Hallo zusammen,
bei doch recht neu im Umgang mit erstellen eines Handelssystem, nutze auch momentan die “vereinfachte Erstellung”
Ich habe das Problem, bei der Nutzung eines Stop loss, Trailing stop, oder ähnliches,dass der Stop zwar ausgeführt wird,
aber wenn die Einstiegsparameter weiterhin gegeben sind, sofort mit der nächsten Kerze wieder eine Position eröffnet wird und das wiederholt sich immer wieder.
Vielleicht kann mir ja da jemand helfen. Vielen Dank!
Hier ein einfaches System mit Stop loss 2,5%
// Festlegen der Code-Parameter
DEFPARAM CumulateOrders = False // Kumulieren von Positionen deaktiviert
// Bedingungen zum Einstieg in Long-Positionen
indicator1 = SuperTrend[2,10]
c1 = (close < indicator1)
IF c1 THEN
BUY 1 SHARES AT MARKET
ENDIF
// Bedingungen zum Ausstieg von Long-Positionen
indicator2 = SuperTrend[2,10]
c2 = (close > indicator2)
IF c2 THEN
SELL AT MARKET
ENDIF
// Stops und Targets
SET STOP %LOSS 2.5
Was sollten Sie tun, wenn der Stop-Loss erreicht wird?
Hallo, danke für die Anwort!
Die Position sollte bei erreichen des Stop Loss Level geschlossen werden, ein Wiedereinstieg sollte nicht erfolgen. Erst wenn der Indikator einen komplett neues Signal liefert, wird wieder eine
Position eröffnet.
Vielen Dank
Ich weiß nicht, ob ich das richtig verstehe. Versuche dies:
// Festlegen der Code-Parameter
DEFPARAM CumulateOrders = False // Kumulieren von Positionen deaktiviert
ONCE TradeON = 1
IF StrategyProfit < Strategyprofit[1] THEN
TradeON = 0
ELSIF StrategyProfit > Strategyprofit[1] THEN
TradeON = 1
ENDIF
IF Not OnMarket THEN
c2 = 0
// Bedingungen zum Einstieg in Long-Positionen
indicator1 = SuperTrend[2,10]
c1 = (close < indicator1)
IF c1 <> c1[1] AND Not OnMarket THEN
TradeON = 1
ENDIF
IF c1 AND TradeON THEN
BUY 1 SHARES AT MARKET
ENDIF
ELSIF OnMarket THEN
c1 = 0
// Bedingungen zum Ausstieg von Long-Positionen
indicator2 = SuperTrend[2,10]
c2 = (close > indicator2)
IF c2 THEN
SELL AT MARKET
ENDIF
ENDIF
// Stops und Targets
SET STOP %LOSS 2.5
//graph c1
//graph c2
//graph TradeON
Hallo zusammen,
ich habe da eine Problemstellung zum Thema Wiedereinstieg nach gerissenem Stopp-Loss. Ich tue mich schwer damit, vielleicht hat jemand die Lösung parat: Nach gerissenem Stopp einer Long-Position soll am Folgetag (nicht am gleichen Tag) ein Wiedereinstieg einer Long-Position an der Stelle erfolgen, an der der Stopp ausgelöst wurde. Die neue Position soll in kurzen Intervallen prüfen ob die Position positiv verläuft, wenn nicht dann wieder raus aus der Position. Nach einer definierten Zeit soll ein 3. und letzter Versuch erfolgen, in die gerissene Long-Position wieder einzusteigen. Möglichst ohne Verluste zwischendurch. Ich denke das Thema ist schwierig und nicht mit ein paar Zeilen zu lösen. Vielleicht gibt es eine fertige Lösung ?
Dies ist nur der erste Teil, der anfängliche Einstieg und der weitere Einstieg zum gleichen Preis wie der Stop-Loss.
Erklären Sie mir anhand eines Beispiels besser, welche nächsten Schritte zu unternehmen sind:
DEFPARAM CumulateOrders = False
ONCE StopPrice = 0
IF OnMarket THEN
StopPrice = 0
ENDIF
IF StrategyProfit < Strategyprofit[1] THEN
StopPrice = TradePrice(1)
ELSIF StrategyProfit > Strategyprofit[1] THEN
StopPrice = 0
ENDIF
//
// Eröffnen Sie einen Trade nur, wenn zuvor KEIN Stop-Loss erreicht wurde
//
IF Not OnMarket AND (StopPrice = 0) THEN
IF close CROSSES OVER Average[20,0](close) THEN
BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF
ENDIF
//
// Wenn ein Stop-Loss erreicht wurde, eröffnen Sie einen Handel zum gleichen Preis, bei dem der
// Stop-Loss erreicht wurde
//
IF Not OnMarket AND StopPrice > 0 THEN
IF close >= StopPrice THEN
BUY 1 CONTRACT AT StopPrice LIMIT
ENDIF
ENDIF
//
SET TARGET pPROFIT 200
SET STOP pLOSS 100
GraphOnPrice StopPrice
WOW ich bin begeistert, das funktioniert wirklich ! Nun muß ich mich erstmal damit beschäftigen und alle Einzelheiten verstehen.
Hallo robertogozzi,
ich habe versucht, mit deinen Vorschlägen mein System "Monatsultimo" zu verbessern, bzw. den Drawdown zu begrenzen. Ich habe einen Stopp Loss und deinen code eingefügt, es wird dadurch aber nicht besser. Es ist mir nicht gelungen, das System zu verbessern. Hast du Lust. es zu versuchen ? Es läuft auf DAX mit 1D.
// DAX Monatsultimo 1D
defparam cumulateorders= false
tp= open/100
C1= month= 1 or month= 2 or Month= 3 or month= 4 or month= 5 or month= 6 or month= 10 or month= 11 or month= 12
C3= day= 26 or day= 27 or day= 28
C4= barindex-tradeindex> 10
if C1 and C3 and C4 then
buy 2 contract at market
set target profit tp
endif
if longonmarket and barindex-tradeindex>= 24 then
sell at market
endif
Ich sehe keinen Zusammenhang mit meinem Code. Ich weiß nicht, was ich verbessern kann.
Das System Monatsultimo hat keinen Stopp-Loss, deswegen die hohe Trefferquote. Wenn es gelingt, einen Stopp-Loss zu setzen und einen Modus für einen erfolgreichen Wiedereinstieg zu finden, könnte man deutlich höhere Positionsgrößen fahren. Ich habe es mit einen SL 200 versucht, aber einen Code zu finden, bei dem sich die Performance tatsächlich verbessert, ist schwierig. Mir ist es bisher nicht gelungen. Bestimmt muß man auf andere Zeiteinheiten ausweichen, ich weiß es nicht.
