Je souhaiterais coder une technique afin de backtester son efficacité. Voici les conditions que j’aimerais passer sous forme de langage PRT :
ACTIF : DAX
UT : 15 min
HORAIRES : 09h00 à 17h30
Conditions:
SI la bougie précédente = inside bar ET SI (high-low) de la bougie précédente <= 25 points ALORS :
SI la bougie en cours dépasse (strictement supérieur) le + haut de la bougie précédente ALORS :
LONG
ET :
TP1 50 % : +5 et stop à 0
TP2 25 % : +20 et stop à +10
TP3 25 % : +50
STOP LOSS : + bas de la bougie précédente
SI la bougie en cours dépasse (strictement inférieur) le + bas de la bougie précédente ALORS :
SHORT
TP1 50 % : +5 et stop à 0
TP2 25 % : +20 et stop à +10
TP3 25 % : +50
STOP LOSS : + haut de la bougie précédente
Conditions supplémentaires : jamais 2 positions ouvertes en même temps.
Si à 17h30 une position est ouverte, laisser courir.
En effet, laissons les conditions telles que définies et remplaçons les TPs par un TP unique 100% à +5. Et STOP LOSS : + haut/bas de la bougie 15 min précédente.
Voici le code pour l’inside bar :
1
2
3
4
c1=high[0]<high[1]
c2=low[0]>low[1]
insidebar=c1andc2
returninsidebar
Pourriez-vous m’aider pour les autres paramètres du code ? A savoir comment définir l’actif, l’UT souhaité, les horaires de trading et la définition des conditions avec le TP et SL associé..