Bonjour Nicolas,
Merci pour votre retour.
Que voulez vous dire dans le point 1, par : “Il faut vérifier si le graphique de l’instrument n’est pas en horaire personnalisée et utilise bien celui du marché”
Pour le point 2 , Ok je comprends. Sauf qu’il y a petit hic toujours , en effet c’est la bougie avant qui vérifie la condition .Mais ça reste un faux signal dans le sens où elle provoque le déplacement de la bande de Mogalef , ce qui ne doit pas être le cas pour considérer que le signal est valide.
Rappel algo
=======
#Condition achat : Lorsque le cours enfonce (touche ou dépasse ) la bande inférieure sans provoquer de déplacement des bandes En UT 5 minutes
#Condition vente : Lorsque le cours enfonce (touche ou dépasse ) la bande supérieure sans provoquer de déplacement des bandes En UT 5 minutes
je me demande s’il y a moyen de coder cette sous condition facilement ?
Pour les perf je suis d’accord 🙂 vous ne pouvez pas faire grand chose.
Ps : j’ai vérifié j’utilise le même code que vous pour les bandes de mogalef
Bàv
La condition sur bande de mogalef est déjà codé. Hors tu constates un mouvement au Close de la bougie qui a ouvert l’ordre, donc à moins de connaître le futur avec une boule de crystal, je ne pourrai pas empêcher un trade de s’ouvrir à son Open 🙂
Pour mémoire, conditions remplies au Close (bande n’a pas bougé), on ouvre l’ordre à l’Open suivant et après il arrive ce qu’il arrive .. 🙂
OK. Merci pour votre temps et ces échanges. Je dois continuer à apprendre… , c’est vraiment épuisant le trading 🙂
Bonjour Nicolas,
Voilà quand j’exécute la dernière version du script ,je n’obtient pas des résultats aussi positifs que les vôtres sur le DAX. Je ne comprends pas pourquoi ! C’est frustrant
Ceci dit , je me rends compte que l’indicateur SuperTrend n’est pas toujours efficace en 30′ pour me valider le signal achat/vente de l’UT 5 min . (En manuel J’ai des Trades perdant parfois même en respectant la stratégie )
Je souhaite remplacer l’indicateur de tendance ST avec la EMA 20 pour voir si ça change quelque chose
Bàv
C’est simple, changer l’instruction de l’indicateur, ligne 8 du dernier code :
st = average[20]
Merci Nicolas ,
Y a t il un tutorial qui me permettra de comprendre l’interprétation des résultats , car je ne comprend pas bien leur signification ( voir capture ci jointes ), pourquoi les pertes et gains continuent de courir dans le graphe ? Pour moi quand j’ouvre une position elle doit être fermée par un SL ou un TP , donc clôturée. (Quand l’un de ces deux ordres est exécuté l’autre doit être annulé -OCO)
Cependant ,j’aimerai rendre les valeur des Stop Loss et Take profit dynamique ( proportionnel à l’ATR par exemple) ,peut être que le SL et TP ne sont jamais atteint !
SL = 1/4 de l’ ATR
TP = ATR
Bàv
Dans la version 11 que tu utilises, tu peux cliquer sur les flèches pour te ramener à la position exacte dans le rapport de backtest, te permettant ainsi de bien comprendre l’entrée ou la sortie.
Sinon, dans le graphique, un carré c’est un stoploss, un rectangle c’est un takeprofit.
OK . Sinon Nicolas pour mettre des variables dans le SL et TP avec l’ATR comment il faut procéder ?
Merci
Pour avoir le SL et TP en multiple de l’ATR au moment où on passe l’ordre, faire comme ceci :
DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé
x = 5 //quantité de bougies tendance SuperTrend
stoploss = 50
takeprofit = 100
timeframe(30 minutes,updateonclose)
st = SuperTrend[3,10]
bullish = summation[x](close>st)=x
bearish = summation[x](close<st)=x
timeframe(default)
noEntryBeforeTime = 093000
timeEnterBefore = time >= noEntryBeforeTime
noEntryAfterTime = 163000
timeEnterAfter = time < noEntryAfterTime
daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0
up, ignored, down = CALL "Bande de Mogalef"
ibuy = (close <= down) and down=down[1]
isell = (close >= up) and up=up[1]
atr = averagetruerange[14]
IF (ibuy AND bullish) AND timeEnterBefore AND timeEnterAfter AND not daysForbiddenEntry THEN
BUY 1 SHARES AT MARKET
set stop loss atr*0.25
set target profit atr
ENDIF
IF (isell AND bearish) AND timeEnterBefore AND timeEnterAfter AND not daysForbiddenEntry THEN
SELLSHORT 1 SHARES AT MARKET
set stop loss atr*0.25
set target profit atr
ENDIF
//debug
graphonprice st
graph bullish coloured(0,255,0)
graph bearish coloured(255,0,0)
Merci Nicolas.
J’ai un peu analysé un cas d’achat étape par étape , la position d’achat a été lancer par le programme en UT 5 min ,alors qu’en UT 30 Min la EMA20 était baissière ( rouge, peut être pas 5 bougies , mais le tronçon était rouge ) =>ce qui veut dire que le signal d’achat détecté dans l’UT 5′ n’est pas valide ! quelque chose ne va pas Nicolas . J’ai même été en contact avec le créateur de l’indicateur Mogalef en personne pour être sur si l’algo est bon.
