Aprire una sola posizione al Massimo o al minimo candela oraria

• 05/04/2021 at 6:58 PM #168792
  Stanko

  Buonasera Roberto.

  Avevo già chiesto, precedentemente, aiuto perchè c’erano dei problemi nell’aprire una sola posizione (al massimo o al minimo) in una candela oraria.

  In questi giorni sto provando in demo il programma che non soddisfaceva il mio scopo, però separandolo in pratica in 2 sistemi: uno solo long e l’altro solo short (allegati di seguito).

  Stranamente questi due programmi sembrano operare in simbiosi perchè si apre solo una operazione al giorno (o long o short) ed anche i backtest confermano i risultati.

  Per cortesia potresti verificare se c’ è qualche comando errato?

  Grazie

  Candela ore 8 LONG

  DEFPARAM CumulateOrders = False //DEFPARAM FLATAFTER = 220000 //Condizioni per entrare LONG// Timeframe (1 Hour, Updateonclose) //IF NOTONMARKET THEN //i = 0 IF Time = 090000 AND not OnMarket THEN COMPRA = High[0] + (5*pipsize) BUY 1 CONTRACT AT COMPRA STOP ENDIF Timeframe (5 minute, Updateonclose) ATRSU = AverageTrueRange[5] < AverageTrueRange[1] ATRGIU = AverageTrueRange[5] > AverageTrueRange[1] IF ATRSU THEN SET TARGET pPROFIT (70*1.2)*pipsize SET STOP pLOSS (70*1.2)*pipsize ELSE IF ATRGIU THEN SET TARGET pPROFIT 70*pipsize SET STOP pLOSS 70*pipsize ENDIF ENDIF SCA = 50*pipsize IF LONGONMARKET AND (close - tradeprice(1)) >= (SCA* pipsize) THEN breakevenLevel = tradeprice(1) + (SCA* pipsize) //calculate the breakevenLevel //place the new stop orders on market at breakevenLevel IF breakevenLevel > 0 THEN SELL AT breakevenLevel STOP ENDIF ENDIF // --- SHORT side IF SHORTONMARKET AND (tradeprice(1) - close) >= (SCA* pipsize) THEN breakevenLevel = tradeprice(1) + (SCA* pipsize) //calculate the breakevenLevel //place the new stop orders on market at breakevenLevel IF breakevenLevel > 0 THEN EXITSHORT AT breakevenLevel STOP ENDIF ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

  DEFPARAM CumulateOrders = False //DEFPARAM FLATAFTER = 220000 //Condizioni per entrare LONG// Timeframe (1 Hour, Updateonclose) //IF NOTONMARKET THEN //i = 0 IF Time = 090000 AND not OnMarket THEN COMPRA = High[0] + (5*pipsize) BUY 1 CONTRACT AT COMPRA STOP ENDIF     Timeframe (5 minute, Updateonclose) ATRSU = AverageTrueRange[5] < AverageTrueRange[1] ATRGIU = AverageTrueRange[5] > AverageTrueRange[1]   IF ATRSU THEN SET TARGET pPROFIT (70*1.2)*pipsize SET STOP pLOSS (70*1.2)*pipsize ELSE IF ATRGIU THEN SET TARGET pPROFIT 70*pipsize SET STOP pLOSS 70*pipsize ENDIF ENDIF   SCA = 50*pipsize   IF LONGONMARKET AND (close - tradeprice(1)) >= (SCA* pipsize) THEN breakevenLevel = tradeprice(1) + (SCA* pipsize) //calculate the breakevenLevel //place the new stop orders on market at breakevenLevel IF breakevenLevel > 0 THEN SELL AT breakevenLevel STOP ENDIF ENDIF // --- SHORT side IF SHORTONMARKET AND (tradeprice(1) - close) >= (SCA* pipsize) THEN breakevenLevel = tradeprice(1) + (SCA* pipsize) //calculate the breakevenLevel //place the new stop orders on market at breakevenLevel IF breakevenLevel > 0 THEN EXITSHORT AT breakevenLevel STOP ENDIF ENDIF

  Candela ore 8 SHORT

  DEFPARAM CumulateOrders = False //DEFPARAM FLATAFTER = 220000 //Condizioni per entrare LONG// Timeframe (1 Hour, Updateonclose) IF Time = 090000 AND not OnMarket THEN VENDI = Low[0] - (5*pipsize) SELLSHORT 1 CONTRACT AT VENDI STOP ENDIF Timeframe (5 minute, Updateonclose) ATRSU = AverageTrueRange[5] < AverageTrueRange[1] ATRGIU = AverageTrueRange[5] > AverageTrueRange[1] IF ATRSU THEN SET TARGET pPROFIT (70*1.2)*pipsize SET STOP pLOSS (70*1.2)*pipsize ELSE IF ATRGIU THEN SET TARGET pPROFIT 70*pipsize SET STOP pLOSS 70*pipsize ENDIF ENDIF SCA = 50*pipsize IF LONGONMARKET AND (close - tradeprice(1)) >= (SCA* pipsize) THEN breakevenLevel = tradeprice(1) + (SCA* pipsize) //calculate the breakevenLevel //place the new stop orders on market at breakevenLevel IF breakevenLevel > 0 THEN SELL AT breakevenLevel STOP ENDIF ENDIF // --- SHORT side IF SHORTONMARKET AND (tradeprice(1) - close) >= (SCA* pipsize) THEN breakevenLevel = tradeprice(1) + (SCA* pipsize) //calculate the breakevenLevel //place the new stop orders on market at breakevenLevel IF breakevenLevel > 0 THEN EXITSHORT AT breakevenLevel STOP ENDIF ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

