Pas mal de petites fautes que je corrige dans les indicateurs que j’ai publié.

Ahrens Moving Average

//-----------------------//
// Ahrens Moving Average //
//-----------------------//

// --- parameters
Series = CustomClose
// Period = 20
// ---

IF BarIndex < Period THEN
    AHMA = Series
ELSE
    AHMA = AHMA[1] + ((Series - ((AHMA[1] + AHMA[Period]) / 2)) / Period)
ENDIF

RETURN AHMA

Aujourd’hui tentative de convertir http://unicorn.us.com/trading/src/_filter2pole.txt

J’ai tout bon sauf la fin… c’est balot 🙂

    for m = 1 to Fs begin {Fs=1 usually, except for small length}
        j = cascades-1;
        sig2 = sig1;    {prior previous value of input signal}
        sig1 = sig0;    {previous value of input signal}
        sig0 = p;       {current input value}

        {this is the 1-pass filter}
        bw2[j] = bw1[j];    {prior previous filter value}
        bw1[j] = bw0[j];    {previous filter value}
        bw0[j] = a0*sig0 + a1*sig1 + a2*sig2 + b1*bw1[j] + b2*bw2[j];

        {cascade additional filters if needed}

        while j > 0 begin
            k = j;  j = j - 1;
            bw2[j] = bw1[j]; {shift current filter values to prior values}
            bw1[j] = bw0[j];
            bw0[j] = a0*bw0[k] + a1*bw1[k] + a2*bw2[k] + b1*bw1[j] + b2*bw2[j];
        end;
    end;

Converti en :

    // actual filtering starts here
    FOR m = 1 TO Fs DO

        j = cascades - 1
        sig2 = sig1
        sig1 = sig0
        sig0 = Series

        bw2[j] = bw1[j]
        bw1[j] = bw0[j]
        bw0[j] = a0 * sig0 + a1 * sig1 + a2 * sig2 + b1 * bw1[j] + b2 * bw2[j]


        WHILE j > 0 DO
            k = j
            j = j - 1
            bw2[j] = bw1[j]
            bw1[j] = bw0[j]
            bw0[j] = a0 * bw0[k] + a1 * bw1[k] + a2 * bw2[k] + b1 * bw1[j] + b2 * bw2[j]
        WEND
    NEXT

Forcément ça me plante aux tableaux. Personne verrait une astuce pour convertir ça correctement? Je suis preneur 🙂

Nicolas wrote:

Les variables qui s’incrementent en tableau dynamique, tu peux essayer de les renommer en leur donnant un nom distinct pour chacune d’elles.

Salut Nicolas!

Je comprends pas trop comment faire. 🙁

Tu pourrais me donner un exemple avec un bw pour voir?

Merci pour ta réponse.

Dommage 🙁

Parabolic weighted MA

// --- parameters
Series = CustomClose
// Period = 20
//--------

Period = MAX(Period, 1)

SumW = Period * Period
Sum = SumW * Series

FOR i = 0 TO Period DO
     Weight = (Period - i) * (Period - i)
     SumW = SumW + Weight
     Sum = Sum + Weight * Series[i]
NEXT

RETURN Sum / SumW

ça doit être sûrement ça!