Backtest und Trading total anders ?

• 07/10/2019 at 7:40 PM #102405
  sigmaslu

  Hallo zusammen,

  anbei ein Bild  (und Code) auf dem links der tazächliche Handel der letzten 3 Tage zu sehen ist und rechts der Backtest der gleichen Tage.

  Wie kann das sein? Es ist exakt das gleiche Programm an den gleichen Tagen?? Ist ein realistischer Handel mit der Software überhaupt möglich??

  Bin gerade etwas enttäuscht und frage mich ob es überhaupt Sinn macht da weiter zu handeln. Kann mir jemand die Zuversicht wieder geben?

  Vielen Dank.

  Programm

  // RS 30.6.19 // Idde 1. Stufe entscheiden ob long or Short // DEFPARAM CumulateOrders = False // Kumulieren von Positionen deaktiviert DEFPARAM FlatBefore = 090000 DEFPARAM FlatAfter = 173000 myKeltnerMA, myBandaSupKeltner, myBandaInfKeltner = CALL "Keltner_Channel_RS"[1, 0, 0, 52]//10 EGD = ExponentialAverage[30](close)//9 GD = Average[18](close)//11 //Menge an Kontrakten mk = 1 //erkennen Marktzustand IF Close[1] <= myBandaInfKeltner then Marktlong = 1 elsIF Close[1] > myKeltnerMA then Marktlong = 0 endIF IF Close[1] > myBandaSupKeltner then Marktshort = 1 elsif Close[1] < myKeltnerMA then Marktshort = 0 endif //erkennen ob Kauf oder Verkauf if EGD CROSSES OVER GD then golong = 1 elsif EGD CROSSES UNDER GD then golong = 0 endif if EGD CROSSES UNDER GD then goshort = 1 elsif EGD CROSSES OVER GD then goshort = 0 endif // darstellen im Graf //GRAPH Marktlong COLOURED (0,255,0) AS "Marktlong" //GRAPH Marktshort COLOURED (255,0,0) AS "Marktshort" //GRAPH goshort COLOURED (0,0,255) AS "goshort" // Bedingungen zum Einstieg in Long-Positionen IF NOT LongOnMarket AND (Marktlong = 1 and golong = 1) THEN BUY mk CONTRACTS AT MARKET ENDIF // Bedingungen zum Ausstieg von Long-Positionen If LongOnMarket AND (golong = 0) THEN SELL AT MARKET ENDIF // Bedingungen zum Einstieg in Short-Positionen IF NOT ShortOnMarket and Marktshort = 1 and goshort = 1 THEN SELLSHORT mk CONTRACTS AT MARKET ENDIF // Bedingungen zum Ausstieg aus Short-Positionen IF ShortOnMarket AND goshort = 0 THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF // Stops und Targets: Legen Sie hier schützende Stops und Profit Targets fest SET STOP pTRAILING 10 //SET STOP pLOSS 100 IF STRATEGYPROFIT < -500 THEN QUIT ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

  // RS 30.6.19 // Idde 1. Stufe entscheiden ob long or Short //   DEFPARAM CumulateOrders = False // Kumulieren von Positionen deaktiviert DEFPARAM FlatBefore = 090000 DEFPARAM FlatAfter = 173000   myKeltnerMA, myBandaSupKeltner, myBandaInfKeltner = CALL "Keltner_Channel_RS"[1, 0, 0, 52]//10   EGD = ExponentialAverage[30](close)//9 GD = Average[18](close)//11   //Menge an Kontrakten mk = 1   //erkennen Marktzustand   IF Close[1] <= myBandaInfKeltner then Marktlong = 1 elsIF Close[1] > myKeltnerMA then Marktlong = 0 endIF   IF Close[1] > myBandaSupKeltner then Marktshort = 1 elsif Close[1] < myKeltnerMA then Marktshort = 0 endif   //erkennen ob Kauf oder Verkauf if EGD CROSSES OVER GD then golong = 1 elsif EGD CROSSES UNDER GD then golong = 0 endif   if EGD CROSSES UNDER GD then goshort = 1 elsif EGD CROSSES OVER GD then goshort = 0 endif   // darstellen im Graf //GRAPH Marktlong COLOURED (0,255,0) AS "Marktlong" //GRAPH Marktshort COLOURED (255,0,0) AS "Marktshort" //GRAPH goshort COLOURED (0,0,255) AS "goshort"   // Bedingungen zum Einstieg in Long-Positionen IF NOT LongOnMarket AND (Marktlong = 1 and golong = 1) THEN BUY mk CONTRACTS AT MARKET ENDIF   // Bedingungen zum Ausstieg von Long-Positionen If LongOnMarket AND (golong = 0) THEN SELL AT MARKET ENDIF   // Bedingungen zum Einstieg in Short-Positionen IF NOT ShortOnMarket and Marktshort = 1 and goshort = 1 THEN SELLSHORT mk CONTRACTS AT MARKET ENDIF     // Bedingungen zum Ausstieg aus Short-Positionen IF ShortOnMarket AND goshort = 0 THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF   // Stops und Targets: Legen Sie hier schützende Stops und Profit Targets fest SET STOP pTRAILING 10 //SET STOP pLOSS 100 IF STRATEGYPROFIT < -500 THEN QUIT ENDIF

   

  

  sigmaslu

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  07/11/2019 at 1:08 PM #102454
  Nicolas

  Haben Sie Backtests mit aktivierter Funktion "Tick für Tick" durchgeführt? Der Starttermin unterscheidet sich zwischen Backtest und Live-Handel? Sie sollten die Verwendung von SET STOP pTRAILING 10 vermeiden , da der zum Verschieben des Stoploss verwendete Schritt zwischen Backtest und den vom Broker zulässigen Schritten nicht identisch ist. Haben Sie die Zeitzone oder die Handelszeiten des Marktes geändert? Haben Sie, abgesehen von den Gesamtergebnissen, in jeder Bestellung nachgeschaut, um zu verstehen, warum sie sich nicht wie im Backtest verhalten?  

  

  Nicolas

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