Nouveau scalping Dax 5 min

• 03/10/2020 at 11:26 AM #121664
  Nicolas

  Voilà, je pense que tout y est, à vérifier.

  DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé DEFPARAM FLATBEFORE = 090000 DEFPARAM FLATAFTER = 113000 daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0 if intradaybarindex=0 then startbar=barindex //xgain=0 endif if time<=113000 then xgain=summation[max(1,barindex-startbar)](strategyprofit>strategyprofit[1]) xperte=summation[max(1,barindex-startbar)](strategyprofit<strategyprofit[1]) c3 = xgain<2 and xperte=0 //condition c3 le matin, aucun order après perte ou 1 gain accepté else c3 = 1 //toujours vrai après 11h30 si jamais on supprime le FLATAFTER endif // Conditions pour ouvrir une position acheteuse buyc = CALL "scalper achat" sellc = CALL "scalper vente" c1 = (buyc >= 1) c2 = (sellc >= 1) // ACHAT IF not longonmarket and c1 and c3 AND not daysForbiddenEntry THEN BUY 2 CONTRACT AT MARKET buysl = low[3] //enregistre le sl pour order achat sell at buysl stop //place le sl sur la première bougie ENDIF IF c2 THEN SELL AT MARKET ENDIF // VENTE IF not shortonmarket and c2 and c3 AND not daysForbiddenEntry THEN SELLSHORT 2 CONTRACT AT MARKET sellsl = high[3] exitshort at sellsl stop ENDIF iF c1 THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF //stop loss (place les SL en continue tant qu'on est au marché) if longonmarket then sell at buysl stop endif if shortonmarket then exitshort at sellsl stop endif //graphonprice buysl //graphonprice sellsl coloured(255,0,0) //graph xgain //graph startbar //graph max(1,barindex-startbar) //graph strategyprofit>strategyprofit[1] //graph time

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

  DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé DEFPARAM FLATBEFORE = 090000 DEFPARAM FLATAFTER = 113000   daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0   if intradaybarindex=0 then startbar=barindex //xgain=0 endif if time<=113000 then xgain=summation[max(1,barindex-startbar)](strategyprofit>strategyprofit[1]) xperte=summation[max(1,barindex-startbar)](strategyprofit<strategyprofit[1]) c3 = xgain<2 and xperte=0 //condition c3 le matin, aucun order après perte ou 1 gain accepté else c3 = 1 //toujours vrai après 11h30 si jamais on supprime le FLATAFTER endif   // Conditions pour ouvrir une position acheteuse buyc = CALL "scalper achat" sellc = CALL "scalper vente" c1 = (buyc >= 1) c2 = (sellc >= 1)   // ACHAT IF not longonmarket and c1 and c3 AND not daysForbiddenEntry THEN BUY 2 CONTRACT AT MARKET buysl = low[3] //enregistre le sl pour order achat sell at buysl stop //place le sl sur la première bougie ENDIF   IF c2 THEN SELL AT MARKET ENDIF   // VENTE IF not shortonmarket and c2 and c3 AND not daysForbiddenEntry THEN SELLSHORT 2 CONTRACT AT MARKET sellsl = high[3] exitshort at sellsl stop ENDIF   iF c1 THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF   //stop loss (place les SL en continue tant qu'on est au marché) if longonmarket then sell at buysl stop endif if shortonmarket then exitshort at sellsl stop endif   //graphonprice buysl //graphonprice sellsl coloured(255,0,0) //graph xgain //graph startbar //graph max(1,barindex-startbar) //graph strategyprofit>strategyprofit[1] //graph time

   

  

  Nicolas

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  03/10/2020 at 12:34 PM #121679
  dzim0050

  Merci. Je viens de faire un backtest avec un ratio gains/pertes de 1,8 % relativement bon, mais les positions perdantes sont supérieures au position gagnantes. Je regarde dans l’après-midi cela en détail et te teins au courant. Merci.

  

  dzim0050

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  03/11/2020 at 11:53 AM #121805
  dzim0050

  Bonjour Nicolas. Voilà je viens d’en finir. Ma stratégie est basée sur une tendance que le Dax tente d’établir à partir de 9h. Sachant que les indices  en Europe attendent presque tout le temps l’ouverture de Wall Street ils se mettent souvent en range à partir de 11h30 environ. J’ai choisi le Dax parce qu’il est la marché maître en Europe et le plus représentatif de la santé de l’économie dans la zone Euro.

  J’ai remarqué que ce n’est qu’à partir de 9h la tendance s’établit ( si toute fois ) mais cela personne ne peux le savoir bien sûr . Dans le backtest certain signaux ont été enclenchés  déjà à l’ouverture de la bougie de 9h, ce que je ne souhaite pas. J’ai aussi remarqué que les positions enclenchées après 11h était inutiles.

  Je souhaiterai modifier le code en insérant des conditions supplémentaires qui intégreraient un meilleur money management en plus des conditions nommées ci-dessus.

  Les voici justement : * ne prendre en considération comme 1ère bougie du signal de la série de 3 ( hausse où baisse ) celle de 9h et pas avant donc.

