Hi Leute,
ich habe das Auto-Trading gestartet und festgestellt, dass teilweise die ausgeführten Trades nicht mit dem Backtest-Programm übereinstimme (siehe Bild).
An was kann das liegen?
Über eine Lösung wäre ich sehr dankbar!
LG
Im Anhang finden Sie eine nicht erschöpfende Liste der Elemente, die sich auf eine Live-Handelsstrategie auswirken und Unterschiede zu einem Demokonto und/oder Backtests schaffen können:
- Verbreiten
- Schlupf
- Auftragsablehnungen aus einem der oben genannten Gründe, aber auch wegen der zulässigen Entfernung vom aktuellen Preis, um ausstehende Aufträge zu platzieren (bekannt als „Mindestabstand“)
- Unterschiedliche Handelszeiten (ProOrder-Code wird in einer anderen Zeitzone / benutzerdefinierten Zeiten vom Benutzer gestartet)
- Codierungsproblem: Division durch Nullfehler, Null- oder negative Punkte für Indikatoren, ..
- Mangelnde Reaktionsfähigkeit von IG -Demoservern (wenn IG der Broker ist), obwohl sich dies seit letztem Jahr erheblich verbessert hat.
- Machen Sie Backtests ohne Tick-by-Tick-Option
- „Set Stop Trailing“-Anweisungen, die IG die vollständige Kontrolle über Ihren Stoploss geben, können aufgrund der oben genannten Punkte unterschiedlich zwischen Konten verschoben werden
- Konten mit begrenztem Risiko und ihre Regeln
- Garantierte Stoploss-Regeln und -Gebühren
- Beginn einer Strategie zu einem anderen Zeitpunkt (1 Stunde oder sogar 1 Minute später): Je nach Code der Strategie können die Ergebnisse einiger Berechnungen unterschiedlich sein.
- Erforderliche Marge auf dem Handelskonto (zu diesem Thema werden keine Demo- oder Backtest-Tests durchgeführt)
- Übernachtungs- und Wochenendgebühren
- Automatische Anpassung von Stop-Orders aktiviert oder nicht beim Start der ProOrder
- Minimale Distanz, die in Backtests für ausstehende Aufträge verwendet wird, nicht die gleiche wie im echten Handel, aufgrund der Makleranforderungen
- Unterschiedliche Kontraktgröße zwischen Backtests und Live
Da Backtests nur in der Historie getestet werden *ohne Verbindung zum Live-Markt*, können Sie aufgrund von Spread-Vergrößerung, Slippage usw. auf Unterschiede mit der realen Live-Handelsumgebung stoßen Ihre Liste der abgelehnten Bestellungen können Sie mit STRG+O einsehen.
In jedem Fall ist der erste Schritt, die Backtest-Orders mit den realen Orders zu vergleichen und herauszufinden, warum sie nicht gleichzeitig/unterschiedlich ausgelöst wurden.
ok danke,
Bisher konnte ich den Fehler noch nicht finden.
Zudem habe ich noch ein weiteres Problem, dass automatisch ein Stop bei einer Entfernung von 1 Punkt platziert wird. (siehe Bild)
Jedoch habe ich in keinster Weise eine solche Verkaufsbedingung definiert.
Meine Verkaufsbedingung lautet wie folgt:
if (close – tradeprice) > 6.5 then
ts=averagetruerange[6] or (close < ema8)
else
ts=5.6
endif
set stop trailing ts
Vielleicht hat jemand eine Idee an was das liegen kann, ich wäre sehr dankbar.
LG
In Zeile 2 weisen Sie der TS-Variablen einen logischen Wert zu. Befolgen Sie den Rat, den ich Ihnen hier gegeben habe https://www.prorealcode.com/topic/frage-zu-trailing-stop-order/#post-188697
