Backtest und Auto-Trading liefern unterschiedliche Ergebnisse

MatzeDue · 2022-02-22T05:26:20+00:00

Hi Leute, ich habe das Auto-Trading gestartet und festgestellt, dass teilweise die ausgeführten Trades nicht mit dem Backtest-Programm übereinstimme (siehe Bild). An was kann das liegen? Über eine Lösung wäre ich sehr dankbar! LG

Viewing 4 posts - 1 through 4 (of 4 total)

Author

Posts
02/22/2022 at 6:26 AM #188632 quote

MatzeDue
Participant

Junior

Hi Leute,

ich habe das Auto-Trading gestartet und festgestellt, dass teilweise die ausgeführten Trades nicht mit dem Backtest-Programm übereinstimme (siehe Bild).

An was kann das liegen?

Über eine Lösung wäre ich sehr dankbar!

LG

Bildschirmfoto-2022-02-22-um-06.17.26.jpg

02/22/2022 at 10:16 AM #188644 quote
Nicolas
Keymaster

Legend
Im Anhang finden Sie eine nicht erschöpfende Liste der Elemente, die sich auf eine Live-Handelsstrategie auswirken und Unterschiede zu einem Demokonto und/oder Backtests schaffen können:
- Verbreiten
- Schlupf
- Auftragsablehnungen aus einem der oben genannten Gründe, aber auch wegen der zulässigen Entfernung vom aktuellen Preis, um ausstehende Aufträge zu platzieren (bekannt als „Mindestabstand“)
- Unterschiedliche Handelszeiten (ProOrder-Code wird in einer anderen Zeitzone / benutzerdefinierten Zeiten vom Benutzer gestartet)
- Codierungsproblem: Division durch Nullfehler, Null- oder negative Punkte für Indikatoren, ..
- Mangelnde Reaktionsfähigkeit von IG -Demoservern (wenn IG der Broker ist), obwohl sich dies seit letztem Jahr erheblich verbessert hat.
- Machen Sie Backtests ohne Tick-by-Tick-Option
- „Set Stop Trailing“-Anweisungen, die IG die vollständige Kontrolle über Ihren Stoploss geben, können aufgrund der oben genannten Punkte unterschiedlich zwischen Konten verschoben werden
- Konten mit begrenztem Risiko und ihre Regeln
- Garantierte Stoploss-Regeln und -Gebühren
- Beginn einer Strategie zu einem anderen Zeitpunkt (1 Stunde oder sogar 1 Minute später): Je nach Code der Strategie können die Ergebnisse einiger Berechnungen unterschiedlich sein.
- Erforderliche Marge auf dem Handelskonto (zu diesem Thema werden keine Demo- oder Backtest-Tests durchgeführt)
- Übernachtungs- und Wochenendgebühren
- Automatische Anpassung von Stop-Orders aktiviert oder nicht beim Start der ProOrder
- Minimale Distanz, die in Backtests für ausstehende Aufträge verwendet wird, nicht die gleiche wie im echten Handel, aufgrund der Makleranforderungen
- Unterschiedliche Kontraktgröße zwischen Backtests und Live
Da Backtests nur in der Historie getestet werden *ohne Verbindung zum Live-Markt*, können Sie aufgrund von Spread-Vergrößerung, Slippage usw. auf Unterschiede mit der realen Live-Handelsumgebung stoßen Ihre Liste der abgelehnten Bestellungen können Sie mit STRG+O einsehen.

In jedem Fall ist der erste Schritt, die Backtest-Orders mit den realen Orders zu vergleichen und herauszufinden, warum sie nicht gleichzeitig/unterschiedlich ausgelöst wurden.
02/25/2022 at 7:47 PM #188848 quote

MatzeDue
Participant

Junior

ok danke,

Bisher konnte ich den Fehler noch nicht finden.

Zudem habe ich noch ein weiteres Problem, dass automatisch ein Stop bei einer Entfernung von 1 Punkt platziert wird. (siehe Bild)

Jedoch habe ich in keinster Weise eine solche Verkaufsbedingung definiert.

Meine Verkaufsbedingung lautet wie folgt:

if (close – tradeprice) > 6.5 then
ts=averagetruerange[6] or (close < ema8)
else
ts=5.6
endif
set stop trailing ts

Vielleicht hat jemand eine Idee an was das liegen kann, ich wäre sehr dankbar.

LG

Bildschirmfoto-2022-02-24-um-07.24.59.png

02/26/2022 at 12:08 AM #188856 quote

robertogozzi
Moderator

Legend

In Zeile 2 weisen Sie der TS-Variablen einen logischen Wert zu. Befolgen Sie den Rat, den ich Ihnen hier gegeben habe https://www.prorealcode.com/topic/frage-zu-trailing-stop-order/#post-188697
Author

Posts