  * ne plus ouvrir de position après 11h

  * la 1ère position doit être initiée avant 10h15 ( cela permettra encore à la tendance de s’établir )

  * si la première position a été gagnante au-delà des 1 % de mon capital ( que je veux modifier ) alors je veux rester flat

  * si la première position a au contraire été perdante au-delà de ces 1 % alors là aussi je rester flat.

  Avec ces modifications j’aurais éliminées plusieurs positions perdantes et améliorer le ratio gains/pertes et le ratio positions gagnantesµ/perdantes. Mais aussi mieux intégrer le money management.

  D’avance merci pour ton aide qui m’a déjà été précieuse. Denis

  

  dzim0050

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  03/11/2020 at 1:43 PM #121817
  Nicolas

  Voilà dans les grandes lignes ce que ça peut donner. Je pense que tout y est. Bon courage.

  DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé DEFPARAM FLATBEFORE = 091500 DEFPARAM FLATAFTER = 110000 capital = 1000 //capital au lancement GainPerteMax = 1 //perte/gain max en % timecondition = time>=091500 and time<110000 daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0 if intradaybarindex=0 then startbar=barindex ordercount=0 startbalance=capital+strategyprofit endif firstpos=time<=101500 or ordercount>0 if time<=110000 then xgain=summation[max(1,barindex-startbar)](strategyprofit>strategyprofit[1]) xperte=summation[max(1,barindex-startbar)](strategyprofit<strategyprofit[1]) c3 = xgain<2 and xperte=0 //condition c3 le matin, aucun order après perte ou 1 gain accepté else c3 = 0 //aucune position après 110000 endif todaypnl = ((capital+strategyprofit)/startbalance-1)*100 todaystop = (todaypnl<=gainpertemax/100 or todaypnl>=gainpertemax/100) and todaypnl<>0 // Conditions pour ouvrir une position acheteuse buyc = CALL "scalper achat" sellc = CALL "scalper vente" c1 = (buyc >= 1) c2 = (sellc >= 1) // ACHAT IF timecondition and not longonmarket and c1 and c3 and firstpos and not daysForbiddenEntry THEN //exitshort at market floatingprofit = (((close-positionprice)*pointvalue)*countofposition)/pipsize //actual trade gains todaypnl = ((capital+strategyprofit+floatingprofit)/startbalance-1)*100 todaystop = (todaypnl<=gainpertemax/100 or todaypnl>=gainpertemax/100) and todaypnl<>0 if not todaystop then BUY 2 CONTRACT AT MARKET endif buysl = low[3] //enregistre le sl pour order achat sell at buysl stop //place le sl sur la première bougie ordercount=ordercount+1 endif IF c2 THEN SELL AT MARKET ENDIF // VENTE IF timecondition and not shortonmarket and c2 and c3 and firstpos and not daysForbiddenEntry and not todaystop THEN floatingprofit = (((close-positionprice)*pointvalue)*countofposition)/pipsize //actual trade gains todaypnl = ((capital+strategyprofit+floatingprofit)/startbalance-1)*100 todaystop = (todaypnl<=-gainpertemax/100 or todaypnl>=gainpertemax/100) and todaypnl<>0 if not todaystop then SELLSHORT 2 CONTRACT AT MARKET endif sellsl = high[3] exitshort at sellsl stop ordercount=ordercount+1 endif iF c1 THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF //stop loss (place les SL en continue tant qu'on est au marché) if longonmarket then sell at buysl stop endif if shortonmarket then exitshort at sellsl stop endif //graph todaystop //graph todaypnl //graph ordercount //graph firstpos //graphonprice buysl //graphonprice sellsl coloured(255,0,0) //graph xgain //graph startbar //graph max(1,barindex-startbar) //graph strategyprofit>strategyprofit[1] //graph time

