Voilà le code modifié. Précision: j’utilise donc une EMA20 pour le filtre de tendance, teste juste si c’est rouge (descend sur 1 période) ou vert (monte sur une 1 période). Les cours touchent les bandes avec le High/Low et non le Close comme auparavant, il y a donc beaucoup plus de signaux, mais à priori ça n’est pas important selon ta remarque.

Merci de bien intégrer le fonctionnement de ProBacktest : les signaux sont considérés à la clôture de la bougie 5-min et pas en cours de bougie. Le filtre est basé sur la clôture de la dernière bougie 30 minutes (donc à 10h48, c’est la tendance de 10h30 qu’on utilise). Si les conditions sont réunies, l’ordre est passé à l’ouverture de la bougie qui suit.

DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé

//x = 5 //quantité de bougies tendance SuperTrend
//stoploss = 50
//takeprofit = 100

timeframe(30 minutes,updateonclose)
filtre = exponentialaverage[20]
bullish = filtre>filtre[1] //EMA20 verte
bearish = filtre<filtre[1]//EMA20 rouge !! summation[x](close<st)=x

timeframe(default)
noEntryBeforeTime = 093000
timeEnterBefore = time >= noEntryBeforeTime

noEntryAfterTime = 163000
timeEnterAfter = time < noEntryAfterTime

daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0

up, ignored, down = CALL "Bande de Mogalef"
//les cours touchent, avec le High/Low
ibuy = (low <= down) and down=down[1]
isell = (high >= up) and up=up[1]
atr = averagetruerange[14]

IF (ibuy AND bullish) AND timeEnterBefore AND timeEnterAfter AND not daysForbiddenEntry THEN
BUY 1 SHARES AT MARKET
set stop loss atr*0.25
set target profit atr
ENDIF

IF (isell AND bearish) AND timeEnterBefore AND timeEnterAfter AND not daysForbiddenEntry THEN
SELLSHORT 1 SHARES AT MARKET
set stop loss atr*0.25
set target profit atr
ENDIF

//debug
graphonprice filtre
graph bullish coloured(0,255,0)
graph bearish coloured(255,0,0)

1. oui en effet
2. si ce sont les mèches qu’on teste, ce sont déjà les extrêmes du prix, donc inutile de checker le corps. Donc c’est soit l’un, soit l’autre.
3. si c’est possible, mais dans ce cas, si on prend un ordre à l’intérieur d’une bougie 5 minutes, il est possible qu’à la fin de cette bougie (donc au Close comme maintenant), les bandes aient bougées et donc tu considéreras ce type d’ordre comme un “faux signal” car sur l’historique on ne voit pas ce qui s’est passé à l’intérieur de la bougie. A toi de choisir.

3 – Ton exemple n’est pas bon, à la bougie 1, à sa clôture la bande a bougé, donc il n’y aurait pas eu d’ordre à la bougie 2.

Je ne comprends pas ta question puisque cela équivaudrait à connaître le futur ? Je crois que tu n’as pas encore bien compris, j’ai bien expliqué dans mes précédents messages, mais je réitère, j’ai refait le plein de patience cette nuit 😉

A l’issue de la bougie 1 (à sa fermeture, au Close), on teste les conditions dont celle du non déplacement des bandes, si c’est validé, alors un ordre est lancé. Celui-ci s’ouvre dés que la bougie suivante apparaît. Ces 2 événements se font en quelques centièmes de seconde.

Exemple :

13h05 – clôture de la bougie de 13h00, conditions OK, algo envoi l’ordre au courtier

13h05 01s – courtier répond par l’ouverture de l’ordre

13h07 – la bougie fait se décaler les bandes

13h08 – la bougie retrace, la bande n’est plus décalé

13h09 – la bougie repart dans le mauvais sens, la bande décale

13h10 – clôture de la bougie de 13h05, finalement la bougie a bien fait bouger la bande à sa clôture.

Selon ta description, à 13h10 je devrai retourner dans le passé pour éviter qu’à 13h05 j’ouvre une position, si seulement …

Désolé, je dois changer quoi exactement ?