Le marché actuel n’a rien à voir avec celui-ci avant crise. Qui, ces jours-ci s’étonnent d’un range de 3% sur un indice ? Il n’y a qu’à appliquer un ATR ou un ADR sur un graphique daily pour constater que l’efficience des stats d’hier ne colleront plus.. on est très loin de l’écart type 😆

Ceci étant, je ne crois pas au modèle statistique pour déterminer la probabilité de réussite d’un algorithme. Un ratio de sharpe (ou tout autre ratio) d’un backtest est lui aussi calculé sur le IS et donc biaisé. Pour moi, hormis des tests de robustesse WF et des tirages aléatoires type analyse Monte Carlo, je ne vois que ça à disposition. Bien sûr une analyse WF testée sur des données OOS ne peut pas non plus prédire avec certitudes un nouveau virus qui aura pour conséquence de rendre le prix du pétrole négatif, et cela n’est qu’un exemple 🙂

Mais je comprends tout à fait la démarche et le besoin d’un “débat”, mon avis n’est pas celui partagé par tout le monde, c’est sûr 🙂