Bonjour William, je suis utilisateur des vues x ticks, et je suis d’accord avec la réponse de drjeje.
En ce qui concerne les vues que tu as attaché pour illustrer, ce n’est pas que ça “correspond”, c’est que ces illustrations montrent justement l’allure différente d’une courbe x ticks et d’une courbe en ut temps, elle montre que les moments où il y a peu de ticks vont donner “peu” de bougies en x ticks et beaucoup en ut temps, et inversement des moments où il y a beaucoup de ticks vont donner beaucoup plus de bougies x ticks qu’une vue ut temps (fais l’expérience avec une vue x ticks d’un cfd sur le cac40 un après-midi de conférence de Mario Draghi, ou d’un cfd sur le sp500 un soir de FOMC, tu vas voir le x ticks c’est un monde qui bascule entre avant que Mario s’assoit et après qu’il racle sa gorge pour dire “bonjour”).
Les nombres choisis dans les illustrations (200ticks pour 5 minuts par exemple) sont à mon avis arbitraires et arrondis pour correspondre de façon empirique à l’allure de la courbe, mais il n’y a pas de correspondance officielle, tout au plus selon le sous-jacent et le produit utilisé pour le traiter pourrait-on éventuellement calculer soi-même un nombre “moyen” de ticks par minute si on voulait à tout prix se créer une simili-correspondance, mais cela relèverait davantage d’un empirisme statistique que d’une règle absolue, et dépendrait des périodes de la journée (pas la même moyenne de ticks par minute sur le cac à l’open qu’à midi ou qu’à l’ouverture de wall street l’après-midi etc…).
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