CHIUSURA POSIZIONE SU TIMEFRAME DIVERSO

• 01/27/2021 at 8:44 PM #159610
  supermyguel

  Buonasera

  Ho creato un TS in cui l’apertura delle posizioni (sia long che short) è su timeframe 5minuti.

  Una seconda parte del codice prevede l’uscita di metà posizione ad un determinato livello e contestualmente fissa la chiusura dell’altra metà ad un determinato parametro in base ad high e low.

  Il codice intero su TF 5minuti funziona perfettamente….non riesco però ad assegnare TF1 minuto per la seconda parte. E’ un’istruzione possibile?

  if not onmarket then halfposition=0 endif if time >= StartE And time <= StartL and OTD then IF miacondizione1 then buy N shares AT MARKET halfposition=1 SET STOP %LOSS 0.92 //SET STOP PTRAILING TSL SET TARGET %PROFIT 0.98 else if miacondizione2 then sellshort N shares at market halfposition=1 SET STOP %LOSS 0.92 //SET STOP PTRAILING TSL SET TARGET %PROFIT 0.98 endif endif endif //DA QUA IN AVANTI DEVE ESSERE TIMEFRAME 1M// partial=(N/2) chiusuraparziale= (positionprice*10000*0.0025) livellolong= (close-positionprice)*10000 livelloshort= (positionprice-close)*10000 if not onmarket then massimo=0 minimo=0 endif If longonmarket and halfposition=2 and high > massimo then massimo = high endif If shortonmarket and halfposition=2 and low<minimo then minimo = low endif If halfposition=1 then If longonmarket and livellolong*pipsize > chiusuraparziale*pipsize then sell partial shares at market halfposition=2 massimo=high endif If shortonmarket and livelloshort*pipsize > chiusuraparziale*pipsize then exitshort partial shares at market halfposition=2 minimo=low endif endif If Not OnMarket Then NewSL = 0 endif if longonmarket and halfposition=2 Then NewSL = positionprice+(5*pipsize) endif if shortonmarket and halfposition=2 then NewSl=positionprice-(5*pipsize) endif If newSL>0 then if longonmarket then newSL= max (newSL, (massimo-(17*pipsize))) elsif shortonmarket then newSL=min (newSL, (minimo+(17*pipsize))) Endif endif //timeframe (1mn) If NewSL > 0 Then SELL at NewSL Stop EXITSHORT at NewSL Stop Endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

  if not onmarket then halfposition=0 endif   if time >= StartE And time <= StartL and OTD then IF miacondizione1 then buy N shares AT MARKET halfposition=1 SET STOP %LOSS 0.92 //SET STOP PTRAILING TSL SET TARGET %PROFIT 0.98 else if miacondizione2 then sellshort N shares at market halfposition=1 SET STOP %LOSS 0.92 //SET STOP PTRAILING TSL SET TARGET %PROFIT 0.98 endif endif endif   //DA QUA IN AVANTI DEVE ESSERE TIMEFRAME 1M//   partial=(N/2) chiusuraparziale= (positionprice*10000*0.0025) livellolong=  (close-positionprice)*10000 livelloshort= (positionprice-close)*10000   if not onmarket then massimo=0 minimo=0 endif   If longonmarket and halfposition=2 and high > massimo then massimo = high endif If shortonmarket and halfposition=2 and low<minimo then minimo = low endif   If halfposition=1 then If longonmarket and livellolong*pipsize > chiusuraparziale*pipsize then sell partial shares at market halfposition=2 massimo=high endif If shortonmarket and livelloshort*pipsize > chiusuraparziale*pipsize  then exitshort partial shares at market halfposition=2 minimo=low endif endif   If Not OnMarket Then NewSL = 0 endif if longonmarket and halfposition=2 Then NewSL = positionprice+(5*pipsize) endif if shortonmarket and halfposition=2 then NewSl=positionprice-(5*pipsize) endif     If newSL>0  then if longonmarket then newSL= max (newSL, (massimo-(17*pipsize))) elsif shortonmarket then newSL=min (newSL, (minimo+(17*pipsize))) Endif endif   //timeframe (1mn) If NewSL > 0 Then SELL at NewSL Stop EXITSHORT at NewSL Stop Endif

   

  

  supermyguel

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  01/28/2021 at 10:41 AM #159647
  robertogozzi

  Se hai già indicato TIMEFRAME(5 minute,UpdateOnClose) nella prima parte, basta che metti:

  TIMEFRAME(default)

  1	TIMEFRAME(default)

  alla riga 23.

  Se non l’hai indicato, dovrai indicare all’inizio (subito dopo i vari DEFPARAM… se ne hai messi):

  TIMEFRAME(5 minute,UpdateOnClose)

  1	TIMEFRAME(5 minute,UpdateOnClose)

  C’è solo un problema, NON puoi usare le stesse variabili in diversi timeframe. Quindi HALFPOSITION (e anche altre, se ci sono) non puoi usarla sia sul 5 minuti che su 1 minuto.

  Se cerchi MTF o MULTI TIME FRAME, potrai trovare articoli del Blog, post e moltissimi codici che usano più TF nel codice per capire come fare.

   

  

  robertogozzi

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  01/28/2021 at 11:27 AM #159653
  supermyguel

  Grazie Roberto (come sempre disponibilissimo….)

  Assegnando una variabile alternativa ad HALFPOSITION sono riuscito a far “digerire” il TF.

  Quando faccio il backtest noto che, ad esempio per il mese corrente, entra in posizione un giorno si e dieci no….. mentre se faccio il test con il TF 5 minuti entra ogni giorno.

  Se non sbaglio la riduzione del TF genera meno storicità ma non dovrebbe influenzare gli altri TF? Cioè se faccio un test con 10k candele 5 minuti o 50k 1 minuto l’apertura delle posizioni dovrebbe essere la medesima? E dovrebbe essere solo la chiusura parziale/totale ad essere diversa giusto?

  

  supermyguel

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  01/28/2021 at 12:17 PM #159669
  robertogozzi

  No, non può essere la stessa, perché sono diverse le uscite, quindi può capitare che sul 5 minuti la posizione risulti ancora aperta, mentre su 1 minuti si era chiusa 3-4 minuti prima.

  Non è possibile fare un confronto, puoi forse andarci vicino, ma non di più.

   

  

  robertogozzi

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  01/28/2021 at 12:35 PM #159671
  supermyguel

  Quello che non capisco è perchè le APERTURE sono diverse….. in entrambi le versioni (tutto 5m o 5m/1m) il timeframe di riferimento per entrare long/short è il 5 minuti quindi dovrebbero essere le stesse….e differenziarsi sulle chiusure (che è quello che certo difatti)

  Ma con il Tf 5+1 passano giorni e giorni senza alcuna posizione aperta…..

  

  supermyguel

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  01/28/2021 at 12:38 PM #159673
  robertogozzi

  Probabilmente dipende da come hai messo le variabili, senza il codice non so dirti.

   

  

  robertogozzi

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  01/28/2021 at 2:52 PM #159692
  supermyguel

  In allegato i codici completi con timeframe 5minuti e timeframe 5minuti+1minuti

  Grazie

  

  supermyguel

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