Aide codage stop suiveur

• 04/05/2018 at 2:33 PM #67310
  totoroux69

  Bonjour, Je m’intéresse depuis quelque semaine a la programmation et j’avais réussi a codé ma stratégie qui utilisais un stop suiveur.

  Malheureusement en voulant le lancer en réel les stop suiveur ne sont pas accepté ..

  J’ai essayé de la codé un stop suiveur grâce à un autre topic sur le forum mais impossible de retrouvé les bons résultats du début.

  J’utilise un stop suiveur de 5 points, et je souhaite qu’il bouge immédiatement en fonction du prix.

  Voici mon code, si quelqu’un pourrait m’aider ..

  Merci d’avance, Anthony 🙂

  Strategie stop suiveur

  defparam flatafter = 220000 defparam flatbefore = 080000 moncapital = 5000 mylot = (moncapital+strategyprofit)*0.01 monlot = (mylot/5/5) MM1 = average[20] MM2 = exponentialaverage[6] if date=20180501 or date=20181225 or date=20181226 then cestok = 0 else cestok = 1 endif if dayofweek>=1 and dayofweek<=5 and cestok =1 then IF OPEN > mm1 and OPEN > MM2 and close < mm1 and CLOSE < mm2 then sellshort round(monlot) contract at market endif IF OPEN < mm1 and Open < MM2 and close > mm1 and close >mm2 then buy round(monlot) contract at market endif endif SET STOP PTRAILING 5

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

  defparam flatafter = 220000 defparam flatbefore = 080000 moncapital = 5000 mylot = (moncapital+strategyprofit)*0.01 monlot = (mylot/5/5)   MM1 = average[20] MM2 = exponentialaverage[6]     if date=20180501 or date=20181225 or date=20181226 then cestok = 0 else cestok = 1 endif if dayofweek>=1 and dayofweek<=5 and cestok =1  then IF OPEN > mm1 and OPEN > MM2 and close < mm1 and CLOSE < mm2 then sellshort round(monlot) contract at market endif IF OPEN < mm1 and Open < MM2 and close > mm1 and close >mm2 then buy round(monlot) contract at market endif endif   SET STOP PTRAILING 5

   

  

  totoroux69

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  04/05/2018 at 4:26 PM #67318
  Nicolas

  L’instruction PTRAILING n’est plus supporté sur les comptes à risques limités. La solution la plus usuelle ici sur le forum, c’est d’utiliser les fonctions développées en code comme tu as pu le faire. Cependant, puisque le code n’est lu qu’une seule fois par chandelier, le nouveau stoploss  calculé par ce code de trailingstop ne bougera lui aussi qu’une seule fois par période, c’est ce que tu as constaté. En conséquence, les résultats ne seront pas les mêmes que le PTRAILING qui était contenu dans le serveur du courtier et qui lui pouvait réagir à chaque tick.

  Dans une future version, qui comportera le très attendu support multi timeframe, on pourra exécuter un code en timeframe 1 seconde (par exemple), en utilisant des informations d’autres timeframes. Cela aura pour effet d’accélérer les prises de décisions d’entrée/sortie et donc de bouger plus rapidement un stoploss par exemple. Je ne connais pas encore la date de sortie de cette nouvelle version.

  

  Nicolas

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