Backtest breakout

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  • 05/30/2020 at 11:25 PM #133922 quote
    manoloribera
    Participant
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    Bonjour,

    Je souhaiterais coder une technique afin de backtester son efficacité. Voici les conditions que j’aimerais passer sous forme de langage PRT :

    ACTIF : DAX
    UT : 15 min
    HORAIRES : 09h00 à 17h30

    Conditions:
    SI la bougie précédente = inside bar ET SI (high-low) de la bougie précédente <= 25 points ALORS :
    SI la bougie en cours dépasse (strictement supérieur) le + haut de la bougie précédente ALORS :
    LONG
    ET :
    TP1 50 % : +5 et stop à 0
    TP2 25 % : +20 et stop à +10
    TP3 25 % : +50
    STOP LOSS : + bas de la bougie précédente

    SI la bougie en cours dépasse (strictement inférieur) le + bas de la bougie précédente ALORS :
    SHORT
    TP1 50 % : +5 et stop à 0
    TP2 25 % : +20 et stop à +10
    TP3 25 % : +50
    STOP LOSS : + haut de la bougie précédente

    Conditions supplémentaires : jamais 2 positions ouvertes en même temps.
    Si à 17h30 une position est ouverte, laisser courir.

     

    Merci pour votre aide 🙂

    05/31/2020 at 4:05 PM #133967 quote
    Nicolas
    Keymaster
    Master

    La fermeture partielle n’est pas encore possible sous ProOrder avec IG (après update v11 prévu).

    Est-ce un problème ? On peut toute de même le faire en backtest et vérifier la stratégie.

    05/31/2020 at 4:14 PM #133969 quote
    manoloribera
    Participant
    New

    Bonjour monsieur,

    Merci pour votre retour.

    En effet, laissons les conditions telles que définies et remplaçons les TPs par un TP unique 100% à +5. Et STOP LOSS : + haut/bas de la bougie 15 min précédente.

     

    Voici le code pour l’inside bar :

    c1= high[0] < high[1]
c2= low[0] > low[1]
insidebar = c1 and c2
return insidebar

     

    Pourriez-vous m’aider pour les autres paramètres du code ? A savoir comment définir l’actif, l’UT souhaité, les horaires de trading et la définition des conditions avec le TP et SL associé..

     

    Merci par avance 🙂

    06/02/2020 at 9:29 AM #134156 quote
    Nicolas
    Keymaster
    Master

    Ci-joint le code de la stratégie à tester :

    DEFPARAM CumulateOrders = False 
defparam flatbefore=090000
defparam flatafter=173000

takeprofit = 50 //parametre du takeprofit en points 

c1= high[0] < high[1]
c2= low[0] > low[1]
insidebar = c1 and c2

buyc = not onmarket and insidebar[1] and range[1]<=25*pointsize and high>high[1]

if buyc then 
buy at market 
set target pprofit takeprofit 
set stop loss close-low[1]
endif

sellc = not onmarket and insidebar[1] and range[1]<=25*pointsize and low<low[1]

if sellc then 
sellshort at market 
set target pprofit takeprofit
set stop loss high[1]-close
endif

    Le takeprofit est réglable en tête de code.

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ProOrder : Trading Automatique & Backtests

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manoloribera @manoloribera Participant
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5 years, 9 months ago.

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Forum: ProOrder : Trading Automatique & Backtests
Language: French
Started: 05/30/2020
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