Détection Dernier Plus Bas

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  • #238379

    Dans une stratégie, je voudrais que la condition soit prix < dernier plus bas.
    Comment pourrait on coder ça ?

    Merci.

    #238386

    Bonjour,

    j’ai fait un code similaire pour les PH, je n’ai trouvé qu’une solution assez compliquée applicable dans un indicateur ou un backtest, mais pas dans un screener…

    J’explique rapidement le code pour les PH. le code me renvoie le dernier PH et son numéro de barre (j’en ai besoin pour tester la “profondeur” du PH franchi

    • Stockage de tous les PH sur 5 barres dans une pile (tableau) $PH ainsi que du n0 de barre dans une pile(tableau) $barPH, le PH étant classé par ordre croissant et la pile est incrémentée lorsque on a un nouveau PH rencontré, à savoir (High[2] > High[1] ) and (High [2] > High) and (High [2] > High[3]) and (High [2] > High|4])
      • dans ce cas, on incrémente les piles $PH et $barPH d’un élément
      • on stocke dans le premier élément  $PH[0] et $barPH[0] les valeurs High[2] et “barindex-2”
    • lorsque le High de la barre courante dépasse $PH[0],
      • on considère que l’on a un BO, d’où signal renvoyé ainsi que la profondeur du PH, à savoir “barindex – $barPH[0]”
      • on dépile $PH et $valPH tant que high > $PH[0] et $PH[0] <>0
      • si l’on vient de franchir un ATH sur la période considérée, on se retrouve avec des piles $PH et $valPH vides

    il y a une petite subtilité dans mon code, car je considère que le PH ne donne lieu qu’ à un BO confirmé que si close > (la valeur du PH considéré) sur la ou les barres immédiatement suivant le PH franchi

    Merci de me donner vos remarques sur cette stratégie. Je suis surtout intéressé par l’échange plus que le simple transfert de code., ceci pour me faire progresser.

    C’est facilement applicable à une détection de franchissement de PB. Le code pour un screener est nettement plus compliqué compte tenu de la limitation à 256 barres d’historique mais j’ai aussi trouver un moyen de contourner ce PB avec approximation sur l’historique

    Si échange, je nettoierai et partagerai mon code sans problème.

    A vous lire et du succès dans vos stratégies

    #238393

    Bonjour. Voici un exemple :

    #238486

    Bonjour,

    j’ai fait un code similaire pour les PH, je n’ai trouvé qu’une solution assez compliquée applicable dans un indicateur ou un backtest, mais pas dans un screener…

    J’explique rapidement le code pour les PH. le code me renvoie le dernier PH et son numéro de barre (j’en ai besoin pour tester la “profondeur” du PH franchi

    • Stockage de tous les PH sur 5 barres dans une pile (tableau) $PH ainsi que du n0 de barre dans une pile(tableau) $barPH, le PH étant classé par ordre croissant et la pile est incrémentée lorsque on a un nouveau PH rencontré, à savoir (High[2] > High[1] ) and (High [2] > High) and (High [2] > High[3]) and (High [2] > High|4])
      • dans ce cas, on incrémente les piles $PH et $barPH d’un élément
      • on stocke dans le premier élément $PH[0] et $barPH[0] les valeurs High[2] et “barindex-2”
    • lorsque le High de la barre courante dépasse $PH[0],
      • on considère que l’on a un BO, d’où signal renvoyé ainsi que la profondeur du PH, à savoir “barindex – $barPH[0]”
      • on dépile $PH et $valPH tant que high > $PH[0] et $PH[0] <>0
      • si l’on vient de franchir un ATH sur la période considérée, on se retrouve avec des piles $PH et $valPH vides

    il y a une petite subtilité dans mon code, car je considère que le PH ne donne lieu qu’ à un BO confirmé que si close > (la valeur du PH considéré) sur la ou les barres immédiatement suivant le PH franchi

    Merci de me donner vos remarques sur cette stratégie. Je suis surtout intéressé par l’échange plus que le simple transfert de code., ceci pour me faire progresser.

    C’est facilement applicable à une détection de franchissement de PB. Le code pour un screener est nettement plus compliqué compte tenu de la limitation à 256 barres d’historique mais j’ai aussi trouver un moyen de contourner ce PB avec approximation sur l’historique

    Si échange, je nettoierai et partagerai mon code sans problème.

    A vous lire et du succès dans vos stratégies

    Merci beaucoup, je ne suis pas assez avancé en codage pour tout comprendre, mais je veux bien le code. J’essaierai de l’analyser et de l’adapter à ma stratégie. Merci encore de m’accorder un peu de votre temps.

    #238487

    Bonjour. Voici un exemple :

     

    Merci pour cet exemple, j’ai déjà essayé cette formule mais dans mon cas ça ne fonctionne pas.

    #238517

    Bonjour

    Le code ci-joint nécessite d’utiliser les Arrays donc la version PRT V11 au moins.

    un PB (Plus Bas) est détecté lorsque le Low est inférieur au Low des 2 barres avoisinantes : Il est donc détecté avec une barre de retard. le cas où le Low est le même sur plusieurs barres successives n’est pas traité

    Le code gère un tableau de tous les PB détecté et considérés comme encore valables, c’est à dire en-dessous de la barre courante.

    L’indicateur renvoie le prochain PB donc le prochain support. Si on est dans une phase de ATL (All Times Low, en dessous de tous les PB détectés sur le graphique actuel) le code renvoie 0 jusqu’à ce qu’un PB soit détecté.

     

    J’ajoute le fichier itf pour facilite l’importation

    A vous lire

     

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