Wyckoff and Chande
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Bonjour Nicolas , bonjour à tous
Aujourd’hui j’aimerais jouer les entremetteuses et marier Richard Wyckoff et Tushar S Chande sous les auspices de la VMA éditée par Nicolas.
Je joins un graphe de Repsol pour mieux exprimer ce que je souhaiterais.
Je voudrais définir un rectangle qui prendrait appuis sur la VMA dès qu’elle produit un plat et qui irait rechercher quelques jours en arrière les plus bas ou plus hauts sur une période p .
Ainsi je pense que l’on pourrait cerner les phases d’accumulations ou de distributions quand elles se présentent et optimiser les points d’entrées et de sorties.
Merci à ceux qui peuvent aider
Bon week end
////PRC_Variable Moving Average | indicator //14.12.2016 //Nicolas @ www.prorealcode.com //Sharing ProRealTime knowledge //converted and adapted from Pinescript version // --- parameters src=customclose //l = 6 if barindex>l then k = 1.0/l pdm = max((src - src[1]), 0) mdm = max((src[1] - src), 0) pdmS = ((1 - k)*(pdmS[1]) + k*pdm) mdmS = ((1 - k)*(mdmS[1]) + k*mdm) s = pdmS + mdmS pdi = pdmS/s mdi = mdmS/s pdiS = ((1 - k)*(pdiS[1]) + k*pdi) mdiS = ((1 - k)*(mdiS[1]) + k*mdi) d = abs(pdiS - mdiS) s1 = pdiS + mdiS iS = ((1 - k)*(iS[1]) + k*d/s1) hhv = highest[l](iS) llv = lowest[l](iS) d1 = hhv - llv vI = (iS - llv)/d1 vma = (1 - k*vI)*(vma[1]) + k*vI*src endifCi-joint un rapide premier essai brouillon, les variables à ajuster sont:
l = periode de la VMA
triggerPeriod = observation de période flat avant de signaler une zone
decay = période offset à partir de la période en cours pour valider ou non que la VMA a changé de direction, j’ai observé que celle-ci fluctue très peu dans les valeurs, alors qu’à l’oeil nu on ne le voit pas ..
////PRC_Variable Moving Average | indicator //14.12.2016 //Nicolas @ www.prorealcode.com //Sharing ProRealTime knowledge //converted and adapted from Pinescript version // --- parameters src=customclose l = 20 triggerPeriod=3 decay=2 // --- end of parameters if barindex>l then k = 1.0/l pdm = max((src - src[1]), 0) mdm = max((src[1] - src), 0) pdmS = ((1 - k)*(pdmS[1]) + k*pdm) mdmS = ((1 - k)*(mdmS[1]) + k*mdm) s = pdmS + mdmS pdi = pdmS/s mdi = mdmS/s pdiS = ((1 - k)*(pdiS[1]) + k*pdi) mdiS = ((1 - k)*(mdiS[1]) + k*mdi) d = abs(pdiS - mdiS) s1 = pdiS + mdiS iS = ((1 - k)*(iS[1]) + k*d/s1) hhv = highest[l](iS) llv = lowest[l](iS) d1 = hhv - llv vI = (iS - llv)/d1 vma = (1 - k*vI)*(vma[1]) + k*vI*src endif if vma>vma[decay] then trend=1 endif if vma<vma[decay] then trend=-1 endif if trend>0 then hh=max(hh,high) ll=hh*100 if hh<>hh[1] then hhbar=barindex[1] endif else ll=min(ll,low) hh=0 if ll<>ll[1] then llbar=barindex[1] endif endif flat=vma=vma[1] flatrange=summation[triggerPeriod](flat)=triggerPeriod if flatrange then if trend>0 then drawrectangle(hhbar,hh,barindex,vma) coloured(255,0,0,0) endif if trend<0 then drawrectangle(llbar,ll,barindex,vma) coloured(0,255,0,0) endif endif return vma style(line,2),flatrange//,hh,ll,vma[1]C’est un bon premier jet mais il comporte quelques erreurs , j’observe que les rectangles n’apparaissent pas toujours à bon escient ( éllipses rouges ).
Après une baisse de la valeur le rectangle apparent devrait être au dessous de la vma
Et inversement pour une hausse
Alors yaka faucon !! merci pour ton aide
Je joins un graphe de Repsol que j’ai vendu ce matin.
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