Backtest sur signal en open

• 12/13/2016 at 8:36 PM #18481
  winnie37

  bonjour,

  je réalise mes opérations essentiellement sur les sprint market UT1. Et backteste donc mes signaux au préalable sur la base d’opérations  comme ci-dessous (merci Nicolas et Doctrading…)

  // Conditions pour ouvrir une position acheteuse IF c1 THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF // Conditions pour fermer une position acheteuse IF barindex - tradeindex = 0 THEN sell at market ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  // Conditions pour ouvrir une position acheteuse IF c1 THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF // Conditions pour fermer une position acheteuse IF barindex - tradeindex = 0 THEN sell at market ENDIF

   

   Je construis actuellement des signaux basé des indicateurs en open (et non plus en close), en considérant qu’on prend position à l’ouverture de la bougie. Je souhaiterai donc que la prise s’effectue sur la bougie signal et non sur la suivante.

  Est-il possible de backtester avec PRT? Sinon, y a t-il une « astuce » code qui permettrait ce backtest sur signal  basé sur open?

  Merci de votre aide…

  

  winnie37

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  12/14/2016 at 5:49 PM #18523
  Nicolas

  Sous ProOrder, le code est lu au Close de la bougie et les ordres ouverts à l’Open suivant. En attendant le support multitimeframe, prévu l’année prochaine, on ne peut rien faire de plus je suis désolé.

  Si tu pouvais nous exposer les conditions de tes tests et le but de la stratégie, je pourrai sans doute beaucoup mieux t’aider et t’aiguiller vers une solution !

  Merci.

  

  Nicolas

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  12/15/2016 at 10:45 PM #18629
  winnie37

  Merci pour ton retour Nicolas,

   

  l’objectif est simple. Générer des signaux qui permettent de prendre simultanément un call ou un put sur les Sprint market.

  Le backtest intervient donc pour conforter la validité des signaux testés; Avec une prime à 80%, le break est tout simplement à 56% de réussite.

  L’objet de la demande était ici d’envisager un backtest possible sur un signal basé sur une composante en open….

  A ce jour, les tests sont en cours, mais il semble très difficile de dépasser de manière automatique ces fameux 56% avec certitude. Le signal généré doit le plus souvent être conforté par l’expérience, la configuration du marché et le feeling dans le cadre d’un trading “manuel” dans ce cas.

   

   

   

   

  

  winnie37

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