Defparam cumulateorders = false
// pivot 4H
Int = (OpenTime[1] < 010000 AND OpenTime > 010000) OR (OpenTime[1] < 050000 AND OpenTime > 050000) OR (OpenTime[1] < 090000 AND OpenTime > 090000) OR (OpenTime[1] < 130000 AND OpenTime > 130000) OR (OpenTime[1] < 170000 AND OpenTime > 170000) OR (OpenTime[1] < 210000 AND OpenTime > 210000) OR (Openday <> Openday[1] AND DayOfWeek < DayOfWeek[1])
IF (OpenTime Mod 40000 = 10000) OR Int THEN
myLastHigh = myHigh
myLastLow = myLow
myLastClose = Close[1]
myHigh = High
myLow = Low
ELSE
myHigh = Max(myHigh, High)
myLow = Min(myLow, Low)
ENDIF
// Calcul Points Pivots 4h
PP = (myLastHigh + myLastLow + myLastClose) / 3
// moyennes mobiles
MM100 = ExponentialAverage[100](close)
MM300 = ExponentialAverage[300](close)
// vente
Timeframe(1 minute)
StochK1mn=Stochastic[11,5](close)
StochD1mn=Stochasticd[11,5,3](close)
c1 = StochK1mn > 80 and StochK1mn crosses under StochD1mn
c2 = MM100 < MM300
c3 = (close < MM100 )
c4 = (close < PP)
IF c1 and c2 and c3 and c4 and not onmarket THEN
SELLSHORT 1 shares AT MARKET
endif
if StochD1mn <= 20 then
exitshort at market
endif
Bonjour,
Grace aux conseils que j’ai reçus de ce forum et aux articles que j’ai pu trouver j’ai mis au point ce petit algo qui fonctionne plutôt bien sur le Dax en 1 minute avec un spread de 1 point.
Avant de le lancer en réel, j’aimerai avoir votre avis sur les points que je pourrai améliorer même si je pense avoir optimiser à fond vu le nombre de version que j’ai testé ! Ou si vous avez des remarques pour optimiser la performance.
Si vous publiez votre courbe d’équité, vos positions et votre courbe de prix, nous pouvons voir si nous obtenons la même chose que vous ?
Ci-dessus serait un bon point de départ pour la discussion.
smpParticipant
Average
Si vous publiez votre courbe d’équité, vos positions et votre courbe de prix, nous pouvons voir si nous obtenons la même chose que vous ? Ci-dessus serait un bon point de départ pour la discussion.
Salut,
Pouvez-vous s’il vous plaît expliquer la stratégie car il s’agit d’une stratégie d’une minute mais vous mentionnez une heure 4 ! Erreur également à la ligne 28 !
Bonjour @adrienv
personnelement, je trouve que le fait qu’il n’y ait pas de stoploss dans votre stratégie est très dangeureux.
Vous ne maitrisez pas non plus le nombre maximum d’ouvertures de positions par jour donc attention au risque de succession de pertes!
