VOLATILITA’ STORICA MESE E DAILY

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03/21/2025 at 8:24 AM #245110 quote

massimogp
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Buon giorno Massimo, chiedevo un o screener giornaliero con i seguenti parametri:

(time frame monthly)

valore ATR a 5 periodi

valore ATR a 3 periodi

calcolare il valore medio dei 2 ATR (esempio: ATR a 5 periodi 18 $ e ATR a 3 periodi 10 $ = 18 + 10 / 2 = 14 $)

(time frame daily)

titoli che dal primo giorno di ogni mese (1 marzo 1 aprile 1 maggio ecc..) fino al giorno dello screener (15 marzo 16 marzo 17 marzo ecc.) siano scesi del valore medio di ATR mensile trovato sopra così da monitorare eventuali entrate long.

In quanto vedo che anche in trend a ribasso ci sono degli interessanti rimbalzi contrarian. Spero di essermi spiegato, grazie mille.

03/21/2025 at 2:44 PM #245121 quote
robertogozzi
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Eccolo:
```
Timeframe(Monthly)
Atr5 = AverageTrueRange[5](close)
Atr3 = AverageTrueRange[3](close)
Avg  = -((Atr5 + Atr3) / 2)
//
Timeframe(Daily)
FOR i = 0 TO 31
   IF OpenMonth[i] <> OpenMonth[i + 1] THEN
      Inizio = Open[i]
      break
   ENDIF
NEXT
Diff = close - Inizio
Cond = Diff < Avg
SCREENER[Cond AND (high <> low)](Diff AS "Differenza")
```
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massimogp @massimogp Participant

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Language:	Italian
Started:	03/21/2025
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