Oui — sur ProRealTime, il est tout à fait possible de « désactiver » l’exposition au week-end dans les backtests en (1) forçant une mise à plat le vendredi à une heure précise, et (2) en bloquant toute nouvelle entrée jusqu’à une heure donnée le lundi. C’est généralement préférable au simple filtrage des entrées, car un filtrage seul peut encore vous laisser en position pendant le week-end (là où le drawdown se produit).

• Approche A (recommandée dans ton cas) : Clôturer toutes les positions le vendredi soir + désactiver les entrées pendant le week-end.
• Approche B : Filtrer uniquement les entrées. À utiliser seulement si ton edge dépend réellement du maintien des positions pendant le week-end (ce qui est rarement le cas lorsque la structure et les volumes du week-end sont différents).

Logique centrale (pourquoi ça fonctionne) :

• On calcule un booléen allowTrading à partir de dayofweek et time.
• Quand allowTrading = 0, on bloque toute nouvelle entrée.
• Le vendredi, à partir de l’heure de coupure définie, on force la clôture de toute position long ou short afin de ne pas porter de risque sur le samedi/dimanche.

Extrait ProBacktest / ProOrder (à placer en haut de ta stratégie) :

// ===== Mise à plat week-end + filtre d’entrées (BTC/USD H1) =====
// Ajuste ces horaires selon tes besoins (heure de la plateforme)
DEFPARAM CumulateOrders = False

fridayCutoff  = 220000   // Vendredi 22:00:00
mondayRestart = 010000   // Lundi 01:00:00

// dayofweek : 1=Lundi … 5=Vendredi … 7=Dimanche
allowTrading = 1

// Blocage du trading pendant le week-end + avant l’heure de reprise du lundi
IF dayofweek = 6 OR dayofweek = 7 THEN
 allowTrading = 0
ELSIF dayofweek = 5 AND time >= fridayCutoff THEN
 // Clôture forcée de toute position ouverte
 IF longonmarket THEN
  SELL AT MARKET
 ELSIF shortonmarket THEN
  EXITSHORT AT MARKET
 ENDIF

 // Blocage des nouvelles entrées après l’heure de coupure
 allowTrading = 0
ENDIF

// Exemple d’utilisation : encapsuler les conditions d’entrée
// IF allowTrading AND conditionLong THEN
//  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
// ENDIF
// IF allowTrading AND conditionShort THEN
//  SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET
// ENDIF

Points importants pour les données BTC/USD (IG) :

• Fuseau horaire : la variable time est évaluée selon l’heure de l’instrument et de la session du graphique. Si ton « vendredi soir » diffère, ajuste fridayCutoff et mondayRestart.
• Barre d’exécution : en H1, “22:00:00” correspond à l’horodatage de la bougie de 22h. La clôture se déclenchera sur la première bougie où time ≥ fridayCutoff et où l’on est vendredi.
• Effet spread / volatilité : se mettre à plat avant le week-end réduit souvent le risque de queues de distribution et de mouvements erratiques, mais peut aussi couper certaines continuations de tendance. Le backtest te dira ce qui domine.

Quand le simple filtrage des entrées est préférable :

• Si l’edge de ton système repose sur un momentum multi-jours et que le maintien des positions le week-end fait partie intégrante de la stratégie, alors conserve les positions, mais envisage un stop ou une taille spécifique au week-end ou un plafond de risque.
• Dans le cas contraire, si ton drawdown se concentre sur le samedi/dimanche, la règle mise à plat + blocage des entrées est la solution la plus propre et la plus contrôlable.