condition simple sur indicatereur supertrend

• 03/02/2020 at 1:37 AM #120922
  Canis Majoris

  Bonjour,

  J’essaie de faire un backtest pour tester une stratégie à l’aide de l’assistant création simplifiée , mais je n’arrive pas à indiquer la condition suivante  en utilisant le wizzard :

  J’achète si l’indicateur SuperTrend[3,10] est haussier

  Je vends si l’indicateur SuperTrend[3,10] est baissier

   

  Merci d’avance

  Tarik

  

  Canis Majoris

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  03/02/2020 at 8:47 AM #120928
  Nicolas

  Si le SuperTrend est haussier c’est parce que le Close l’a croisé à la hausse à un moment et vice-versa pour un SuperTrend baissier. Il faut donc simplement tester un croisement du Close avec le SuperTrend.

  

  Nicolas

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  03/02/2020 at 1:29 PM #120959
  Canis Majoris

  Merci pour votre réponse. cela  règle une partie de mon   probléme , le deuxième point est que cette vérification de supertrend doit se faire dans une unité de temps ( 30 min ) qui est  différente de l’unité de temps où j’ai mes signaux d’achat /vente ( 5 min ), voici mon code :

  Dans ce code il n y a aucune distinction de 30 et 5 min, malgré que j’ai positionné le curseur sur l’UT 30 min pour ajouter la condition avec le supertrend

  DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé // Empêche le système de placer des ordres pour entrer sur le marché ou augmenter la taille d'une position avant l'heure spécifiée noEntryBeforeTime = 093000 timeEnterBefore = time >= noEntryBeforeTime // Empêche le système de placer des ordres pour entrer sur le marché ou augmenter la taille d'une position après l'heure spécifiée noEntryAfterTime = 163000 timeEnterAfter = time < noEntryAfterTime // Empêche le système de placer de nouveaux ordres sur les jours de la semaine spécifiés daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0 // Conditions pour ouvrir une position acheteuse ignored, ignored, indicator1 = CALL "Bande de Mogalef" c1 = (close <= indicator1) indicator2 = SuperTrend[3,10] c2 = (indicator2 >= close) IF (c1 AND c2) AND timeEnterBefore AND timeEnterAfter AND not daysForbiddenEntry THEN BUY 1 SHARES AT MARKET ENDIF // Conditions pour fermer une position acheteuse indicator3, ignored, ignored = CALL "Bande de Mogalef" c3 = (close >= indicator3) indicator4 = SuperTrend[3,10] c4 = (indicator4 >= close) IF c3 AND c4 THEN SELL AT MARKET ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

  DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé   // Empêche le système de placer des ordres pour entrer sur le marché ou augmenter la taille d'une position avant l'heure spécifiée noEntryBeforeTime = 093000 timeEnterBefore = time >= noEntryBeforeTime   // Empêche le système de placer des ordres pour entrer sur le marché ou augmenter la taille d'une position après l'heure spécifiée noEntryAfterTime = 163000 timeEnterAfter = time < noEntryAfterTime   // Empêche le système de placer de nouveaux ordres sur les jours de la semaine spécifiés daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0   // Conditions pour ouvrir une position acheteuse ignored, ignored, indicator1 = CALL "Bande de Mogalef" c1 = (close <= indicator1) indicator2 = SuperTrend[3,10] c2 = (indicator2 >= close)   IF (c1 AND c2) AND timeEnterBefore AND timeEnterAfter AND not daysForbiddenEntry THEN BUY 1 SHARES AT MARKET ENDIF   // Conditions pour fermer une position acheteuse indicator3, ignored, ignored = CALL "Bande de Mogalef" c3 = (close >= indicator3) indicator4 = SuperTrend[3,10] c4 = (indicator4 >= close)   IF c3 AND c4 THEN SELL AT MARKET ENDIF

  Thanks

  

  Canis Majoris

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  03/02/2020 at 2:41 PM #120967
  Nicolas

  Il n’y a pas de support multi timeframe dans l’assistant de création de code, il faut le faire à la main.

  Donc si je comprends bien, il faut prendre les signaux en UT 5 minutes avec les infos du SuperTrend 30 minutes ? Idem pour les bandes de Mogalef ?

  Mais, faut-il prendre l’info des indicateurs en cours de chandelier 30 minutes ou doit-on prendre celles de la barre 30 min précédente ?