Je peux vous envoyer les captures d’écrans si vous voulez pour m’aider à clarifier les problèmes que je vois encore , ou peut être recommencer de 0 , après tous ces échanges j’aimerai bien que cette stratégie de backtest fonctionne ( dans le sens ou elle doit me donner au moins les mêmes résultats comme en manuel ) . Il faut noter que les résultats sont toujours – , ce qui n’est pas normal non plus je pense!
Pour info j’ai trouvé un article très intéressant que vous avez publiez en 2018 , que je suis entrain de lire.
https://www.prorealcode.com/topic/premiere-approche-sur-le-multi-timeframe-avec-prorealtime/
Bàv
Les conditions sont bien correctes. Dans cette dernière version, c’est à nouveau le SuperTrend qui a été utilisé. Il faut le changer à nouveau par la MA20 comme précédemment.
Par ailleurs, dans le cas d’une MA20, il n’y a pas de couleur à tester. La condition en M30 est la même que pour un Supertrend : si X close dessus ou dessous. Il faut tester autre chose ? Si c’est dans ta tête, il vaudrait mieux l’écrire, sinon j’aurai du mal à le coder 🙂
Pour une moyenne mobile exponentielle, il faut utiliser l’instruction: exponentialaverage[20]
Hello Nicolas,
Les signaux sont déclenchés par le graphique en 5 minutes. Le graphique en unités de 30 minutes sert de filtre de tendance. Le filtre de tendance est la courbe moyenne du graphique en 30 minutes, calculée sur 80 périodes.
Quand ouvrir une position ? ( voir pièces jointe pour illustrer les spécificités )
Un signal d’achat apparaît lorsque le cours passe sous la bande inférieure de Mogalef sans provoquer de déplacement des bandes + Tendance haussière EMA20 ce qui indique que seuls les signaux d’achats sont valides.
Un signal de vente à découvert apparaît lorsque le cours croise la bande de Mogalef supérieure à la hausse, sans provoquer le déplacement des bandes + Tendance Baissiére EMA20 ce qui indique que seuls les signaux de vente sont valides.
Quand clôturer une position ?
La stratégie Mogalef utilise un stop et un objectif. L’objectif est basé sur Les Bandes de Mogalef en périodes de 30 minutes. Pour une position à l’achat l’objectif est la valeur la plus proche entre un objectif fixe et la bande supérieure. Pour une position short l’objectif de gain est la valeur la plus proche entre un objectif fixe et la bande inférieure. ( Je choisi d’utiliser les multiple de l’ATR ,car je ne comprends pas ce que ça veut dire “La valeur la plus proche entre un objectif fixe et la bande supérieure” .
En ce qui concerne le stop, ce dernier sera placé sur les Bandes de Mogalef du graphique en 30 minutes ,
j’utilise le multiple de l’ATR.
Point d’attention: (voir illustration images jointes)
J’espère que je suis un peu plus claire , sinon je peux préciser plus s’il le faut
Merci
Le filtre de tendance est la courbe moyenne du graphique en 30 minutes, calculée sur 80 périodes.
C’est nouveau ? Donc une moyenne mobile arithmétique simple sur 80 périodes dans le TF 30 minutes ?
Tendance haussière et baissière EMA20 = quel timeframe ? Comment est déterminé la “tendance” ?
“faux signaux” sur la copie d’écran : ce sont bien des bougies 30 minutes clôturées qui ont fait se déplacer ces bandes ? Mais alors, on utilise les bandes 30 minutes pour déclencher le signal, plus celles de 5-min ?
A chaque nouveau message la stratégie est différente, ce serait sympa de bien fixer les choses, d’autres personnes attendent leurs codes, merci.
le “cours” qui touche les bandes, c’est le Close ou le High/Low ?
C’est pas que je change de stratégie Nicolas , j’ai essayé de faire les chose simple , mais là je t’ai envoyé la stratégie noir sur blanc, Ci dessous les réponses à tes questions :
Q1 – Le filtre de tendance est la courbe moyenne du graphique en 30 minutes, calculée sur 80 périodes. C’est nouveau ? Donc une moyenne mobile arithmétique simple sur 80 périodes dans le TF 30 minutes ?
R- C’est ce qui est mentionné par l’auteur de la stratégie , maintenant moi j’ai dis EMA 20 car j’ai “estimé ” qu’une Moyenne mobile Expo réagis plus vite qu’une simple Moyenne mobile, je me trompe peut être.
Q2-Tendance haussière et baissière EMA20 = quel timeframe –R :30 min ? Comment est déterminé la “tendance” ? R : Je met les couleurs vert ( Tendance haussière )et rouge (Tendance baissière ) dans le paramétrage de l’indicateur EMA20
Q3 -“faux signaux” sur la copie d’écran : ce sont bien des bougies 30 minutes clôturées qui ont fait se déplacer ces bandes R: C’est une erreur de ma part Sorry , c’est bien un graphe 5 min , donc des bougies 5 min ? Mais alors, on utilise les bandes 30 minutes pour déclencher le signal, plus celles de 5-min ? R: Non 5 Min pour déclencher le signal , 30 Min , pour valider le signal ( Filtre de tendance )
Q4-le “cours” qui touche les bandes, c’est le Close ou le High/Low ? R : peut importe Nicolas ,ça peut être le High/Low( MÈCHE ) ou le close( CORPS) ,dés que le cours touche les lignes inférieure ou supérieure.
