Un saluto a tutta la community!
Sto verificando manualmente in real time un sistemino intraday sul Dax future che sembra dare ottimi risultati ma mi serve un aiuto per codificarlo.
Concettualmente si basa sull’ osservazione che nella stragrande maggioranza dei casi a una candela sul 5′ con un estensione pronunciata ( > o = a 1/10 della media del range delle precedenti 10 sedute ), segue quasi sempre un ritraccio almeno del 50% del movimento nella candela successiva.
In particolare, per candele con black body ( chiusura < all’ apertura ) il ritraccio avviene verso l’ alto, viceversa per candele con white body ( chiusura > apertura ).
Insomma stiamo parlando di un sistemino contrarian perfetto per le fasi laterali ma che non dovrebbe soffrire troppo anche allorquando parte un trend ben definito, dato che ( solitamente ) il movimento si sviluppa per un tempo limitato.
In ogni caso bando alle ciance questo è ciò che avrei bisogno di codificare:
STRUMENTO: Dax Future
Spese brokeraggio € 10*/Capitale Iniziale € 10.000 ( * stima commissioni + slippage medio su entrate e SL )
ENTRY LONG
Corpo candela nero con estensione complessiva dal max al min > o = 0,1% valore future ( media range ultimi 10gg )/100
EXIT LONG TARGET
Sell limit 0,067%valore indice ( media range ultimi 10 gg )/100
EXIT LONG STOP LOSS
Sell SL limit -0,1%valore indice ( media range ultimi 10 gg )/100
ENTRY SHORT
Corpo candela bianco con estensione complessiva dal max al min > o = 0,1% valore future ( media range ultimi 10gg )/100
EXIT SHORT TARGET
Buy limit – 0,067%valore indice ( media range ultimi 10 gg )/100
EXIT LONG STOP LOSS
Buy SL + 0,1%valore indice ( media range ultimi 10 gg )/100
Le entrate avvengono all’ apertura della candela successiva a quando si verifica la condizione.
FLAT in caso di dojy ( candela senza corpo, apertura = chiusura ).
Grazie a tutti quelli che mi aiuteranno! Se non si capisce ditemi che cerco di caricare un grafico con qualche esempio
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