Hallo,
zu diesem Thema hab eich auch eine Frage …. ich möchte für einen Backtest folgenden Code integrieren:
Es soll eine Position mit 2 Kontrakten eröffnet werden, 1 Kontrakt davon bei einem Wert “n” der ATR geschlossen werden, der Stopploss für den 2. Kontrakt auf Breakeven gezogen werden und mit einem Trailing Stop unter dem jeweils letztem Low nachgezogen werden. Einen Teil dieses Codes habe ich glaube ich geschafft, allerdings wie ich das mit dem 2. Kontrakt und dem Trailing Stop unter dem letzen Low mache bin ich überfordert.
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar
“……..
sellshort 2 share at market
set stop ploss 0.09*ATRdaily
set target pprofit 0.14*ATRdaily
stopshort=0
myatr=0.1*ATRdaily
endif
if longonmarket then
if high >= tradeprice+myatr then
stoplong=1
endif
if stoplong=1 then
sell 1 share at tradeprice+1 stop
endif
elsif shortonmarket then
if low <= tradeprice – myatr then
stopshort=1
endif
if stopshort=1 then
exitshort 1 share at tradeprice-1 stop
endif
endif “”
.
.
