Buongiorno ragazzi,
stavo provando i codici che mi avete suggerito…
SET STOP PLOSS (abs(close – low)) * pipsize + 1
Questo codice in teoria doveva essere lo stop che sarebbe dovuto scattare sotto il minimo fatto registrare dalla pin che ha generato il segnale.
Invece, mi pare che così settato, lo stop venga eseguito sotto il minimo della candela di apertura posizione (quella subito dopo la pin e non quella della pin che è la precedente)
Infatti quando si crea la pin, il trading system inizia all’apertura della candela successiva, ma lo stop lo vorrei sotto il minimo della pin…che è la candela precedente…
Ho provato a modificare la riga del codice aggiungendo (1) dopo close e low, ma senza successo…
SET STOP PLOSS (abs(close[1] – low[1])) * pipsize + 1
in questo modo…ma è sbagliato
Ragazzi stesso discorso per il take profit:
SET TARGET PPROFIT (range * pipsize) + 1
Questo codice calcola il range della candela di apertura del trade e non il range della pin (la candela prima)
SET STOP PLOSS (abs(close[1] – low[1])) * pipsize + 1 in questo modo…ma è sbagliato
Perché sbagliato? Mi sembra corretto!
Nel caso SET STOP PLOSS non volesse una formula troppo complicata puoi provare a dividerla in due (ho spostato anche due parentesi, ma non erano il problema, credo:
MyStopLoss = (abs(close[1] – low[1]) * pipsize) + 1
SET STOP PLOSS MyStopLoss
eh non so Roby…così chiude prima e non sotto il minimo della pin…
Nel sistema che ti ho scritto io compra alla violazione del massimo della pin e setta stop loss sotto il minimo della pin-1 pip……hai provato a fare il backtest?
Max
A dir la verità non ancora Max…quindi te dici usando range[0]+spread…ma domanda…se mettiamo range[0] appunto il range “0” non prende mica in considerazione il range della candela di apertura? Cioè…lo zero indica la candela dove inizia il trade …sbaglio? In teoria allora non dovrebbe essere range[1] ? (che mi considera il range della candela precedente e quindi quello della pin?)
Probacktest considera i prezzi [0] quelli precedenti alla candela corrente.
Al contrario probuilder e l’istruzione graph possono calcolare i dati in real time.
Ti ho scritto il codice completo apposta con graph per verificare gli ordini.
Provalo!
Max
Oddio Max…me ne vergogno anche un pò…ok che sono ancora alle prime armi con il trading automatico perchè ho sempre usato metodo manuale, ma qui mi sa che ho delle lacune importanti. Quando creo una strategia, la scrivo e poi la backtesto col probacktest e fin qui ok…quando parli di probuilder cosa intendi? Il modulo per creare gli indicatori?
Io pensavo che probuilder fosse il modulo per scrivere un indicatore o una strategia, mentre il probacktest appunto il sistema per backtestarla…quindi dal mio punto di vista le 2 cose andavano di pari passo…
No problem Fabio…è normale, mi sono reso conto anche io sperimentando…ma ci sono delle leggere differenze.
Se noti, un indicatore (probuilder) si aggiorna in realtime in base al variare del prezzo corrente….mentre con proorder e probacktest ci sono di mezzo gli ordini che vengono impostati solo a candela chiusa.
max
Perfetto! Ma in fin della fiera il sistema utilizza proorder e probacktest per tradare quindi sempre il tutto sarà riferito al close…corretto? Quindi scusami ma, non riesco a capire il vantaggio di usare il probuilder…mi spigo? Cioè…se tutta l’operatività fa riferimento al close tanto vale verificare tutte le condizioni in quel modo…ho paura che sto facendo una confusione colossale:(
ragazzi forse sono giunto alla chiave del problema…
non ho ancora ben chiaro quando usare stop loss oppure stop ploss oppure target profit e target pprofit.
E anche quale sarebbe la differenza tra buy 1 contract oppure buy 1 share
e quando indico lo spread se *pointsize oppure *pipsize
Credo che le differenze siano nel tipo di mercato che si sta tradando…EUR/USD sarà diverso dal DAX….
Non voglio farvi impazzire…esiste un “manuale” da studiare per capire bene tutte queste differenze?
Se cerchi nell’help troverai un po’ di documentazione, piuttosto scarna.
È più facile trovare qualcosa di utile facendo ricerche sul forum, ad esrmpio puoi cercare STOP LOSS.
Pipsize e Pointsize sono la stessa cosa. NON hanno niente a che fare con lo sprrad, servono solo per convertire una differenza di prezzo in pips e viceversa. Sul DAX il rapporto è 1:1, cioè un punto di prezzo equivale ad un pop. Sulle valute 0.0001 differenza di prezzo equivale ad un pips. È molto utile per potere portare una strategia da uno strumento all’altro senza preoccuparsi di fare la conversione, lasciandola fare a ProOrder quando necessaria.
Contract e Share sono la stessa cosa, è ininfluente l’uso della S per il plurale,
SET STOP PLOSS indica lo stop loss come differenza in Pips (ad esempio 25), mentre LOSS cone differenza in prezzo (ad esempio 0.0025), mentre $LOSS specifica quante unità di conto vuoi, al massimo, perdere $LOSS 100 significa 100 euro se il conto è in euro.
Non si può stabilire unoo STOP LISS ad un certo prezzo, per aggirare questo devi mettete un ordine STOP pendente, se sei Long puoi scrivere SELL AT tradeprice -30*pipsuze STOP per uscire con 30 pips di stop,
Se sei Short dovrai usare EXITSHORT.
Scusatemi gli errori di battitura, ma sto scrivendo dal cellulare.
