Salve, premetto di non avere dimestichezza con la programmazione ma di aver provato comunque a scrivere il backtest desiderato, con scarsi risultati.
Ho ad oggi la versione free di prorealtime e volevo fare un backtest che mi restituisca una statistica EOD dell’andamento dei giorni della settimana, delle settimane nell’anno e dei mesi dell’anno.
Per la serie:
copro in apertura lunedì, vendo alla chiusura lunedì.
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compro lunedì in apertura vendi venerdì in chiusura la prima settimana del mese di gennaio
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compro all’apertura il primo gennaio, vendo alla chiusura il 31 gennaio
grazie a chi vorrà aiutarmi
Ciao bene. I robot non possono assumere posizioni alla chiusura del mercato. Possono assumere posizioni solo all'apertura o durante la negoziazione della candela tramite ordine stop/limit. Puoi avvicinarti all'uscita alla chiusura della candela, ad esempio abbassando i tempi a candele da 1 minuto. Il problema è che perdi molta storia. In ogni caso, non potrai farlo con i dati EOD. Se vuoi davvero controllare gli output alla chiusura, ti direi di farlo con Excel.
Puoi provare questo, ottimizzando la variabile TIPO (riga 1), potrai provare quale delle 3 strategie da risultati migliori:
Tipo = 3
//
// 1 - copro in apertura lunedì, vendo alla chiusura lunedì.
//
IF Tipo = 1 THEN
IF (DayOfWeek = 1) AND (DayOfWeek <> DayOfWeek[1]) AND Not OnMarket THEN
BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF
IF (DayOfWeek >= 2) AND LongOnMarket THEN
SELL 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF
ENDIF
//
// 2 - compro lunedì in apertura vendi venerdì in chiusura la prima settimana del mese
// di gennaio
//
IF Tipo = 2 THEN
IF (DayOfWeek = 1) AND (DayOfWeek <> DayOfWeek[1]) AND (Month <> Month[1]) AND (Month = 1) AND Not OnMarket THEN
BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF
IF ((OpenDayOfWeek >= 5) OR (DayOfWeek < DayOfWeek[1])) AND LongOnMarket THEN
SELL 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF
ENDIF
//
// 3 - Compro all’apertura il primo gennaio, vendo alla chiusura il 31 gennaio
//
IF Tipo = 3 THEN
IF (Day >= 1) AND (Month = 1) AND Not OnMarket THEN
BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF
IF (((Day = 31) AND (Month = 1)) OR (Month >= 2)) AND LongOnMarket THEN
SELL 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF
ENDIF