  Pour mémoire, si on prend un croisement d’un Close 5-min sur un ST 30-min, à la fin du chandelier 30-min, le Close 5-min aura peut être repassé dans le sens inverse et donc le ST n’aura pas changé de couleur.

  

  Nicolas

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  03/02/2020 at 3:31 PM #120973
  Canis Majoris

  Effectivement ; les signaux d’achat/Vente je veux les prendre dans l’UT 5 min en se basant sur les bandes de Mogalef (lorsque le prix touche la bande supérieure ou inférieur ). Et je valide ces signaux  en se basant  uniquement  sur la supertrend  dans l’UT 30 min. Je n’ai pas encore indiquer les conditions de sortie ( quand je le fait j’ai une perte totale du capital,j’ai laissé ça de coté pour l’instant)

  PS : les Bandes de Mogalef sur l’UT 30  Min je les utilise uniquement pour définir le SL et le TP ( à développer dans un deuxième temps ).

  Les résultats du backtest ne sont pas corrects pour l’instant car j’ai du mal à intégrer l’algo que j’ai en tête  ( première partie de l’algo ci dessus ).

  Bàv

  

  Canis Majoris

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  03/02/2020 at 4:48 PM #120988
  Nicolas

  Ok donc si on veut utiliser les infos du ST en 30-minutes on fait comme ceci:

  DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé timeframe(30 minutes,updateonclose) st = SuperTrend[3,10] timeframe(default) // Empêche le système de placer des ordres pour entrer sur le marché ou augmenter la taille d'une position avant l'heure spécifiée noEntryBeforeTime = 093000 timeEnterBefore = time >= noEntryBeforeTime // Empêche le système de placer des ordres pour entrer sur le marché ou augmenter la taille d'une position après l'heure spécifiée noEntryAfterTime = 163000 timeEnterAfter = time < noEntryAfterTime // Empêche le système de placer de nouveaux ordres sur les jours de la semaine spécifiés daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0 // Conditions pour ouvrir une position acheteuse ignored, ignored, indicator1 = CALL "Bande de Mogalef" c1 = (close <= indicator1) c2 = (st >= close) IF (c1 AND c2) AND timeEnterBefore AND timeEnterAfter AND not daysForbiddenEntry THEN BUY 1 SHARES AT MARKET ENDIF // Conditions pour fermer une position acheteuse indicator3, ignored, ignored = CALL "Bande de Mogalef" c3 = (close >= indicator3) c4 = (st >= close) IF c3 AND c4 THEN SELL AT MARKET ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

  DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé   timeframe(30 minutes,updateonclose) st = SuperTrend[3,10]   timeframe(default) // Empêche le système de placer des ordres pour entrer sur le marché ou augmenter la taille d'une position avant l'heure spécifiée noEntryBeforeTime = 093000 timeEnterBefore = time >= noEntryBeforeTime   // Empêche le système de placer des ordres pour entrer sur le marché ou augmenter la taille d'une position après l'heure spécifiée noEntryAfterTime = 163000 timeEnterAfter = time < noEntryAfterTime   // Empêche le système de placer de nouveaux ordres sur les jours de la semaine spécifiés daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0   // Conditions pour ouvrir une position acheteuse ignored, ignored, indicator1 = CALL "Bande de Mogalef" c1 = (close <= indicator1) c2 = (st >= close)   IF (c1 AND c2) AND timeEnterBefore AND timeEnterAfter AND not daysForbiddenEntry THEN BUY 1 SHARES AT MARKET ENDIF   // Conditions pour fermer une position acheteuse indicator3, ignored, ignored = CALL "Bande de Mogalef" c3 = (close >= indicator3) c4 = (st >= close)   IF c3 AND c4 THEN SELL AT MARKET ENDIF

   

  

  Nicolas

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  03/02/2020 at 6:55 PM #121000
  Canis Majoris

  Merci

  J’ai des résultats contradictoires ( voir pièces jointes)

  Je vais un peu analyser tout ça et revenir vers vous

  

  Canis Majoris

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  03/02/2020 at 11:41 PM #121017
  Canis Majoris

  Bonsoir,

  Non , je n’y arrive pas , par manque de connaissance du language ! dommage  ,je suis nouveau dans ce monde depuis octobre   🙂

  

  Canis Majoris

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  03/03/2020 at 9:34 AM #121032
  Nicolas

  Pourquoi penses-tu obtenir les mêmes résultats entre ces 2 deux stratégies qui sont différentes ? Dans l’une tu vérifies un ST 5-min et dans l’autre un ST en 30 minutes, ces 2 informations sont différentes, d’où des prises de positions qui ne sont pas comparables.