  DEFPARAM CumulateOrders = False //DEFPARAM FLATAFTER = 220000 //Condizioni per entrare LONG// Timeframe (1 Hour, Updateonclose)   IF Time = 090000 AND not OnMarket THEN VENDI = Low[0] - (5*pipsize) SELLSHORT 1 CONTRACT AT VENDI STOP ENDIF   Timeframe (5 minute, Updateonclose) ATRSU = AverageTrueRange[5] < AverageTrueRange[1] ATRGIU = AverageTrueRange[5] > AverageTrueRange[1]   IF ATRSU THEN SET TARGET pPROFIT (70*1.2)*pipsize SET STOP pLOSS (70*1.2)*pipsize ELSE IF ATRGIU THEN SET TARGET pPROFIT 70*pipsize SET STOP pLOSS 70*pipsize ENDIF ENDIF   SCA = 50*pipsize   IF LONGONMARKET AND (close - tradeprice(1)) >= (SCA* pipsize) THEN breakevenLevel = tradeprice(1) + (SCA* pipsize) //calculate the breakevenLevel //place the new stop orders on market at breakevenLevel IF breakevenLevel > 0 THEN SELL AT breakevenLevel STOP ENDIF ENDIF // --- SHORT side IF SHORTONMARKET AND (tradeprice(1) - close) >= (SCA* pipsize) THEN breakevenLevel = tradeprice(1) + (SCA* pipsize) //calculate the breakevenLevel //place the new stop orders on market at breakevenLevel IF breakevenLevel > 0 THEN EXITSHORT AT breakevenLevel STOP ENDIF ENDIF

   

   

  

  Stanko

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  05/05/2021 at 10:01 AM #168809
  robertogozzi

  Nel primo codice (ma va bene anche per il secondo, cambieranno probabilmente le righe), subito dopo  la riga 4 aggiungi questa:

  BarCount = BarIndex

  1	BarCount = BarIndex

  e subito dopo la riga 13 queste:

  ONCE TradeON = 1 IF IntraDayBarIndex = 0 THEN TradeON = 1 ENDIF TradeBar = BarCount IF Not OnMarket AND TradeBar <> TradeBar[1] THEN TradeON = 1 ENDIF IF OnMarket OR (StrategyProfit <> StrategyProfit[1]) THEN TradeON = 0 ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  ONCE TradeON = 1 IF IntraDayBarIndex = 0 THEN    TradeON = 1 ENDIF TradeBar = BarCount IF Not OnMarket AND TradeBar <> TradeBar[1] THEN    TradeON = 1 ENDIF IF OnMarket OR (StrategyProfit <> StrategyProfit[1]) THEN    TradeON = 0 ENDIF

  infine modifica la riga 7 aggiungendoci la condizione TradeON:

  IF Time = 090000 AND not OnMarket AND TradeON THEN

  1	IF Time = 090000 AND not OnMarket AND TradeON THEN

   

   

   

  

  robertogozzi

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  05/05/2021 at 10:42 AM #168814
  Stanko

  Grazie Roberto per la disponibilità.

  Purtroppo il sistema mi restituisce gli stessi risultati.

  In pratica il sistema entra in posizione LONG solo se il primo movimento successivo alla candela in esame rompe al rialzo.

  Il sistema sembra che riesca a valutare un eventuale ingresso SHORT anche se non ci sono comandi che lo richiedano.

  Grazie ancora e buona giornata.

  

  Stanko

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  05/05/2021 at 11:07 AM #168824
  robertogozzi

  Scusami, avevo capito una cosa completamente diversa.

  Ti fa un’operazione soltanto perché hai messo l’entrata alle 9 esatte, siccome gli ordini pendenti vengono automaticamente cancellati ad ogni barra del TF principale, quello che è sul grafico (nel tuo caso ogni 5 minuti) se non entra allora non entra più.

  In pratica vuoi che ti faccia più operazioni durante il giorno?

