Bonsoir à toutes et tous.
J’aurais besoin d’un avis de la communauté sur la pertinence d’un indicateur de ma composition.
Pour résumer, j’ai créé une formule d’indicateur et j’aimerais avoir des avis extérieurs, connaître ses points forts et faibles par rapport aux indicateurs existants. L’IA m’a bien donné des indications, mais ça reste une IA, je préfère l’avis d’humains.
Petite particularité, pour le moment rien n’est codé sur Prorealtime, je souhaite pour le moment ne mettre à disposition qu’un fichier Excel des valeurs de l’indicateur calculées tous les jours à l’ouverture sur le CAC40 afin de recueillir vos avis.
Je ne souhaite pas non plus le coder en Prorealtime pour le moment.
En conditions réelles, j’ai un ordi (serveur) qui tourne en continu et calcule en temps réel la valeur de cet indicateur appliqué au CAC40.
Je mets ce fichier Excel de valeurs de l’indicateur en pièce jointe.
La colonne 1 est celle des dates, la colonne 2 est celle de la valeur du CAC40 divisée par 100 et en colonne 3 la valeur calculée de l’indicateur.
En l’attente de vos avis.
Testeurdu77
PS: La formule de cet indicateur est applicable à n’importe quelle valeur “basique” (Cours d’action, Valeur d’indice, Cours de matière première)
Il me sera difficile de vous aider si vous n’expliquez pas comment l’indicateur est calculé… Je ne vois que deux colonnes de valeurs dans le fichier joint. Il n’y a pas de formule…
Merci pour le partage.
Difficile de savoir comment l’utiliser sans plus de détails 🙂
Je viens d’en tirer un graphique dans Excel, cela ressemble à un indicateur oscillateur borné au premier abord, mais non 🙂 Selon moi, puisqu’on dérive autour de zéro, il doit s’agir d’un écart à la moyenne avec une normalisation dynamique puisqu’il n’y a pas de bornes bien définies ? Peut être un écart type avec un facteur, comme un z-score ? Si oui c’est intéressant pour le retour à la moyenne (mean reversion). Voir d’autres codes à ce sujet:
Multi Z-Score analysis
Z-Score Distance From VWAP
MACD Z-Score standardized value