  Pour afficher le Supertend 30-minutes sur ton graphique 5-minutes, tu peux ajouter à la fin du code la ligne :

  GRAPH st

  1

  GRAPH st

   

  

  Nicolas

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  03/03/2020 at 12:55 PM #121061
  Canis Majoris

  Bonjour

  Je me suis mal exprimé ,  Sorry :

  Mon algorithme dit qu’il faut vérifier le ST uniquement dans l’UT 30 min ,  quand on se base sur le code que vous m’avez transmis qui prend en compte ce check en  UT 30 j’obtiens un résultat négatif  dans backprotest  (- 4272,16  eur de capital)

  Voilà ce que je veux faire d’une manière algorithmique Pure :

  J’achète  (2 conditions) :

  Condition 1 : Lorsque le cours enfonce (touche ou dépasse  ) la bande inférieure sans provoquer de déplacement des bandes En UT 5 minutes
  Condition 2 : Lorsque la tendance est haussière en UT  30 min (c’est à dire : quand le SUPER TREND est  visuellement vert sur une période pertinente de   bougies 30 min ) -voir pièce jointe pour illustrer

  Exit achat :

  Definir un Stop loss et un TP dans l’UT 30 min  ( De X points chacun )

  Je vends (2 conditions) : 

  Condition 1 : Quand le cours enfonce (touche ou dépasse ) la bande supérieure sans provoquer de déplacement des bandes En UT 5 minutes
  Condition 2 :  Quand la tendance est baissière  en UT  30 min ( c’est à dire: quand le SUPER TREND c’est  visuellement rouge sur une période pertinente de   bougies 30 min) -voir pièce jointe pour illustrer

  Exit vente :

  Définir un Stop loss et un TP dans l’UT 30 min  ( De X points chacun )

   

  Voilà c’est tout , si j’arrive à implémenter ça sur  proback test je serai content 🙂

  Et merci encore pour votre aide

  

  Canis Majoris

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  03/03/2020 at 2:06 PM #121074
  Nicolas

  Ci-joint le code de la  stratégie. un TP/SL ce sont des niveaux de prix, ils ne sont pas liés à une unité de temps.

  La quantité de bougies où le ST est vert ou rouge est définit par la variable X à la ligne 3 (par défaut sur 5).

  DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé x = 5 //quantité de bougies tendance SuperTrend stoploss = 50 takeprofit = 100 timeframe(30 minutes,updateonclose) st = SuperTrend[3,10] bullish = summation[x](close>st)=x bearish = summation[x](close<st)=x timeframe(default) noEntryBeforeTime = 093000 timeEnterBefore = time >= noEntryBeforeTime noEntryAfterTime = 163000 timeEnterAfter = time < noEntryAfterTime daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0 up, ignored, down = CALL "Bande de Mogalef" ibuy = (close <= down) and down=down[1] isell = (close >= up) and up=up[1] IF (ibuy AND bullish) AND timeEnterBefore AND timeEnterAfter AND not daysForbiddenEntry THEN BUY 1 SHARES AT MARKET ENDIF IF (isell AND bearish) AND timeEnterBefore AND timeEnterAfter AND not daysForbiddenEntry THEN SELLSHORT 1 SHARES AT MARKET ENDIF set stop ploss stoploss set target pprofit takeprofit //debug graphonprice st graph bullish coloured(0,255,0) graph bearish coloured(255,0,0)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

  DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé   x = 5 //quantité de bougies tendance SuperTrend stoploss = 50 takeprofit = 100   timeframe(30 minutes,updateonclose) st = SuperTrend[3,10] bullish = summation[x](close>st)=x bearish = summation[x](close<st)=x   timeframe(default) noEntryBeforeTime = 093000 timeEnterBefore = time >= noEntryBeforeTime   noEntryAfterTime = 163000 timeEnterAfter = time < noEntryAfterTime   daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0   up, ignored, down = CALL "Bande de Mogalef" ibuy = (close <= down) and down=down[1] isell = (close >= up) and up=up[1]   IF (ibuy AND bullish) AND timeEnterBefore AND timeEnterAfter AND not daysForbiddenEntry THEN BUY 1 SHARES AT MARKET ENDIF   IF (isell AND bearish) AND timeEnterBefore AND timeEnterAfter AND not daysForbiddenEntry THEN SELLSHORT 1 SHARES AT MARKET ENDIF   set stop ploss stoploss set target pprofit takeprofit   //debug graphonprice st graph bullish coloured(0,255,0) graph bearish coloured(255,0,0)

   

   

  

  Nicolas

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  03/03/2020 at 6:31 PM #121089
  Canis Majoris

  Merci Nicolas , je vais regarder ça et revenir vers vous..

