Salve volevo sapere come riuscire a programmare la seguente strategia:
tf Giornaliero, se si verifica un trend rialzista o ribassista per 3 giorni consecutivi, il quarto giorno entrare in acquisto o vendita e uscire quando si verificano 3 giorni consecutivi di trend opposto
Ho modificato il titolo perché “Aiuto Strategia” era troppo generico. E’ opportuno indicare un oggetto con più precisione e dettagli per incentivare gli utenti interessati a leggerlo e per aiutare chi fa ricerche sul forum a trovare argomenti attinenti a ciò che sta cercando. Grazie.
Quanto alla tua domanda, come vuoi che venga determinato se un trend è rialzista o ribassista, se è sopra o sotto una certa media (quale?), se ha fatto nuovi massimi o nuovi minimi (rispetto a quante candele fa?), ecc… sono cose che magari sono facili da osservare su uno schermo, ma ad un computer vanno indicate in modo preciso.
La prossima volta sarò più specifico.. riguardo al trend l ho scritto in base a se ci sono 3 candele verdi o rosse di fila
DEFPARAM CumulateOrders = FALSE
ONCE NumeroCandele = 3
// LONG
IF Not OnMarket AND (summation[NumeroCandele](close > open) = NumeroCandele) THEN
BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF
// SHORT
IF Not OnMarket AND (summation[NumeroCandele](close < open) = NumeroCandele) THEN
SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF
// uscita da LONG
IF LongOnMarket AND (summation[NumeroCandele](close < open) = NumeroCandele) THEN
SELL 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF
// uscita da SHORT
IF ShortOnMarket AND (summation[NumeroCandele](close > open) = NumeroCandele) THEN
EXITSHORT 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF
L’ho provato sul DAX daily e funziona.
Una semplice strategia fatta da successive stesse candelabri Heikin Ashi potrebbe essere trovata qui: Same color Heikin Ashi trading system
grazie mille a tutti per la risposta
roberto gozzi perche utilizzi il comando summation? non deve fare la somma deve vedere se le ultime tre candele sono tutte e 3 verdi o rosse e quindi close > o < open pero non so come indicargli se tutte e 3 le candele
È proprio quello lo scopo di SUMMATION, sommare la veridicitá delle condizioni indicate tra parentesi tonde, per il numero di candele specificato tra parentesi quadre.
Per verificare che CLOSE > OPEN lo indichi tra le tonde, per dirgli per quante candele deve verificarlo lo metti tra quadre, dopodiché se ti basta che sia un valore <> 0 non serve altro, mentre in tal caso vuoi che il valore sia un certo numero ed allora lo specifichi.
In questo caso CLOSE > OPEN deve essere verificato per NUMEROCANDELE e, siccome vuoi che siano tutte rialziste, il risultato della somma logica deve essere uguale a NUMEROCANDELE.
In alternativa puoi scrivere, ad esempio per due sole candele:
IF close > open AND close[1] > open[1] then.....
ma pensa se tu volessi verificarlo per 10+ candele!
Per le somme numeriche si usa l’operatore “+”, non SUMMATION.
Aho capito pero a volte sbaglia.. non sono sempre 3 le candele a volte sono 2 a volte sono 4 quindi c e qualcosa che non va.. per ridurre l errore del ritardo posso usare il multi timeframe? Se si dove dove mettere il comando nel codice? Ad esempio se lo uso sul giornaliero posso mettere di fare l operazione subito su un timeframe a 1 minuto o simile?
Puoi dirmi su quale strumento, grafico e orario ha sbagliato?
Fosse successo sarebbe davvero strano!
non fa per nulla quello che dovrebbe
Allega una schermata con candele giapponesi, non HA.
Per quelle occorre un codice specifico.
Se cerchi HEIKIN sul forum troverai la loro definizione (sono un indicatore, al pari delle Medie Mobili, ecc…) e come utiluzzarle.
Per lavorare con le candele HA devi inserire le seguenti righe dopo la riga 1:
IF BarIndex=0 THEN
xClose = (open+high+low+close)/4
xOpen = open
//xHigh = high
//xLow = low
ELSE
xClose = (open+high+low+close)/4
xOpen = (xOpen[1]+xClose[1])/2
//xHigh = Max(max(high, xOpen), xClose)
//Xtribe Low = Min(min(Low, xOpen), xClose)
endif
dopodiché nel codice sostituisci OPEN e CLOSE rispettivamente con XOPEN e XCLOSE.
Le righe commentate le ho messe perché tu veda la definizione completa, ma non sono usate.
Grazie mille per la risposta..
questo è il codice corretto?
DEFPARAM CumulateOrders = FALSE
IF BarIndex=0 THEN
xClose = (open+high+low+close)/4
xOpen = open
//xHigh = high
//xLow = low
ELSE
xClose = (open+high+low+close)/4
xOpen = (xOpen[1]+xClose[1])/2
//xHigh = Max(max(high, xOpen), xClose)
//Xtribe Low = Min(min(Low, xOpen), xClose)
endif
ONCE NumeroCandele = 3
// LONG
IF Not OnMarket AND (summation[NumeroCandele](xclose > xopen) = NumeroCandele) THEN
BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF
// SHORT
IF Not OnMarket AND (summation[NumeroCandele](xclose < xopen) = NumeroCandele) THEN
SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF
// uscita da LONG
IF LongOnMarket AND (summation[NumeroCandele](xclose < xopen) = NumeroCandele) THEN
SELL 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF
// uscita da SHORT
IF ShortOnMarket AND (summation[NumeroCandele](xclose > xopen) = NumeroCandele) THEN
EXITSHORT 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF
se il codice è corretto, perche ogni tanto segna una x e il contratto al posto che dopo 3 lo acquista dopo 4? (come nella foto allegata)
si puo eliminare il ritardo utilizzando il multi timeframe? nel senso vorrei utilizzare il grafico giornaliero ma le operazioni andrebbero fatte sul timeframe a 1 minuto, è possibile? non ho ben capito quel comando che mi dice spesso che non posso utilizzare un determinato tf perche non è multiplo..
Non c’è ritardo, le strategie vengono eseguite alla chiusura della candela, quindi entrano all’inizio della nuova.
Per utiluzzare il MTF il timeframe principale deve essere il più piccolo, nel tuo caso il minuto, poi puoi fare riferimento a timeframe più grandi purché multipli.
È ovvio che utilizzando 1 minuto come principale il backtest potrà essere fatto solo per un periodo ristretto.
