Backtest und Auto-Trading liefern unterschiedliche Ergebnisse

Forums ProRealTime Deutsch forum ProOrder Support Backtest und Auto-Trading liefern unterschiedliche Ergebnisse

Viewing 4 posts - 1 through 4 (of 4 total)
  • #188632

    Hi Leute,

    ich habe das Auto-Trading gestartet und festgestellt, dass teilweise die ausgeführten Trades nicht mit dem Backtest-Programm übereinstimme (siehe Bild).

    An was kann das liegen?

    Über eine Lösung wäre ich sehr dankbar!

    LG

     

    #188644
    Im Anhang finden Sie eine nicht erschöpfende Liste der Elemente, die sich auf eine Live-Handelsstrategie auswirken und Unterschiede zu einem Demokonto und/oder Backtests schaffen können:
    • Verbreiten
    • Schlupf
    • Auftragsablehnungen aus einem der oben genannten Gründe, aber auch wegen der zulässigen Entfernung vom aktuellen Preis, um ausstehende Aufträge zu platzieren (bekannt als „Mindestabstand“)
    • Unterschiedliche Handelszeiten (ProOrder-Code wird in einer anderen Zeitzone / benutzerdefinierten Zeiten vom Benutzer gestartet)
    • Codierungsproblem: Division durch Nullfehler, Null- oder negative Punkte für Indikatoren, ..
    • Mangelnde Reaktionsfähigkeit von IG -Demoservern (wenn IG der Broker ist), obwohl sich dies seit letztem Jahr erheblich verbessert hat.
    • Machen Sie Backtests ohne Tick-by-Tick-Option
    • „Set Stop Trailing“-Anweisungen, die IG die vollständige Kontrolle über Ihren Stoploss geben, können aufgrund der oben genannten Punkte unterschiedlich zwischen Konten verschoben werden
    • Konten mit begrenztem Risiko und ihre Regeln
    • Garantierte Stoploss-Regeln und -Gebühren
    • Beginn einer Strategie zu einem anderen Zeitpunkt (1 Stunde oder sogar 1 Minute später): Je nach Code der Strategie können die Ergebnisse einiger Berechnungen unterschiedlich sein.
    • Erforderliche Marge auf dem Handelskonto (zu diesem Thema werden keine Demo- oder Backtest-Tests durchgeführt)
    • Übernachtungs- und Wochenendgebühren
    • Automatische Anpassung von Stop-Orders aktiviert oder nicht beim Start der ProOrder
    • Minimale Distanz, die in Backtests für ausstehende Aufträge verwendet wird, nicht die gleiche wie im echten Handel, aufgrund der Makleranforderungen
    • Unterschiedliche Kontraktgröße zwischen Backtests und Live
    Da Backtests nur in der Historie getestet werden *ohne Verbindung zum Live-Markt*, können Sie aufgrund von Spread-Vergrößerung, Slippage usw. auf Unterschiede mit der realen Live-Handelsumgebung stoßen Ihre Liste der abgelehnten Bestellungen können Sie mit STRG+O einsehen.
    In jedem Fall ist der erste Schritt, die Backtest-Orders mit den realen Orders zu vergleichen und herauszufinden, warum sie nicht gleichzeitig/unterschiedlich ausgelöst wurden.
    #188848

    ok danke,

    Bisher konnte ich den Fehler noch nicht finden.

    Zudem habe ich noch ein weiteres Problem, dass automatisch ein Stop bei einer Entfernung von 1 Punkt platziert wird. (siehe Bild)

    Jedoch habe ich in keinster Weise eine solche Verkaufsbedingung definiert.

    Meine Verkaufsbedingung lautet wie folgt:

    if (close – tradeprice) > 6.5 then
    ts=averagetruerange[6] or (close < ema8)
    else
    ts=5.6
    endif
    set stop trailing ts

    Vielleicht hat jemand eine Idee an was das liegen kann, ich wäre sehr dankbar.

    LG

    #188856

    In Zeile 2 weisen Sie der TS-Variablen einen logischen Wert zu. Befolgen Sie den Rat, den ich Ihnen hier gegeben habe https://www.prorealcode.com/topic/frage-zu-trailing-stop-order/#post-188697

Viewing 4 posts - 1 through 4 (of 4 total)

Create your free account now and post your request to benefit from the help of the community
Register or Login