Bonjour à tous,

J’utilise la formule de Hull donnée par Nicolas (encore merci) sur ce post : https://www.prorealcode.com/prorealtime-indicators/hull-moving-average/

Je constate qu’il y a une différence de formule visiblement entre cette formule et celle native de Prorealtime  sachant que les deux sont calculées sur le close (voir graphique ou les deux sont représentées, en orange la native, en violet la formule donnée) ;

Par ailleurs, j’ai lancé une simple stratégie basée sur cette moyenne mais constate en utilisant graph que le système semble bugger dans le calcul (à voir s’il faut dupliquer ce post dans ProOrder du coup) ;

La moyenne moyenne de Hull fait un plateau !

Enfin, lorsque je lance la stratgégie, celle-ci est éjectée car le système me dit que mon Stop loss est négatif ; ce qui ne correspond pas aux datas ;

Bref y-a-t-il un bug ou j’ai raté qch ;

Merci de votre aide,

Chris

defparam cumulateorders = false


REM Money Management
Capital = 1000 + strategyprofit
n = capital/close

// trailing stop
Period=25
inner = 2*weightedaverage[ round( Period/2 ) ](close)-weightedaverage[Period](close)
MMHULL=weightedaverage[ round( sqrt(Period) ) ]( inner )

buy n shares at market
SL = close - MMHULL[3]
set stop loss SL
dynamicSL = SL

//dynamicSL
if longonmarket then
if (MMHULL[3]>dynamicSL) then
dynamicSL=MMHULL[3]
endif
sell at dynamicSL stop

endif

//if onmarket[1] and not onmarket then
//quit
//endif


graph SL
graph MMHULL[3]
graph MMHULL

[attachment file=80763]

Image1.png