   

  

  robertogozzi

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  05/05/2021 at 11:16 AM #168826
  Stanko

  Un caso emblematico è stato ieri sul DAX: in apertura ha tentato di allungare trovando un nuovo massimo dopo le ore 9 per poi invertire subito e scendere con decisione: il sistema solo SHORT che avevo in DEMO non si è azionato quindi l’operazione LONG ha chiuso in LOSS mentre una possibile operazione SHORT non si è aperta.

  Comunque, come mi hai fatto notare, con un Timeframe a 5 minuti sarebbe più opportuno trovare il massimo delle ore 9 con una funzione tipo HIGHEST[12] fino a quando non viene (eventualmente) aperta l’operazione.

  

  Stanko

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  05/05/2021 at 11:52 PM #168887
  robertogozzi

  L’ho modificato un pò, in particolare ho messo l’entrata nel TF a 5 minuti (mentre il calcolo del prezzo l’ho lasciato su H1), poi ho spostato qualche linea del BreakEven, perché come l’avevi messo tu se dopo averlo messo a BreakEven tornava sotto i 50 pips non piazzava l’ordine pendente STOP e non usciva:

  DEFPARAM CumulateOrders = False //DEFPARAM FLATAFTER = 220000 //Condizioni per entrare LONG// Timeframe (1 Hour, Updateonclose) Distanza = 7 * pipsize IF Time = 090000 THEN COMPRA = High[0] + (5*pipsize) ENDIF Timeframe (5 minute, Updateonclose) IF Time >= 090000 AND Not OnMarket THEN IF (close + Distanza) < COMPRA THEN BUY 1 CONTRACT AT COMPRA STOP ElSIF (close - Distanza) > COMPRA THEN BUY 1 CONTRACT AT COMPRA LIMIT ELSE BUY 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF ENDIF ATRSU = AverageTrueRange[5] < AverageTrueRange[1] ATRGIU = AverageTrueRange[5] > AverageTrueRange[1] IF Not OnMarket THEN breakevenlevel = 0 IF ATRSU THEN SET TARGET pPROFIT (70*1.2)*pipsize SET STOP pLOSS (70*1.2)*pipsize ELSIF ATRGIU THEN SET TARGET pPROFIT 70*pipsize SET STOP pLOSS 70*pipsize ENDIF ENDIF SCA = 50*pipsize // --- LONG side IF LONGONMARKET AND (close - tradeprice(1)) >= (SCA* pipsize) THEN breakevenLevel = tradeprice(1) + (SCA* pipsize) //calculate the breakevenLevel ENDIF // --- SHORT side IF SHORTONMARKET AND (tradeprice(1) - close) >= (SCA* pipsize) THEN breakevenLevel = tradeprice(1) + (SCA* pipsize) //calculate the breakevenLevel ENDIF //place the new stop orders on market at breakevenLevel IF breakevenLevel > 0 THEN SELL AT breakevenLevel STOP EXITSHORT AT breakevenLevel STOP ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

  DEFPARAM CumulateOrders = False //DEFPARAM FLATAFTER = 220000 //Condizioni per entrare LONG// Timeframe (1 Hour, Updateonclose) Distanza = 7 * pipsize IF Time = 090000 THEN COMPRA = High[0] + (5*pipsize) ENDIF Timeframe (5 minute, Updateonclose) IF Time >= 090000 AND Not OnMarket THEN IF (close + Distanza) < COMPRA THEN BUY 1 CONTRACT AT COMPRA STOP ElSIF (close - Distanza) > COMPRA THEN BUY 1 CONTRACT AT COMPRA LIMIT ELSE BUY 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF ENDIF ATRSU  = AverageTrueRange[5] < AverageTrueRange[1] ATRGIU = AverageTrueRange[5] > AverageTrueRange[1] IF Not OnMarket THEN breakevenlevel = 0 IF ATRSU THEN SET TARGET pPROFIT (70*1.2)*pipsize SET STOP pLOSS (70*1.2)*pipsize ELSIF ATRGIU THEN SET TARGET pPROFIT 70*pipsize SET STOP pLOSS 70*pipsize ENDIF ENDIF SCA = 50*pipsize // --- LONG  side IF LONGONMARKET AND (close - tradeprice(1)) >= (SCA* pipsize) THEN breakevenLevel = tradeprice(1) + (SCA* pipsize) //calculate the breakevenLevel ENDIF // --- SHORT side IF SHORTONMARKET AND (tradeprice(1) - close) >= (SCA* pipsize) THEN breakevenLevel = tradeprice(1) + (SCA* pipsize) //calculate the breakevenLevel ENDIF //place the new stop orders on market at breakevenLevel IF breakevenLevel > 0 THEN SELL      AT breakevenLevel STOP EXITSHORT AT breakevenLevel STOP ENDIF

   

  

  robertogozzi

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  05/06/2021 at 8:42 AM #168910
  Stanko

  Buongiorno Roberto.

  Ancora grazie per la disponibilità.

  Ho provato in demo il tuo sistema e riduce nettamente le operazioni in loss.

  Buona giornata.

  

  Stanko

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