Bonjour Nicolas. J’espère que tu, ainsi que les autres membres allez bien. Moi je ne suis à la maison que depuis ce matin pour une hernie inguinale sévère. J’ai analysé les positions du backtest depuis le 05/11/2018. J’ai constaté plusieurs remarques quand à la gestion du SL et aimerais des ajouts dans le code :
° si le trade part dans le bon sens et la plue-value latente atteint l’amplitude des trois premières bougies du signal sans les mèches alors le Sl doit être mis à afin de protéger la position, cela éviterait certaines pertes. Exemple : entrée longue à 12000, première bougie haussière de 10 pts seconde également haussière de 15 pts et troisième haussière de 20 pts alors amplitude de 45 pts et donc une fois que la position longue est en hausse de 45 pts alors SL remonté à 0.
Il y a d’autres remarques, mais je pense qu’il serait extrêmement difficile de les coder : cela concerne déjà les gaps du lundi où 11/30 seulement sont gagnantes et là aussi des différences en rapport avec la tendance nocturne ( qui inclut celle des US et asiatique ).
Certaines entrées sont relativement bonnes en prenant en compte la tendance nocturne, et d’autres non. Je les ai classées en 8 catégories :
° range avec EH ( entrée haussière des trois premières bougies du signal)
° range avec EB ( entrée baissière des trois premières bougies de signal )
° hausse avec EH
° hausse avec EB
° baisse avec EH
° baisse avec EB
° volatile ( forte amplitude, un quasi range mais avec haut/bas très éloignés ) avec EH
° volatile avec EB
Concernant les gaps du lundi il y a également des différences selon le classement des catégories énumérées plus haut.
Alors si tu pourrait coder l’une où l’autre de ces remarques, j’en serais ravi et ne demande qu’à effectuer des backtests .
Merci et tout d’abord bon dimanche.
Denis.
bonjour j aimerais tester le code sur le mois d avril et peut etre y apporter qq chose mais impossible de l utiliser…cordialement…
Bonsoir Bertrand. Malheureusement je ne sais pas pourquoi il n’est pas utilisable. Il faut poser la question aux modérateurs. Denis.
Merci fifi de ta réponse. J’ai pris comme exemple une amplitude de 45 pts. Celle-ci est dictée par les conditions du marché. L’amplitude pourrait être de 10 pts où tout autre valeur impossible à déterminer à l’avance.
Ci-joint un exemple de vendredi matin : entrée à l’ouverture de la 1ère bougie après les 3 baissières à 9819,8. Le SL initial était à 9858,8 ; l’amplitude à 38,7 ( 9858,8 – 9820,1 ) et une fois la baisse de 38,7 pts actée le SL est abaissé au point d’entrée.
Merci.
Bonjour Nicolas
Lorsque j’essaie de lancer le code dans PRT, j’ai une erreur sur l’appel des indicateurs:
// Conditions pour ouvrir une position acheteuse
buyc = CALL “scalper achat”
sellc = CALL “scalper vente”
c1 = (buyc >= 1)
c2 = (sellc >= 1)
sont ils disponibles?
Slts
Re-bonsoir,
Est il envisageable d’avoir les indicateurs directement codés dans le code de la stratégie?
Slts
Bonjour Nicolas. Je reviens vers toi pour améliorer la stratégie. Lors des backtests les résultats sont plutôt bons, mais…. le ratio % positions gagnantes/perdantes trop déséquilibré. J’ai analysé toutes les positions prises et constater une chose que j’aimerai améliorer, à savoir : déplacer le SL d’un certain nombre de points.
Explications pour une position à l’achat par exemple: si le marché monte de la hauteur équivalente à la différence de l’ouverture de la 1ère bougie et la clôture de la 3ème bougie alors remonter le SL à 0. La règle est bien entendu valable du même principe pour une position vendeuse.
Ci-joint des screens avec un exemple schématisé et le rapport des positions prises en démo avec toutefois une pause du 13/03 jusqu’aù 20/05 volontaire à cause de la volatilité extrême des marchés et des spreads élevés.
D’avance merci et bonne journée. Denis.
Bonsoir Nicolas. Voilà j’ai laissé le pro order faire son boulot en démo et il fonctionne plutôt bien, mais j’aimerai l’amélioré en ajoutant des conditions
° prendre position à l’achat si l’ouverture de 9 h est au-dessus de la clôture de 21h55 de la veille ( correspond à la fermeture du DJI )
° prendre position à la vente si l’ouverture de 9 h est sous la clôture de 21h55 de la veille (correspond à la fermeture du DJI )
° mettre le SL dès que l’amplitude des 3 bougies ( différence entre ouverture de la 1ère et clôture de la 3ème ) est réalisée et le laisser en place
°si à 11h00 je n’ai pas eu ma condition de sortie de trade ( scalper vente pour une position longue/ scalper achat pour une position courte ) alors je laisse la position ouverte plus longtemps, c’est-à-dire jusqu’à ce que la condition citée entre parenthèses soit remplie, sinon au plus tard à la fermeture du marché = 17h30
Merci d’avance, je serai ravi que tu puisse à nouveau m’aider. Cordialement. Denis.
Je serais intéressé par l’indicateur que vous utilisez pour obtenir vos signaux.
Guten Morgen Phoentzs. J’essaie de peaufiner le robot afin d’éliminer des mauvais signaux et améliorer le ratio gain/perte, à ce moment le rendrai disponible sur la Marketplace.
Voici d’ailleurs le résultat avec un ration de 41 % seulement ….. mais en gains.
Congratulations dzim0050
Are you running this in incubation mode or are you still testing?
Bonjour Monkeys. Je ne fais pas tourner le robot mais cherche à l’améliorer mais tout seul je n’y arrive pas je suis nul en programmation.
Bonjour dzim0050, tu veux peut être partager avec nous l’indicateur dont tu fais appel dans ta stratégie pour que nous puissions t’aider dans ta réflexion?
