Un saluto a tutta la community!

Sto verificando manualmente in real time un sistemino intraday sul Dax future che sembra dare ottimi risultati ma mi serve un aiuto per codificarlo.

Concettualmente si basa sull’ osservazione che nella stragrande maggioranza dei casi a una candela sul 5′ con un estensione pronunciata ( > o = a 1/10 della media del range delle precedenti 10 sedute ), segue quasi sempre un ritraccio almeno del 50% del movimento nella candela successiva.

In particolare, per candele con black body ( chiusura < all’ apertura ) il ritraccio avviene verso l’ alto, viceversa per candele con white body ( chiusura > apertura ).

Insomma stiamo parlando di un sistemino contrarian perfetto per le fasi laterali ma che non dovrebbe soffrire troppo anche allorquando parte un trend ben definito, dato che ( solitamente ) il movimento si sviluppa per un tempo limitato.

In ogni caso bando alle ciance questo è ciò che avrei bisogno di codificare:

STRUMENTO: Dax Future

Spese brokeraggio € 10*/Capitale Iniziale € 10.000 ( * stima commissioni + slippage medio su entrate e SL )

ENTRY LONG

Corpo candela nero con estensione complessiva dal max al min > o = 0,1% valore future ( media range ultimi 10gg )/100

EXIT LONG TARGET

Sell limit 0,067%valore indice ( media range ultimi 10 gg )/100

EXIT LONG STOP LOSS

Sell SL limit -0,1%valore indice ( media range ultimi 10 gg )/100

ENTRY SHORT

Corpo candela bianco con estensione complessiva dal max al min > o = 0,1% valore future ( media range ultimi 10gg )/100

EXIT SHORT TARGET

Buy limit – 0,067%valore indice ( media range ultimi 10 gg )/100

EXIT LONG STOP LOSS

Buy SL + 0,1%valore indice ( media range ultimi 10 gg )/100

Le entrate avvengono all’ apertura della candela successiva a quando si verifica la condizione.

FLAT in caso di dojy ( candela senza corpo, apertura = chiusura ).

Grazie a tutti quelli che mi aiuteranno! Se non si capisce ditemi che cerco di caricare un grafico con qualche esempio