Calcul du ratio de sharpe

• 11/04/2020 at 8:26 PM #149485
  Umbrapro

  Bonjour, pouvez vous m’expliquer comment le ratio de Sharpe est calculé ?

  Je sais que le ratio de Sharpe ce calcul ainsi : (RP – RF)/σ

  Avec RP = Performance

  RF = Risk free rate ?

  σ = Risque total du portefeuille.

  Ma question est pour RF et σ. A quoi ceci correspondent dans un backtest prt ?

  

  Umbrapro

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  11/05/2020 at 9:01 AM #149505
  Nicolas

  Les ordres sont regroupées sous la forme d’un rapport quotidien :

  dailyReturn [day] = sum(perf) [day] / nb_trades [day]

  Ensuite, le ratio de Sharpe est calculé :

  sharpe = (moyenne(dailyReturns) – taux d’intérêt sans risque entre le début et la fin du rapport) / écart type(dailyReturn)

  Le taux d’intérêt sans risque est calculé automatiquement par le logiciel avec une interpolation géométrique.

  

  Nicolas

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  12/04/2020 at 10:58 PM #152639
  gandolfi

  Bonjour,

  Savez vous ou trouver cet indicateur en screener ? Avez vous une formule pour le programmer ?

  Merci

  

  gandolfi

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  12/07/2020 at 10:24 AM #152818
  Nicolas

  Voir ce screener : https://www.prorealcode.com/prorealtime-market-screeners/modified-sharpe-index-screener/

  

  Nicolas

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  12/07/2020 at 5:40 PM #152909
  gandolfi

  Merci. J’avais vu celui ci mais apparemment c’est une version modifiée.

  J’essaye de comprendre les différentes valeurs pour ensuite programmer le ratio de Sortino qui lui ressemble beaucoup. Il vaudrait arriver à programmer le “downside deviations”

  https://www.ig.com/uk/investments/education/2019/05/01/sortino-ratio-explained

  ​

  • Avez vous une idée comment faire ?

  

  gandolfi

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