Backtest IS Nicolas

Sincèrement je rejoins les auteurs américains pour remuer tout ce qui est remuable depuis bien bien longtemps

Un backtest IS va te donner les meilleurs résultats possibles, (c’est bon pour l’ego), en gros la meilleur courbe de régression linéaire de résultats possible et ce d’autant que l’on superoptimise (Plus on superoptimise plus les résultats OOS risquent d’être changeants)

En gros le backtest “simple” élimine les mauvais et on “espère” qu’un bon/très bon backtest IS, sur sa lancée, intérêt du kurtosis, va donner les même résultats OOS, mais dans les fait bah aucune certitude et extrêmement variable.

Un WF donnera peut être une peilleure prévision, mais cela reste à confirmer

Une idée à tester, il faut encore que je la code c’est d’appliquer un Skewnsess/kurtosis non pas sur les gains mais sur le drawndown car un max drawndown est trop succinct.

A voir je code ça et je reviens vers vous