  

  Canis Majoris

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  03/03/2020 at 8:52 PM #121096
  Canis Majoris

  Re Bonjour

  Le résultat est toujours négatifs sur un backtest de  3 mois ( 3 décembre au 3 mars 2020), c’est très étrange  (Capture d’écran 2020-03-03 à 19.49.57.png  ), quand j’analyse un peu :

  1-J’ai l’impression que les trades sont en cours d’exécution même pendant les heures / jours où l’algo  n’autorise pas de trading    ( plage de trading : uniquement entre 9:30 et 16h00 pendant les jours ouvrés ) – pas le week end

  2- Le système a arrêté d’entrer en position brusquement  entre le 6 et le 7 février   ( voir petite croix rouge dans la courbe des grains/perte- Capture d’écran 2020-03-03 à 20.12.24 )

  3- je remarque aussi que l’algo parfois  entre en position alors qu’il ne devrait pas  ,exemple :  le 24 janvier à 11:05 (la bougie n’a pas touché la bande inférieur ) , il ferme cette même positon à 17:20 ( heure non autorisé dans le code ) ( Capture d’écran 2020-03-03 à 20.33.09.png ) 

  Toute suggestion sera la bien venue

  Bàv

  

  Canis Majoris

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  03/04/2020 at 3:53 PM #121149
  Canis Majoris

  Bonjour Nicolas,

  Je me permet de revenir vers vous ,car j’avoue que je suis un peu frustré de ne pas pouvoir faire ce backtest , avez eu l’opportunité de voir d’où pouvait provenir le probléme ?

  Merci

  

  Canis Majoris

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  03/05/2020 at 10:20 AM #121210
  Nicolas

  Pour ma part tout fonctionne correctement ?! (voir image). J’utilise cette version des bandes de mogalef (à vérifier avec la tienne)

  CP=(open+high+low+2*close)/5 F=LinearRegression[3](CP) E=std[7](F) if barindex<8 then Mediane = undefined BandeHaute = undefined BandeBasse = undefined Else BandeHaute = F+(E*2) BandeBasse = F-(E*2) if F<BandeHaute[1] and F>BandeBasse[1] then E=E[1] BandeHaute=BandeHaute[1] BandeBasse=BandeBasse[1] endif Mediane =(BandeHaute+BandeBasse)/2 Endif return BandeHaute coloured (255,154,51) as"Mogalef Bande Haute", Mediane coloured (102,0,204) as "Mogalef Mediane", BandeBasse coloured (0,204,255) as "Mogalef Bande Basse"

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

  CP=(open+high+low+2*close)/5 F=LinearRegression[3](CP) E=std[7](F)   if barindex<8 then Mediane = undefined BandeHaute = undefined BandeBasse = undefined   Else BandeHaute = F+(E*2) BandeBasse = F-(E*2)     if F<BandeHaute[1] and F>BandeBasse[1] then E=E[1] BandeHaute=BandeHaute[1] BandeBasse=BandeBasse[1] endif   Mediane =(BandeHaute+BandeBasse)/2 Endif   return BandeHaute coloured (255,154,51) as"Mogalef Bande Haute", Mediane coloured (102,0,204) as "Mogalef Mediane", BandeBasse coloured (0,204,255) as "Mogalef Bande Basse"

  Le backtest est bien entendu à lancer en TF 5-minutes.

  1. les conditions horaires sont strictes, donc il ne devrait pas y avoir de nouveaux orders ouverts à ces moments, il faut vérifier si le graphique de l’instrument n’est pas en horaire personnalisée et utilise bien celui du marché.
  2. normal, manque de marge !
  3. pour mémoire, le code est lu à la fin de la bougie et l’ordre exécuté à l’open suivant, donc la flèche du backtest ça n’est pas la bougie où le code a vérifié les conditions, c’est bien celle juste avant

  Concernant les performances, je vois pas bien ce que je peux faire par contre … 🙄

  

  Nicolas

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