Backtest breakout

• 05/30/2020 at 11:25 PM #133922
  manoloribera

  Bonjour,

  Je souhaiterais coder une technique afin de backtester son efficacité. Voici les conditions que j’aimerais passer sous forme de langage PRT :

  ACTIF : DAX
  UT : 15 min
  HORAIRES : 09h00 à 17h30

  Conditions:
  SI la bougie précédente = inside bar ET SI (high-low) de la bougie précédente <= 25 points ALORS :
  SI la bougie en cours dépasse (strictement supérieur) le + haut de la bougie précédente ALORS :
  LONG
  ET :
  TP1 50 % : +5 et stop à 0
  TP2 25 % : +20 et stop à +10
  TP3 25 % : +50
  STOP LOSS : + bas de la bougie précédente

  SI la bougie en cours dépasse (strictement inférieur) le + bas de la bougie précédente ALORS :
  SHORT
  TP1 50 % : +5 et stop à 0
  TP2 25 % : +20 et stop à +10
  TP3 25 % : +50
  STOP LOSS : + haut de la bougie précédente

  Conditions supplémentaires : jamais 2 positions ouvertes en même temps.
  Si à 17h30 une position est ouverte, laisser courir.

   

  Merci pour votre aide 🙂

  

  manoloribera

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  05/31/2020 at 4:05 PM #133967
  Nicolas

  La fermeture partielle n’est pas encore possible sous ProOrder avec IG (après update v11 prévu).

  Est-ce un problème ? On peut toute de même le faire en backtest et vérifier la stratégie.

  

  Nicolas

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  05/31/2020 at 4:14 PM #133969
  manoloribera

  Bonjour monsieur,

  Merci pour votre retour.

  En effet, laissons les conditions telles que définies et remplaçons les TPs par un TP unique 100% à +5. Et STOP LOSS : + haut/bas de la bougie 15 min précédente.

   

  Voici le code pour l’inside bar :

  c1= high[0] < high[1] c2= low[0] > low[1] insidebar = c1 and c2 return insidebar

  1 2 3 4

  c1= high[0] < high[1] c2= low[0] > low[1] insidebar = c1 and c2 return insidebar

   

  Pourriez-vous m’aider pour les autres paramètres du code ? A savoir comment définir l’actif, l’UT souhaité, les horaires de trading et la définition des conditions avec le TP et SL associé..

   

  Merci par avance 🙂

  

  manoloribera

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  06/02/2020 at 9:29 AM #134156
  Nicolas

  Ci-joint le code de la stratégie à tester :

  DEFPARAM CumulateOrders = False defparam flatbefore=090000 defparam flatafter=173000 takeprofit = 50 //parametre du takeprofit en points c1= high[0] < high[1] c2= low[0] > low[1] insidebar = c1 and c2 buyc = not onmarket and insidebar[1] and range[1]<=25*pointsize and high>high[1] if buyc then buy at market set target pprofit takeprofit set stop loss close-low[1] endif sellc = not onmarket and insidebar[1] and range[1]<=25*pointsize and low<low[1] if sellc then sellshort at market set target pprofit takeprofit set stop loss high[1]-close endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

  DEFPARAM CumulateOrders = False defparam flatbefore=090000 defparam flatafter=173000   takeprofit = 50 //parametre du takeprofit en points   c1= high[0] < high[1] c2= low[0] > low[1] insidebar = c1 and c2   buyc = not onmarket and insidebar[1] and range[1]<=25*pointsize and high>high[1]   if buyc then buy at market set target pprofit takeprofit set stop loss close-low[1] endif   sellc = not onmarket and insidebar[1] and range[1]<=25*pointsize and low<low[1]   if sellc then sellshort at market set target pprofit takeprofit set stop loss high[1]-close endif

  Le takeprofit est réglable en tête de code.

  

  Nicolas

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