Bonjour Nicolas,

Merci pour ta demande d’info complémentaire

Oui, ma demande est toujours d’actualité.

Voici quelques explications complémentaires.

La littérature financière utilise souvent les déciles pour classer;
l’exemple basique est un screener qui, sur le S&P500, classe les résultats du jour et sort le premier décile, donc les 10% présentant les meilleurs résultats (soit 50 sociétés pour le S&P500).

Là, je m’intéresse aux volumes d’échange quotidiens des 15 dernières semaines.
Je cherche à repêrer les sociétés qui ont un volume d’échange important : donc, le screener relève le volume du dernier jour et le compare aux volumes quotidiens des 15 dernières semaines.

Si le volume du dernier jour est supérieur à 90% des volumes quotidiens relevés lors des 15 dernières semaines, bingo, le screener me retourne cette action.

Exemple:
sur la dernière journée, sur le S&P 500, AAA présente un volume de 1.200.000 actions échangées.

Or, si l’on classe, du plus grand au plus petit, les volumes quotidiens d’échange de AAA au cours des 15 dernières semaines,
on trouve que les 10% les plus élevés sont égaux ou supérieurs à 900.000 actions échangées quotidiennement.

Donc le screener me retourne AAA car son volume du jour, 1.200.000, est effectivement supérieur à 900.000 et fait donc bien partie du premier décile (les 10% les plus élevés).
Si AAA avait eu un volume de 800.000 le dernier jour, il n’aurait pas été retenu par le screener.

Et je ferai idem pour les 10% les moins élevés.

J’espère avoir été plus clair que précédemment, n’hésitez pas à me demander des renseignements

Je vous remercie beaucoup pour votre aide, c’est très sympa.

Bonjour,

Super, merci, ça marche !
Je veux inclure cette fonctionnalité dans une combinaison de screeners que je mets au point.

Merci encore pour le coup de main !