53 PM #182648 quote

cventurer
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Grazie mille, io sono con IG sul DAX (CFD) ho contratti da 1 euro per punto, non ci sono commissioni ma soltanto lo spread a 1.2 (dalle 9 alle 18).

E per fortuna non si verifica mai lo slippage (almeno non mi è mai successo)

Che ne pensi con questi valori può essere accettabile il guadagno medio oppure devo migliorare?
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