VWAP glissant non identique à celui natif à prt

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  • 02/12/2025 at 11:35 AM #243743 quote
    asterix1967
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    Bonjour,
    ce code ne me donne pas exactement la même trace que celle du VWAP natif qui est paramétré en continu , période monthly
    test fait sur un graph de UT 4 heures par exemple
    ceftainement dû au calcul du nombre de secondes dans la période monthly
    voyez vous pourquoi ?
    savez vous comment PRT calcule son VWAP glissant ?
    j’ai déjà parcouru tout ce qui existe sur le forum concernant le vwap, mais je ne trouve pas de réponse
    merci,

    utgraphmin = GetTimeFrame

timeframe(monthly)
utvwapmin = GetTimeFrame

timeframe(default)

vwapperiod = utvwapmin / utgraphmin

once SumVP = 0
once SumVol = 0TP = (High + Low + Close) / 3
VP = TP * VolumeSum
VP = summation[vwapperiod](VP)
SumVol = summation[vwapperiod](volume)
IF SumVol > 0 THEN
VWAP = SumVP / SumVol
ENDIF

RETURN VWAP AS "VWAP Glissant" COLOURED("black")
    02/12/2025 at 11:43 AM #243744 quote
    asterix1967
    Participant
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utgraphmin = GetTimeFrame
 
timeframe(monthly)
utvwapmin = GetTimeFrame
 
timeframe(default)
 
vwapperiod = utvwapmin / utgraphmin
 
once SumVP = 0
once SumVol = 0

TP = (High + Low + Close) / 3
VP = TP * Volume

SumVP = summation[vwapperiod](VP)
SumVol = summation[vwapperiod](volume)

IF SumVol > 0 THEN
VWAP = SumVP / SumVol
ENDIF
 
RETURN VWAP AS "VWAP Glissant" COLOURED("black")
    02/13/2025 at 9:33 AM #243759 quote
    Iván González
    Moderator
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    Bonjour. Ce Vwap fonctionne de la même manière que celui par défaut pour les intervalles quotidiens : 

    if day<>day[1] then
d=1
VWAP=typicalprice
else
d=d+1
if volume >0 then
VWAP = SUMMATION[d](volume*typicalprice)/SUMMATION[d](volume)
endif
sd = std[d](abs(typicalprice-vwap))
 
SDup1 = vwap+sd
SDlw1 = vwap-sd
SDup2 = vwap+sd*2
SDlw2 = vwap-sd*2
SDup3 = vwap+sd*3
SDlw3 = vwap-sd*3
endif
  
RETURN VWAP  as "VWAP", SDup1 as "upper 1 STD",SDup2 as "upper 2 ",Sdup3 AS "upper 3 ",Sdlw1 as "lower 1",Sdlw2 as "lower 2",sdlw3 as "lower 3"
    02/13/2025 at 10:28 AM #243761 quote
    asterix1967
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    bonjour
    tout d’abord , merci pour votre réponse
    oui en interval je connais bien
    mais je souhaite sur une période Glissante, comme le permet l’indicateur Vwap dans PRT
    je ne comprends d’ailleurs pas pourquoi la fonction CALL “VWAP” n’existe pas ;-(
    auriez vous le code pour un VWAP pour une période “glissante”
    Grand merci

    02/18/2025 at 3:14 PM #243985 quote
    asterix1967
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    Personne ne connait la facon d’écrire un VWAP Glissant sur une période ?

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VWAP glissant non identique à celui natif à prt


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asterix1967 @asterix1967 Participant
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Forum: Support Plateforme : Graphiques, Données & Courtiers
Language: French
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