Ci-joint le code de la stratégie modifiée qui exécute des sorties partielles.
Bonjour nicolas,
je me suis permis d’utiliser ton code pour la vente partielle sur cfd mais je ne vois pas mon erreur, mon résultat ne change pas pourrais tu m’aider.
je te joins le code , désolé je l’ai partagé plusieurs fois.
dans l’attente de te lire
// Définition des paramètres du code
DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé
// Empêche le système de placer des ordres pour entrer sur le marché ou augmenter la taille d'une position avant l'heure spécifiée
noEntryBeforeTime = 145000
timeEnterBefore = time >= noEntryBeforeTime
// Empêche le système de placer des ordres pour entrer sur le marché ou augmenter la taille d'une position après l'heure spécifiée
noEntryAfterTime = 235900
timeEnterAfter = time < noEntryAfterTime
// Empêche le système de placer de nouveaux ordres sur les jours de la semaine spécifiés
daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0
// Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert
indicator1 = SenkouSpanB[9,26,52]
c1 = (close CROSSES UNDER indicator1)
indicator2 = SenkouSpanA[9,26,52]
c2 = (close CROSSES UNDER indicator2)
IF (c1 AND c2) AND timeEnterBefore AND timeEnterAfter AND not daysForbiddenEntry and tally < maxTrades THEN
sellshort 2 CONTRACT AT MARKET
closed=0
endif
if onmarket then
buy 1 contract at (tradeprice +0.0010*pipsize) limit
endif
//---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
once maxTrades = 10 //maxNumberDailyTrades
once tally = 0
if intradayBarIndex = 0 then
tally = 0
endif
newTrades = (onMarket and not onMarket[1]) or ((not onMarket and not onMarket[1]) and (strategyProfit <> strategyProfit[1])) or (longOnMarket and ShortOnMarket[1]) or (longOnMarket[1] and shortOnMarket) or ((tradeIndex(1) = tradeIndex(2)) and (barIndex = tradeIndex(1)) and (barIndex > 0) and (strategyProfit = strategyProfit[1]))
if newTrades then
tally = tally +1
endif
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//Max-Orders per Day
once maxOrdersL = 1 //long
once maxOrdersS = 1 //short
if intradayBarIndex = 0 then //reset orders count
ordersCountL = 0
ordersCountS = 0
endif
if longTriggered then //check if an order has opened in the current bar
ordersCountL = ordersCountL + 1
endif
if shortTriggered then //check if an order has opened in the current bar
ordersCountS = ordersCountS + 1
endif
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// Stops et objectifs
set stop %loss 0.58
set target %profit 0.21
IF Not OnMarket THEN
//
// when NOT OnMarket reset values to default values
//
TrailStart = 2.79 //30 Start trailing profits from this point
BasePerCent = 0.000 //20.0% Profit percentage to keep when setting BerakEven
StepSize = 1 //10 Pip chunks to increase Percentage
PerCentInc = 0.000 //10.0% PerCent increment after each StepSize chunk
BarNumber = 10 //10 Add further % so that trades don't keep running too long
BarPerCent = 0.235 //10% Add this additional percentage every BarNumber bars
RoundTO = -0.5 //-0.5 rounds always to Lower integer, +0.4 rounds always to Higher integer, 0 defaults PRT behaviour
PriceDistance = 9 * pipsize //7 minimun distance from current price
y1 = 0 //reset to 0
y2 = 0 //reset to 0
ProfitPerCent = BasePerCent //reset to desired default value
TradeBar = BarIndex
ELSIF LongOnMarket AND close > (TradePrice + (y1 * pipsize)) THEN //LONG positions
//
// compute the value of the Percentage of profits, if any, to lock in for LONG trades
//
x1 = (close - tradeprice) / pipsize //convert price to pips
IF x1 >= TrailStart THEN // go ahead only if N+ pips
Diff1 = abs(TrailStart - x1) //difference from current profit and TrailStart
