No se si lo hago bien o no..Anclado o desanclado?
Este ultimo es con un 45% fuera del periodo..ocurrencia 5
Gracias, se ve bien. ¿Podría compartir el archivo itf con la configuración de Walk Forward que optimizó? Debería ser fácil entender y confirmar la suposición de que la estrategia es sólida y proporcionar señales y resultados precisos. Gracias.
ALEModerator
Master
¿Hola puedes darme alguna información sobre tu estrategia?
ALEModerator
Master
¿Hola puedes darme alguna información sobre tu estrategia?
Si es de lo más simple…lo que habria que ponerle algún filtro y/o ordenes de protección como sloss o taprofit..a ver si entre todos…
// Definición de los parámetros del código
DEFPARAM CumulateOrders = False // Acumulación de posiciones desactivada
if time>030000 then
// Condiciones para entrada de posiciones largas
indicator1, ignored, ignored = CALL schaff[55, 314, 88]
c1 = (indicator1 CROSSES OVER 19)
indicator3, ignored, ignored = CALL schaff[34, 278, 80]
c3=indicator3 crosses over 19
IF c1 THEN
BUY AT MARKET
ENDIF
// Condiciones de entrada de posiciones cortas
indicator2, ignored, ignored = CALL schaff[10, 88, 408]
c2 = (indicator2 CROSSES UNDER 77)
if c2 then
sell at market
endif
IF not onmarket and c2 THEN
SELLshort AT MARKET
ENDIF
if c3 then
exitshort at market
endif
endif
Si intento optimizar alguno de los ciclos de entrada o salida con sus 3 parámetros …no consigo pasar del 15% tarda muchisimo en procesar los datos o hacer el cálculo
El indicador es este con las variables tclen,ma1 y ma2 que cogerian los valores asignados en la estrategia…
Once Factor = 0.3
if barindex>MA2 then
//{Calculate a MACD Line}
XMAC = ExponentialAverage[MA1](Close) - ExponentialAverage[MA2](Close)
//{1st Stochastic: Calculate Stochastic of a MACD}
Value1 = Lowest[TCLen](XMAC)
Value2 = Highest[TCLen](XMAC) - Value1
//{%Fast K of MACD}
if Value2 > 0 then
Frac1 = ((XMAC - Value1)/Value2) * 100
else
Frac1 = Frac1[1]
endif
//{Smoothed Calculation for % Fast D of MACD}
PF = PF[1] + (Factor * (Frac1 - PF[1]))
//{2nd Stochastic: DCalculate Stochastic of smoothed Percent Fast D, 'PF', above}
Value3 = Lowest[TCLen](PF)
Value4 = Highest[TCLen](PF) - Value3
//{% of Fast K of PF}
if Value4 > 0 then
Frac2 = ((PF - Value3)/Value4) * 100
else
Frac2 = Frac2[1]
endif
//{Smoothed Calculation for %Fast D of PF}
PFF = PFF[1] + (Factor * (Frac2 - PFF[1]))
endif
if pff>85 then
backgroundcolor(255,0,0,40)
endif
if pff<15 then
backgroundcolor(0,255,0,30)
endif
RETURN PFF, 75 coloured(0,0,255) as "level 75", 25 coloured(0,0,255) as "level 25"
Fr7Participant
Master
Hola Juanan71,
En primer lugar gracias por compartir.He analizado su sistema con sus mismas variables y sólo es rentable a partir de noviembre de 2016.Fíjese en el rectángulo rojo de la imagen es totalmente plano…………Hay un montón de sistemas que son muy buenos durante un año,lo difícil es conseguir que sean rentables durante 5 ó 10 años.Un saludo.
Ok gracias..entonces no vale pero repito que no es un sistema para operar sino para apoyarme en él..actualmente.Gracias Fr7
Y mi pregunta dentro de la ignorancia…si algo funciona durante unos años….Al hacer unas operaciones infeiores a la media que arroja no se puede reoptimizar para que se ajuste de nuevo a las nuevas condiciones del mercado?..Igual el mercado va a ciclos. No creo que sea la misma volatilidad de ahora con la de 2010 o el mismo volumen, ni el precio…Crees que reajustando los sistemas cadaX tiempo pueden estos tener una continuidad??.
¿porqué un sistema que ahora funciona deja de funcionar de repente en un tiempo determinado?,no será que ajustamos demasiado el backtest a demasiado tiempo atrás lo que nos lleva a obtener un resultado o una media distorsionada al no ser iguales muchos de los factores que mueven el precio?..
es decir si yo en 2006 ganaba 60€ y ahora gano 600€…la media no es reflejo de lo que ganaré en el futuro porque igual esos 60€ en ese periodo me bastaba y hora no sirve para nada…pero si miro que ganaba en 2012 y resulta que ganaba 400…..la media serían 500 y estaria mas cerca de los 700 que igual ganaré el año que viene….del otro modo me daria 330 que se ajustaria al pasado pero muy lejos del futuro.No se si me explico o es una tontería mia.
ALEModerator
Master
Thanks
Gracias, Os ayudo con las pruebas y Os haré saber
sólo es rentable a partir de noviembre de 2016.
Sí, porque juanan ha optimizado la estrategia solo en este período. Pero con un profundo análisis de Walk Forward, debería ser interesante saber si la optimización a largo plazo es una buena alternativa para esta estrategia.
