Bonjour,
J’ai fait pas mal de trade avec ProOrder et je constate des retards d’ordre sur ProOrder allant jusqu’à 59 sec par rapport à ceux effectués par le backtest et cela sans que le code y soit pour quelque chose (le calcul est fait à la barre précédente)
Les gains du backtest sont amputés jusqu’à 60%
Quelqu’un aurait-il un avis sur ces retards et/ou comment les éviter ?
Merci d’avance
Les backtests donneront toujours des heures piles et précises, puisque le code est lu et exécuté à cette horaire (même en tick/tick, vous n’aurez pas les heures justes de l’exécution de l’ordre).
Bien entendu un décalage de plusieurs secondes aura un impact important sur les stratégies de très court terme ! Je ne comprends pas bien le décalage de 59 sec ..! Il faut envoyer une console pour comprendre pourquoi un code lu à 10:00:00 n’envoie l’ordre qu’à 10:00:59.
Mais avant cela, il faudrait regarder dans la liste des ordres (CTRL+O), pour vérifier les possibles retours du serveurs : ordres rejetés ou non, etc.. Il peut y avoir un fort slippage n’autorisant pas la fermeture au prix voulu, IG?
malheureusement il n’y avait pas d’ordre rejeté à ce moment là, voir tableau joint
ce qui démontre en passant que le code n’y est pour rien
Je pense comme vous JL 1640 . Et Plus on descend dans des time frames courts plus il y a d’écart entre les backtests et la demo ou le réel
Que les gains par rapport au backtest soient amputés dans des stratégies court terme j’en suis également convaincu
Alors que peut faire ig pour limiter cela?? à mon avis le slippage n’explique pas tout!!!
Madrosat
A titre indicatif jl 1640 passez vous plutôt des ordres limits ou des ordres at market et quel time frame utilisez vous en général???
Tant que les backtest tick by tick ne fonctionne pas correctement; ils doivent être pris avec précaution……..la réalité demeure malheureusement
Madrosat : j’ai utilisé des ordres stop à une valeur donnée, intérêt le spread ne coute (pratiquement) rien par rapport au backtest, inconvénient pas de réglage de la distance (ex. 4 points CAC) en backtest
Je suis sur des unités de temps de quelques minutes
larouedegann : les dysfonctionnements en mode tick par tick coute très cher quand on passe en ProOrder, cela laisse croire que des backtest sont très bons mais ça reste moins pire que les backtests sans ce mode
j’ai fait d’autres tentatives avec un même code en ProOrder (PO) et en BackTest (BT), en 5 min, 1 min et 10 secondes
plus l’unité de temps est faible plus l’écart entre les deux est important (4.30 pour l’un et 1.50 pour l’autre !)
les BT faits en mode tick par tick sont vraiment faux, j’ai remonté cela par console AVEC le code, on verra ce que dit le retour et surtout quand, mes remontés du 9 janvier n’ont toujours pas de réponse
Pour votre information, une partie des problèmes rencontrés avec les backtests en tick/tick ont été corrigés et sont déjà inclut dans la version live de la plateforme. La modification concernant les divergences existantes avec le trailing stop géré par IG, arrive, elle probablement courant Mars.
merci Nicolas
Quand ce sera fait, comment pourrais-je savoir que le correctif IG de gestion des trailing stop est en place ?
Je ne manquerai pas d’en faire part sur le forum, ici et là, dés que j’aurai l’information 🙂
malheureusement les problèmes de stop suiveur (set stop trailing) en baktest demeurent
ci-joint graphes 10 sec, 1 min et 5 min avec le même code / set stop ptrailing 4.01 sur indice
l’ordre short sort en 1 min à 11 766.7 alors que le plus haut de la barre est à 11 771.3
(11766.7-4.01 = 11 767.29) la différence est supérieur au spread
on voit qu’en 10 sec la même position ne sort pas, en 5 min non plus d’ailleurs qui a les mêmes valeurs qu’en 10 sec
Nicolas bonjour,
la modification a-t-elle été mise en place ?
