Indicateurs statistiques de prédiction d'un algorithme en réel
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Bonsoir,
Comme convenu 2 algo ont été mis en réél pour décollage demain. Je voulais en mettre d’autres mais pas eu le temps
Le même algo (Peu importante, basé sur MACD) avec dans un cas un kurtosis de 2,39 et dans l’autre de 3,97 dans un cas avec un sk positif de 1.16 et dans l’autre un sk de -1.16 pour voir s’il y a une différence
Testé sur 2 semaines, on voit en fin de semaine ce que cela a donné
A suivre
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Nouvel algo mis en route ce matin en réel (Divergence rsi) EUr/USD 1 mn
Kurtosis de 13 et skewness de -3.58 (Le grand écart)
96 % de tardes gagnants sur 2 semaines, ration gain/perte de 10
A suivre… Je ramasse les copies en fin de semaine
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Bon, les marchés sont fermés, bilan de la semaine …
Aujourd’hui cela a été très agité, mais bon, globalement, a priori pas de corrélation entre le kurtosis et le skewness et le % de gains à l’issue d’une semaine (Cf image ci-jointe)
Par contre le seul algo qui avait un kurtosis négatif a fini avec -50,7 % de baisse à la fin de la semaine ! Ouch
Un algo avec un très bon kurtosis n’a fini qu’avec une hausse de 4,2 % …
Tandis qu’un autre avec une valeur moitié moindre a fini avec +42, 6%
Bref difficile d’en tirer une conclusion d’autant que cela peut être aussi algo dépendant
Nouveaux backtests ce week-end avec des kurtosis négatif et positif, idem pour skewness et on va voir ce que ça va donner. Je vais également inverser les paramètres, par ex celui qui a fait -50 %, trouver une combinaison avec un kurtosis positif et voir ce que cela donne, idem pour celui qui a fait +33.6 % je vais lui trouver une combinaison inverse pour voir si cela en fait un looser.
Bon WE
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