Buonasera
Ho creato un TS in cui l’apertura delle posizioni (sia long che short) è su timeframe 5minuti.
Una seconda parte del codice prevede l’uscita di metà posizione ad un determinato livello e contestualmente fissa la chiusura dell’altra metà ad un determinato parametro in base ad high e low.
Il codice intero su TF 5minuti funziona perfettamente….non riesco però ad assegnare TF1 minuto per la seconda parte. E’ un’istruzione possibile?
if not onmarket then
halfposition=0
endif
if time >= StartE And time <= StartL and OTD then
IF miacondizione1 then
buy N shares AT MARKET
halfposition=1
SET STOP %LOSS 0.92
//SET STOP PTRAILING TSL
SET TARGET %PROFIT 0.98
else
if miacondizione2 then
sellshort N shares at market
halfposition=1
SET STOP %LOSS 0.92
//SET STOP PTRAILING TSL
SET TARGET %PROFIT 0.98
endif
endif
endif
//DA QUA IN AVANTI DEVE ESSERE TIMEFRAME 1M//
partial=(N/2)
chiusuraparziale= (positionprice*10000*0.0025)
livellolong= (close-positionprice)*10000
livelloshort= (positionprice-close)*10000
if not onmarket then
massimo=0
minimo=0
endif
If longonmarket and halfposition=2 and high > massimo then
massimo = high
endif
If shortonmarket and halfposition=2 and low<minimo then
minimo = low
endif
If halfposition=1 then
If longonmarket and livellolong*pipsize > chiusuraparziale*pipsize then
sell partial shares at market
halfposition=2
massimo=high
endif
If shortonmarket and livelloshort*pipsize > chiusuraparziale*pipsize then
exitshort partial shares at market
halfposition=2
minimo=low
endif
endif
If Not OnMarket Then
NewSL = 0
endif
if longonmarket and halfposition=2 Then
NewSL = positionprice+(5*pipsize)
endif
if shortonmarket and halfposition=2 then
NewSl=positionprice-(5*pipsize)
endif
If newSL>0 then
if longonmarket then
newSL= max (newSL, (massimo-(17*pipsize)))
elsif shortonmarket then
newSL=min (newSL, (minimo+(17*pipsize)))
Endif
endif
//timeframe (1mn)
If NewSL > 0 Then
SELL at NewSL Stop
EXITSHORT at NewSL Stop
Endif
Se hai già indicato TIMEFRAME(5 minute,UpdateOnClose) nella prima parte, basta che metti:
TIMEFRAME(default)
alla riga 23.
Se non l’hai indicato, dovrai indicare all’inizio (subito dopo i vari DEFPARAM… se ne hai messi):
TIMEFRAME(5 minute,UpdateOnClose)
C’è solo un problema, NON puoi usare le stesse variabili in diversi timeframe. Quindi HALFPOSITION (e anche altre, se ci sono) non puoi usarla sia sul 5 minuti che su 1 minuto.
Se cerchi MTF o MULTI TIME FRAME, potrai trovare articoli del Blog, post e moltissimi codici che usano più TF nel codice per capire come fare.
Grazie Roberto (come sempre disponibilissimo….)
Assegnando una variabile alternativa ad HALFPOSITION sono riuscito a far “digerire” il TF.
Quando faccio il backtest noto che, ad esempio per il mese corrente, entra in posizione un giorno si e dieci no….. mentre se faccio il test con il TF 5 minuti entra ogni giorno.
Se non sbaglio la riduzione del TF genera meno storicità ma non dovrebbe influenzare gli altri TF? Cioè se faccio un test con 10k candele 5 minuti o 50k 1 minuto l’apertura delle posizioni dovrebbe essere la medesima? E dovrebbe essere solo la chiusura parziale/totale ad essere diversa giusto?
No, non può essere la stessa, perché sono diverse le uscite, quindi può capitare che sul 5 minuti la posizione risulti ancora aperta, mentre su 1 minuti si era chiusa 3-4 minuti prima.
Non è possibile fare un confronto, puoi forse andarci vicino, ma non di più.
Quello che non capisco è perchè le APERTURE sono diverse….. in entrambi le versioni (tutto 5m o 5m/1m) il timeframe di riferimento per entrare long/short è il 5 minuti quindi dovrebbero essere le stesse….e differenziarsi sulle chiusure (che è quello che certo difatti)
Ma con il Tf 5+1 passano giorni e giorni senza alcuna posizione aperta…..
Probabilmente dipende da come hai messo le variabili, senza il codice non so dirti.
In allegato i codici completi con timeframe 5minuti e timeframe 5minuti+1minuti
Grazie
