Bonsoir à toutes et tous.
J’aurais besoin d’un avis de la communauté sur la pertinence d’un indicateur de ma composition.
Pour résumer, j’ai créé une formule d’indicateur et j’aimerais avoir des avis extérieurs, connaître ses points forts et faibles par rapport aux indicateurs existants. L’IA m’a bien donné des indications, mais ça reste une IA, je préfère l’avis d’humains.
Petite particularité, pour le moment rien n’est codé sur Prorealtime, je souhaite pour le moment ne mettre à disposition qu’un fichier Excel des valeurs de l’indicateur calculées tous les jours à l’ouverture sur le CAC40 afin de recueillir vos avis.
Je ne souhaite pas non plus le coder en Prorealtime pour le moment.
En conditions réelles, j’ai un ordi (serveur) qui tourne en continu et calcule en temps réel la valeur de cet indicateur appliqué au CAC40.
Je mets ce fichier Excel de valeurs de l’indicateur en pièce jointe.
La colonne 1 est celle des dates, la colonne 2 est celle de la valeur du CAC40 divisée par 100 et en colonne 3 la valeur calculée de l’indicateur.
En l’attente de vos avis.
Testeurdu77
PS: La formule de cet indicateur est applicable à n’importe quelle valeur “basique” (Cours d’action, Valeur d’indice, Cours de matière première)
Il me sera difficile de vous aider si vous n’expliquez pas comment l’indicateur est calculé… Je ne vois que deux colonnes de valeurs dans le fichier joint. Il n’y a pas de formule…
Merci pour le partage.
Difficile de savoir comment l’utiliser sans plus de détails 🙂
Je viens d’en tirer un graphique dans Excel, cela ressemble à un indicateur oscillateur borné au premier abord, mais non 🙂 Selon moi, puisqu’on dérive autour de zéro, il doit s’agir d’un écart à la moyenne avec une normalisation dynamique puisqu’il n’y a pas de bornes bien définies ? Peut être un écart type avec un facteur, comme un z-score ? Si oui c’est intéressant pour le retour à la moyenne (mean reversion). Voir d’autres codes à ce sujet:
Multi Z-Score analysis
Z-Score Distance From VWAP
MACD Z-Score standardized value
Bonjour à Tous,
Juste pour le fun, la base de données Excel contient des erreurs.
Cordialement.
Bonsoir à tous, merci pour ces premiers retours.
Effectivement, j’avais laissé une erreur dans le fichier, l’avantage, c’est que sans vouloir offenser ni juger personne, ça permet d’avoir éventuellement une idée de ceux qui utilisent l’IA pour analyser le fichier de ceux qui ne le font pas.
En tout cas, je remercie tout le monde sans distinction.
Je remets le fichier corrigé en pièces jointes.
En ce qui concerne l’utilisation voici mes remarques “empiriques”:
Effectivement, pas de bornes, c’est l’évolution du cours qui dicte la valeur de l’indicateur.
Plus le cours augmente rapidement sur quelques jours d’affilée, plus le pic sera élevé.
Idem pour les baisses.
Zone d’équilibre à tendance haussière moyen à long terme autour de 30.
Zone d’équilibre à tendance baissière moyen à long terme autour de -30.
Par conséquent, un passage de +30 à -30 et inversement signerait un changement de tendance de fond de la valeur sous jacente.
Au delà de 30, surachat et hausse de la valeur sous jacente jusqu’au pic de l’indicateur qui peut être de 70, 90, ou plus encore. Après le pic, redescente de la valeur jusqu’à la valeur d’équilibre.
Idem inversé en dessous de -30.
En espérant que ces indications pourront vous aider à me dire si l’indicateur en question a un réel intérêt ou pas.
Bonjour @Testeurdu77
Merci pour ton retour et ces précisions.
Cependant ton interrogation initiale demandant un avis à la communauté sur la robustesse de ton indicateur m’interpelle.
Peux-tu publier les résultats basiques de ton indicateur qui indiqueraient immédiatement sa fiabilité.
A savoir: Profit factor, MaxDrawdown, Runup, Taux de réussite, Ratio Risk/Reward.
Je te donne un exemple ci-dessous en stratégie de scalping.
Cette session a été obtenue avec 80% de psychologie et 20% de technique.
Pour moi, un robot indique juste les points clés … à prendre ou … à laisser !
Cordialement.
Excuses, le fichier exemple n’est pas parti.
Bravo @Bernard13 pour ces 500 ordres, mais on ne voit pas le max Drawdown ? Il a l’air un peu sévère ? Aucune critique, le principal étant de rester dans le vert 🙂 Cela ressemble à une martingale ou moyennage ? Je vois que la perte latente est toujours récupérée pile poile sur le dernier high watermark.
@Testeurdu77
Mais comment souhaites tu l’utiliser ? En suivi de tendance ? ou en retour à la moyenne ? (selon moi le plus adapté). Il n’y a pas de “sur achat” ou “sur vente”, puisqu’il n’y a pas de normalisation fixe (pas de bornes), ces termes ont été inventés pour désigner des zones autour des bornes (CCI, RSI, Stochastic).. Par exemple, on ne parle pas de ces zones pour un MACD par exemple puisque pas de borne comme pour ton indicateur.
Si les chiffres sont très haut ou très bas, le prix diverge de sa moyenne de façon excessive (je suppose que le centre est une moyenne dans ton cas), et par conséquent, puisque le prix revient toujours vers sa moyenne, plus il diverge, plus il y de probabilité que cela arrive rapidement, d’où une utilisation plus adaptée de trading à contre tendance (retour à la moyenne = mean reversion).
Bonjour @Nicolas
Ces 500 ordres étaient un pur exercice d’entraînement, de discipline, et de controle mental.
Quand on scalpe sur du 1mn ou 2mn on a pas le temps de philosopher !… d’où ma remarque ci-dessus: un trade c’est 80% psycho et 20% technique.
J’ai ouï dire que dans le jargon des tennisman lorsqu’ils sont dans un état similaire de concentration extrême, ils disent “être dans la zone” et battre n’importe qui ce jour là.!
Ceci dit, comme tu le fais remarquer, le MaxDD, le RunUp, sont absents alors qu’ils ont existé dans les anciennes versions PRT. C’est dommage.
Il serait souhaitable qu’ils réapparaissent ainsi que le Profit Factor très utile en Swing par exemple.
Un Profit Factor inférieur à 2 doit vous alarmer, vous avez pris trop de risque pour gagner cette somme. A long terme, votre trading est dangereux. dixit Benoist Rousseau.
Très cordialement.
Oui je comprends, mais en trading réel, je sais pas ce que le contrôle mental aurait fait avec plus de 20% du compte sur le tapis ? (entre les ordres 200 et 300). Personnellement, moi je ne tiens pas une perte latente aussi importante 😉 Quel est le seuil pour que tu t’autorises une perte ?
On s’éloigne du sujet de Testeurdu77… désolé 🙂
