Bonjour tout le monde,
J’ai des erreurs dans la conception du screener VWAP MONTHLY EN DIAL.
j’ai des réponses mais elles se trouvent loin de la réalité.Je souhaite faire ressortir les franchissements de la vwap monthly par le cours.
La conception est copié de l’indicateur à dispo dans la bibliothèque.
On voit dans l’image que la vwap monthly en bleu est bien loin d’être franchie.
Si vous avez une idée
merci
if month<>month[1] then
monthbar=barindex
endif
once dMonthly=1
dMonthly = max(dMonthly, barindex-monthbar)
VWAPmonthly = SUMMATION[dMonthly](volume*typicalprice)/SUMMATION[dMonthly](volume)
c1 = close[1]<vwapmonthly[1] and close>vwapmonthly
c2 = (close*volume)>30000
screener [c1 and c2]
Il est possible que le calcul de la VWAP dans ProScreener diffère de celui que tu as sur ton graphique, à cause de la différence d’historique (254 bars max pour ProScreener). As-tu ajouté la valeur de ton VWAP monthly dans ta colonne de critère de tri pour voir si c’est la même ?
screener [c1 and c2](vwapmonthly)
OUI,c’est la même donc certainement différence d’historique.
Merci