Véritable écart en % entre le plus bas et le plus de X barres

Bonjour, je teste mes screener et je me rend compte qu’ils sont faux.

Je trade les actions qui montent le plus sur X jours.

J’ai besoin d’avoir l’écart en % entre “le plus bas et le plus haut” sur X jours.
Pourquoi pas les clotures?

Car je trade des actions très volatile, avec un ADR supérieur à 10-20
Donc si la bougie d’il y a 5 jours, ouvre à 2$ , baisse jusqu’à 1$, monte jusqu’à 10$ dans la journée, et cloture à 5$, puis durant 4 jours évolue entre 5$ et 10$ ,et que mon screener part de 5$ (la cloture d’il y a 5 jours) pour calculer la variation , la résultat est faux. Il devrait partir du plus bas, c’est à dire 1$. Donc je devrais avoir l’écart ” exact entre 1$ et 10$ , pas 5$ et 10$ ou autre chose.

indicator1 = (close * Volume) // cpaital echangé
c1 = (indicator1 >= 250000)

indicator2 = CALL “ADR” // ADR
c2 = (indicator2 >= 8)

c3=(high/low[5])*100 // Variation

SCREENER[c1 AND c2] (c3)

J’ai testé les résultats ils sont “tous ” faux

Ci joint une capture d’écran prix en logarithmique, de 4 actions de mon screener sur 5 jours.

Au cas ou ce serait faux et que je doive prendre en compte un gap j’ai quand meme mesuré…faux

Aux cas ou il faille que je parte de la bougie (-1), donc de la veille, pareil le résultat est faux.

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