Bonjour à tous,
Nouveau sur le forum (ainsi que sur PRT), je viens de réaliser un backtest de la stratégie BreakOut ProOrder, qui semblait populaire par le passé.
Les résultats sont assez médiocres sur la période de backtest (-24,56% sur le support France 40 Cash 10 euros sur la période du 9 décembre 2016 au 11 janvier 2019).
Etant débutant en programmation, ma question est la suivante :
Pensez-vous qu’inclure un indicateur de volatilité pourrait améliorer les performances ?
Quand je regarde la stratégie, j’imagine qu’un marché sans tendance est défavorable.
Inclure une condition consistant à faire en sorte que le système ne trade qu’au delà d’un certain seuil de volatilité pourrait-il améliorer les performances ?
Sinon, l’un d’entre vous aurait t-il une idée des raisons de la variabilité des performances du systèmme (et des performances décevantes sur la période récente) ?
Merci pour votre aides/conseils/remarques.
Stéphane.
.
