Bonjour,

Je cherche à développer un indicateur perso à partir du RSI, j’ai d’abord voulu vérifier que je code bien le RSI de Prorealtime et.. raté.

Le résultat est différent du RSI de Prorealtime. J’ai lu sur le forum qu’il y a différent façon de calculer le RSI et que Prorealtime utilise la méthode de Walder:

The very first calculations for average gain and average loss are simple 14-period averages:

• First Average Gain = Sum of Gains over the past 14 periods / 14.
• First Average Loss = Sum of Losses over the past 14 periods / 14

The second, and subsequent, calculations are based on the prior averages and the current gain loss:

• Average Gain = [(previous Average Gain) x 13 + current Gain] / 14.
• Average Loss = [(previous Average Loss) x 13 + current Loss] / 14.

If close-close[1]>0 then
Ha=close-close[1]
B=0
elsif close-close[1]<0 then
B=-close+close[1]
Ha=0
else
Ha=0
B=0
endif

aH=average[L](Ha)
aB=average[L](B)
RS=(aH[1]*(L-1)+Ha)/(aB[1]*(L-1)+B)
RSIperso=100-100/(1+RS)

return RSI[L](close),RSIperso

Si quelqu’un a une idée je suis preneur.

Merci et bonne journée

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