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

  DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé DEFPARAM FLATBEFORE = 091500 DEFPARAM FLATAFTER = 110000   capital = 1000 //capital au lancement GainPerteMax = 1 //perte/gain max en %   timecondition = time>=091500 and time<110000 daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0   if intradaybarindex=0 then startbar=barindex ordercount=0 startbalance=capital+strategyprofit endif firstpos=time<=101500 or ordercount>0 if time<=110000 then xgain=summation[max(1,barindex-startbar)](strategyprofit>strategyprofit[1]) xperte=summation[max(1,barindex-startbar)](strategyprofit<strategyprofit[1]) c3 = xgain<2 and xperte=0 //condition c3 le matin, aucun order après perte ou 1 gain accepté else c3 = 0 //aucune position après 110000 endif   todaypnl = ((capital+strategyprofit)/startbalance-1)*100 todaystop = (todaypnl<=gainpertemax/100 or todaypnl>=gainpertemax/100) and todaypnl<>0   // Conditions pour ouvrir une position acheteuse buyc = CALL "scalper achat" sellc = CALL "scalper vente" c1 = (buyc >= 1) c2 = (sellc >= 1)   // ACHAT IF timecondition and not longonmarket and c1 and c3 and firstpos and not daysForbiddenEntry  THEN //exitshort at market floatingprofit = (((close-positionprice)*pointvalue)*countofposition)/pipsize //actual trade gains todaypnl = ((capital+strategyprofit+floatingprofit)/startbalance-1)*100 todaystop = (todaypnl<=gainpertemax/100 or todaypnl>=gainpertemax/100) and todaypnl<>0 if not todaystop then BUY 2 CONTRACT AT MARKET endif buysl = low[3] //enregistre le sl pour order achat sell at buysl stop //place le sl sur la première bougie ordercount=ordercount+1 endif IF c2 THEN SELL AT MARKET ENDIF   // VENTE IF timecondition and not shortonmarket and c2 and c3 and firstpos and not daysForbiddenEntry and not todaystop THEN floatingprofit = (((close-positionprice)*pointvalue)*countofposition)/pipsize //actual trade gains todaypnl = ((capital+strategyprofit+floatingprofit)/startbalance-1)*100 todaystop = (todaypnl<=-gainpertemax/100 or todaypnl>=gainpertemax/100) and todaypnl<>0 if not todaystop then SELLSHORT 2 CONTRACT AT MARKET endif sellsl = high[3] exitshort at sellsl stop ordercount=ordercount+1 endif iF c1 THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF   //stop loss (place les SL en continue tant qu'on est au marché) if longonmarket then sell at buysl stop endif if shortonmarket then exitshort at sellsl stop endif     //graph todaystop //graph todaypnl //graph ordercount //graph firstpos //graphonprice buysl //graphonprice sellsl coloured(255,0,0) //graph xgain //graph startbar //graph max(1,barindex-startbar) //graph strategyprofit>strategyprofit[1] //graph time

   

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  Fantasio2020

  

  Nicolas

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  03/11/2020 at 5:39 PM #121851
  dzim0050

  Travail de professionnel Nicolas, un très grand merci. Le ratio gains/pertes est passé de 1,8 % à 3 % et le ratio positions gagnantes/perdantes est passé de 44 % à 57 %. Je vais le laisser tourner en démo et en même temps  regarder ce que je pourrais encore améliorer.

  Le capital est passé de 10 000 € ( base ) à 12048 € du 01.01 à aujourd’hui avec un levier de 2,6 environ lorsque le Dax était à ses plus hauts, à 2 environ depuis la chute dû à la crise du coronavirus. Il est vrai que les gains les plus importants ont été réalisés depuis le début de la crise. Le marché étant avant cela plutôt dans un range. A voir.

  Merci et bonne fin d’après midi. Denis.

  

  dzim0050

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  03/11/2020 at 6:24 PM #121860
  dzim0050

  Nouveau backtest de puis le 01/11/2018 ( vue 100 000 unités ) le ratio gains/pertes est de 1,78 % et le ratio positions gagnantes/perdantes de 47,26 %. Intéressant aussi.

  

  dzim0050

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  03/11/2020 at 6:27 PM #121862
  dzim0050

  le screen du nouveau code depuis le début d’année

  

  dzim0050

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  03/18/2020 at 7:06 PM #122493
  bertholomeo

  Bonjour dzim0050,

  Est il possible de poster le fichier du code ainsi que le code de l’indicateur ?
  Merci

  

  bertholomeo

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  03/20/2020 at 9:34 PM #122770
  dzim0050

  Bonsoir Bartholomeo. Ci joint le fichier

  

  dzim0050

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  03/21/2020 at 3:50 PM #122836
  Florian

  Bonjour DZIM0050,

   

  Le fichier ITF n’est plus valide il est possible de le publier de nouveau merci ? Avez vous essayer de l’automatiser ?

   

  Cordialement

  Florian

  

  Florian

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  03/24/2020 at 5:07 PM #123170
  dzim0050

  Bonjour Florian. Je ne préfère pas automatiser la stratégie en ce moment avec la volatilité et les spreads trop larges. De plus je viens de terminer la lecture de toutes les positions exécutées par le système en backtest et bien celles perdantes afin de comprendre ce qui pourrait être améliorer afin d’augmenter les ration positions gagnantes/perdantes encore trop bas. Les gains les plus conséquents  ont été ceux réalisés juste avant le déclenchement de la chute vertigineuse.

  

  dzim0050

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  03/24/2020 at 5:15 PM #123174
  dzim0050

  Ci-joint le backtest depuis le 01/01/2018 jusqu’au 28/02/2020

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  Florian

  

  dzim0050

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  03/24/2020 at 5:19 PM #123178
  Florian

  Effectivement ça demande à être optimisé Si tu veux partager je peux peut être le compléter par une enveloppe de Scalping DAX qui colle sur ce TF, et éventuellement un jeux de scalping complémentaire pour éviter les faux signaux.

   

  A+

   

  Flo

  

  Florian

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  03/24/2020 at 5:21 PM #123179
  dzim0050

  Je veux bien, mais comment.. Est-tu programmateur ?

  

  dzim0050

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  03/24/2020 at 5:49 PM #123183
  Florian

  Oui enfin à mon petit niveau mais j’ai déjà des choses interessante de réalisé.

   

  Après il va falloir harmoniser tout ça

  

  Florian

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