Hallo zusammen,
anbei ein Bild (und Code) auf dem links der tazächliche Handel der letzten 3 Tage zu sehen ist und rechts der Backtest der gleichen Tage.
Wie kann das sein? Es ist exakt das gleiche Programm an den gleichen Tagen?? Ist ein realistischer Handel mit der Software überhaupt möglich??
Bin gerade etwas enttäuscht und frage mich ob es überhaupt Sinn macht da weiter zu handeln. Kann mir jemand die Zuversicht wieder geben?
Vielen Dank.
// RS 30.6.19
// Idde 1. Stufe entscheiden ob long or Short
//
DEFPARAM CumulateOrders = False // Kumulieren von Positionen deaktiviert
DEFPARAM FlatBefore = 090000
DEFPARAM FlatAfter = 173000
myKeltnerMA, myBandaSupKeltner, myBandaInfKeltner = CALL "Keltner_Channel_RS"[1, 0, 0, 52]//10
EGD = ExponentialAverage[30](close)//9
GD = Average[18](close)//11
//Menge an Kontrakten
mk = 1
//erkennen Marktzustand
IF Close[1] <= myBandaInfKeltner then
Marktlong = 1
elsIF Close[1] > myKeltnerMA then
Marktlong = 0
endIF
IF Close[1] > myBandaSupKeltner then
Marktshort = 1
elsif Close[1] < myKeltnerMA then
Marktshort = 0
endif
//erkennen ob Kauf oder Verkauf
if EGD CROSSES OVER GD then
golong = 1
elsif EGD CROSSES UNDER GD then
golong = 0
endif
if EGD CROSSES UNDER GD then
goshort = 1
elsif EGD CROSSES OVER GD then
goshort = 0
endif
// darstellen im Graf
//GRAPH Marktlong COLOURED (0,255,0) AS "Marktlong"
//GRAPH Marktshort COLOURED (255,0,0) AS "Marktshort"
//GRAPH goshort COLOURED (0,0,255) AS "goshort"
// Bedingungen zum Einstieg in Long-Positionen
IF NOT LongOnMarket AND (Marktlong = 1 and golong = 1) THEN
BUY mk CONTRACTS AT MARKET
ENDIF
// Bedingungen zum Ausstieg von Long-Positionen
If LongOnMarket AND (golong = 0) THEN
SELL AT MARKET
ENDIF
// Bedingungen zum Einstieg in Short-Positionen
IF NOT ShortOnMarket and Marktshort = 1 and goshort = 1 THEN
SELLSHORT mk CONTRACTS AT MARKET
ENDIF
// Bedingungen zum Ausstieg aus Short-Positionen
IF ShortOnMarket AND goshort = 0 THEN
EXITSHORT AT MARKET
ENDIF
// Stops und Targets: Legen Sie hier schützende Stops und Profit Targets fest
SET STOP pTRAILING 10
//SET STOP pLOSS 100
IF STRATEGYPROFIT < -500 THEN
QUIT
ENDIF
Haben Sie Backtests mit aktivierter Funktion "Tick für Tick" durchgeführt? Der Starttermin unterscheidet sich zwischen Backtest und Live-Handel? Sie sollten die Verwendung von SET STOP pTRAILING 10 vermeiden , da der zum Verschieben des Stoploss verwendete Schritt zwischen Backtest und den vom Broker zulässigen Schritten nicht identisch ist. Haben Sie die Zeitzone oder die Handelszeiten des Marktes geändert? Haben Sie, abgesehen von den Gesamtergebnissen, in jeder Bestellung nachgeschaut, um zu verstehen, warum sie sich nicht wie im Backtest verhalten?
