Salve, ho creato questo semplice codice con una strategia in prova (in questo caso sostituita con un semplice incrocio di medie mobili) che  prende posizioni buy/sell in modalità Stop & Reverse. L’operatività è limitata ad una fascia oraria, e termina al raggiungimento di un obiettivo giornaliero o al raggiungimento di un loss massimo daily.

La cosa strana, è che quando l’ultima operazione che dovrebbe terminare la strategia per “obiettivo raggiunto” è un operazione short, anzichè arrestarsi viene inserita ugualmente un’ultima operazione long (mentre non capita viceversa). Invertendo nel programma la parte di codice  che gestisce l’entry long dall’entry short, naturalmente capita il contrario. (spero di essere riuscito a spiegarmi…nello screeshot è più chiaro)

Ho già fatto numerosi esperimenti spostando le righe StrategyONL e StrategyONS in diversi punti del codice, ma non riesco a trovare una soluzione…. probabilmente sbaglio qualcosa che non riesco a capire

La cosa assurda è che nonostante l’obiettivo sia stato raggiunto e il paramentro StrategyONL sia a zero (vedi screeshot di esempio) la parte di codice per entrare long viene eseguito ugualmente ancora una volta.

Grazie a chiunque riesca a darmi una spiegazione e a suggerirmi le modifiche da effettuare.

Fabrizio

(spero di aver inserito correttamente il codice)

DEFPARAM CumulateOrders = false // Posizioni cumulate disattivate
DEFPARAM PRELOADBARS = 2000
//DEFPARAM FLATBEFORE = 070000
DEFPARAM FLATAFTER = 220000
orainizio = 070000 // HHMMSS
orafine = 220000 //HHMMSS
ObiettivoDay = 10 //obiettivo cumulativo daily in punti x chiudere la strategia
Maxlossday = 200 // eventuale max loss cumulativo daily x chiudere la strategia - mettere 10000 per disattivare
CNTR = 1 //numero di contratti per posizione


//fascia oraria x inserimento operazioni
if time>orainizio and time <orafine then
fasciaoraria=1
else
fasciaoraria=0
endif
//azzeramento variabili daily
if time => orainizio and time <orainizio+200 then
gainday=0
countoperDay=0
endif
//indicatori
mm1=average[20](close)
mm2=average[100](close)

If mm1>mm2 then
direction = 1
endif
If mm1<mm2 then
direction = -1
endif

/////////////////
//Condizioni per entrare su posizioni long
EL1 = (direction crosses over 0.5)  and fasciaoraria=1 and StrategyONL
UL1 = direction=-1

IF NOT longonmarket and EL1 = 1 THEN
BUY CNTR CONTRACT AT MARKET
mementryL=close
CountOperDay=CountOperDay+1
ENDIF

IF longonmarket and UL1 = 1 THEN
SELL AT MARKET
memexitL=close
gainparz=memexitL-mementryL
gainday=gainday+gainparz
ENDIF
StrategyONS = fasciaoraria=1 and gainday<ObiettivoDay and gainday>-Maxlossday
/////////////////
//Condizioni per entrare su posizioni short
ES1 = (direction crosses under -0.5)  and fasciaoraria=1 and StrategyONS
US1 = direction=1

IF NOT shortonmarket and ES1 = 1 THEN
SELLSHORT CNTR CONTRACT AT MARKET
mementryS=close
CountOperDay=CountOperDay+1
ENDIF

IF shortonmarket and US1 = 1 THEN
EXITSHORT AT MARKET
memexitS=close
gainparz=mementryS-memexitS
gainday=gainday+gainparz
ENDIF
StrategyONL = fasciaoraria=1 and gainday<ObiettivoDay and gainday>-Maxlossday

//visualizzazione indicatori
graph gainday coloured (0,0,200) as "Guadagno_Giorno"
graph CountOperDay coloured (0,0,10) as "Operazioni_Daily"
graph StrategyONS
graph StrategyONL

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