Buongiorno a tutti.
So che questo argomento è stato trattato più volte ma non sono riuscito a trovare una spiegazione al mio problema.
Data una posizione long vorrei che questa si chiudesse qualora il prezzo raggiunga il minimo della barra precedente a quella di ingresso. Viceversa per una posizione short vorrei imporre una chiusura se il prezzo tocca il massimo della barra antecedente a quella di ingresso. Ovviamente si tratta di chiusure di “protezione”.
Per alcuni codici che ho scritto, e che al di là dei risultati, funzionano come dovrebbero, in backtest e in reale, ho usato ordini di uscita come quelli visibili in questo codice:
//USCITA A
// Posizioni cumulate disattivate
DEFPARAM CumulateOrders = False
//CONDIZIONE INGRESSO TORO -----------------------------------------------
if CLOSE[0]>CLOSE[1] AND CLOSE[1]>CLOSE[2] then
C1=1
else
C1=2
endif
//CONDIZIONE INGRESSO ORSO -----------------------------------------------
if CLOSE[0]<CLOSE[1] AND CLOSE[1]<CLOSE[2] then
b1=1
else
b1=2
endif
//Ingresso Toro -------------------------------------------------------------------
IF C1=1 and shortonmarket=0 THEN
buy 1 shares at market
endif
//Ingresso Orso -------------------------------------------------------------------
IF b1=1 and longonmarket=0 THEN
sellshort 1 shares at market
endif
//------------------------------------------USCITA----------------------------------------------
//Uscita Toro
if longonmarket then
sell at tradeprice*0.995 stop
endif
//Uscita orso
if shortonmarket then
exitshort at tradeprice*1.005 Stop
endif
SET STOP %LOSS 1
SET TARGET %PROFIT 1
Ovviamente queste uscite sono le stesse che otterrei con un banale Stop loss, ma le uso per creare degli step di protezione del profitto, moltiplicando il tradeprice per numeri maggiori di uno per posizioni long, o minori di uno per posizioni short.
Questo codice invece, che è quello descritto all’inizio, non si comporta come dovrebbe, la sola differenza è sulle uscite. Le posizioni long ignorano l’uscita e le short si chiudono praticamente subito.
//USCITA B
// Posizioni cumulate disattivate
DEFPARAM CumulateOrders = False
//CONDIZIONE INGRESSO TORO -----------------------------------------------
if CLOSE[0]>CLOSE[1] AND CLOSE[1]>CLOSE[2] then
C1=1
else
C1=2
endif
//CONDIZIONE INGRESSO ORSO -----------------------------------------------
if CLOSE[0]<CLOSE[1] AND CLOSE[1]<CLOSE[2] then
b1=1
else
b1=2
endif
//Ingresso Toro -------------------------------------------------------------------
IF C1=1 and shortonmarket=0 THEN
buy 1 shares at market
endif
//Ingresso Orso -------------------------------------------------------------------
IF b1=1 and longonmarket=0 THEN
sellshort 1 shares at market
endif
//------------------------------------------USCITA----------------------------------------------
//Uscita Toro
if longonmarket then
sell at low[tradeindex-1] stop
endif
//Uscita orso
if shortonmarket then
exitshort at high[tradeindex+1] Stop
endif
SET STOP %LOSS 1
SET TARGET %PROFIT 1
Qualcuno puoi indicarmi dove sbaglio? Non capisco perchè indicando il prezzo di uscita nel primo modo non ci siano problemi, mentre nel secondo non funzioni. Ho fatto vari test, anche regolando i valori del primo modo facendo si che per un dato ordine l’uscita corrisponda a quanto previsto dal secondo, e il primo continua a funzionare.
L’ho testato sul grafico orario di “France 40 Cash 1E”
Grazie mille a tutti.
