Buongiorno a tutti, sono nuovo ed ho subito da sottoporre un problema:
nel codice che segue fatto girare su PRT in backtest non risponde ai comandi che intendo io.
Semplicemente vorrei che se l’ultima posizione ha perso più dello 0,5 mi aggiungesse un contratto
e che se la strategia nel suo complesso sta perdendo più dell’ 1% all’ultima posizione mi raddoppiasse i contratti.
Qualcuno sa come uscirne?
Grazie 1000
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defparamcumulateorders=true
ONCEOrderSize=1
ONCEExitIndex=-2
ExitIndex=BarIndex
Miecondizioni
ifc1then
BUY1contractsATMARKET
ExitIndex=BarIndex
endif
ifc2then
SELLSHORT1contractsATMARKET
ExitIndex=BarIndex
endif
IFBarindex=ExitIndex+1THEN
ExitIndex=0
REM Se l’ultima posizione chiusa ha perso + dello 0,5% aggiungere un contratto
IFpositionperf<0.5THEN
OrderSize=OrderSize+1
REM Se la strategia sta perdendo più dell'1%, allora raddoppiamo la grandezza della posizione
ELSIFpositionperf(1)>0THEN
OrderSize=1
elsifstrategyprofit(1)<1then
ordersize=ordersize*2
REM Se la strategia guadagna,allora ritorniamo ad una posizione di grandezza 1
È necessario sostituire le linee 9 e 16 con la PositionSize si è precedentemente calcolato per lanciare correttamente la quantità desiderata di contratti sul mercato:
grazie mille Nicolas per la tempestività; il codice definitivo è quello che segue tuttavia quando una posizione chiude in perdita, quella successiva rimane sempre con la stessa quantità. Non so proprio cosa fare…
Il codice non è completa nel tuo messaggio. Piuttosto difficile da aiuterà molto. Cosa succederà quando la rappresentazione grafica si positionperf? Si dovrebbe essere in grado di vedere ciò che è l’ultimo positionperf è inferiore a 0 o meno.
Inoltre, positionperf bisogno di almeno 1 candelabro per aggiornare il suo calcolo. Quindi se 2 commerci si è verificato nello stesso bar, ci dovrebbe essere un problema.
certo grazie…vorrei semplicemente aumentare la posione di 0.1 dopo ogni trade in gain.
e fermare l’incremento quando la size raggiunge un certo valore e farla ricominciare da capo (ma questo non ho nemmeno provato a scriverlo)
premetto che inizialmente avevo copiato il codice che c’è nel manuale di pro real time alla lettera, che poi è il codice postato dall’utente nel suo post, ma non funziona.
cmq nel mio codice il problema è che esegue l’istruzione sopo un trade vincente, ma poi non incrementa più e si ferma a 0.4, perchè ovviamente il codice viene riletto da capo e rilegge lo 0.3 iniziale.
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