Chunks1 = max(0,round((Diff1 / StepSize) + RoundTO)) //number of STEPSIZE chunks
ProfitPerCent = BasePerCent + (BasePerCent * (Chunks1 * PerCentInc)) //compute new size of ProfitPerCent
// compute number of bars elapsed and add an additionl percentage
// (this percentage is different from PerCentInc, since it's a direct percentage, not a Percentage of BasePerCent)
// (if BasePerCent is 20% and this is 10%, the whole percentage will be 30%, not 22%)
BarCount = BarIndex - TradeBar
IF BarCount MOD BarNumber = 0 THEN
ProfitPerCent = ProfitPerCent + BarPerCent
ENDIF
//
ProfitPerCent = max(ProfitPerCent[1],min(100,ProfitPerCent)) //make sure ProfitPerCent doess not exceed 100%
y1 = max(x1 * ProfitPerCent, y1) //y1 = % of max profit
ENDIF
ELSIF ShortOnMarket AND close < (TradePrice - (y2 * pipsize)) THEN //SHORT positions
//
// compute the value of the Percentage of profits, if any, to lock in for SHORT trades
//
x2 = (tradeprice - close) / pipsize //convert price to pips
IF x2 >= TrailStart THEN // go ahead only if N+ pips
Diff2 = abs(TrailStart - x2) //difference from current profit and TrailStart
Chunks2 = max(0,round((Diff2 / StepSize) + RoundTO)) //number of STEPSIZE chunks
ProfitPerCent = BasePerCent + (BasePerCent * (Chunks2 * PerCentInc)) //compute new size of ProfitPerCent
// compute number of bars elapsed and add an additionl percentage
// (this percentage is different from PerCentInc, since it's a direct percentage, not a Percentage of BasePerCent)
// (if BasePerCent is 20% and this is 10%, the whole percentage will be 30%, not 22%)
BarCount = BarIndex - TradeBar
IF BarCount MOD BarNumber = 0 THEN
ProfitPerCent = ProfitPerCent + BarPerCent
ENDIF
//
ProfitPerCent = max(ProfitPerCent[1],min(100,ProfitPerCent)) //make sure ProfitPerCent doess not exceed 100%
y2 = max(x2 * ProfitPerCent, y2) //y2 = % of max profit
ENDIF
ENDIF
IF y1 THEN //Place pending STOP order when y1 > 0 (LONG positions)
SellPrice = Tradeprice + (y1 * pipsize) //convert pips to price
//
// check the minimun distance between ExitPrice and current price
//
IF abs(close - SellPrice) > PriceDistance THEN
//
// place either a LIMIT or STOP pending order according to current price positioning
//
IF close >= SellPrice THEN
SELL AT SellPrice STOP
ELSE
SELL AT SellPrice LIMIT
ENDIF
ELSE
//
//sell AT MARKET when EXITPRICE does not meet the broker's minimun distance from current price
//
SELL AT Market
ENDIF
ENDIF
IF y2 THEN //Place pending STOP order when y2 > 0 (SHORT positions)
ExitPrice = Tradeprice - (y2 * pipsize) //convert pips to price
//
// check the minimun distance between ExitPrice and current price
//
IF abs(close - ExitPrice) > PriceDistance THEN
//
// place either a LIMIT or STOP pending order according to current price positioning
//
IF close <= ExitPrice THEN
EXITSHORT AT ExitPrice STOP
ELSE
EXITSHORT AT ExitPrice LIMIT
ENDIF
ELSE
//
//ExitShort AT MARKET when EXITPRICE does not meet the broker's minimun distance from current price
//
EXITSHORT AT Market
ENDIF
ENDIF
Cet ordre de vente fonctionne très bien, mais nécessite la clôture de bougie pour être exécuté. Est il possible de placer un ordre Take Profit partiel, pour une demi position par exemple ? Cela permettrait une exécution sûre de l’ordre, mais je ne vois rien dans la doc de PRT qui le permette…
Pour clôturer partiellement un ordre, il faut utiliser un ordre au marché et pour cela il faut que le code soit lu et le code n’est lu qu’une seule fois par bougie à sa clôture.
Pour agir intra bougie, on peut utiliser une unité de temps plus petite qui va lire le code plus souvent pour la gestion des ordres (sans toucher à la logique propre d’entrée qui elle restera sur l’unite de temps qu’elle utilise déjà).
Ci-joint la version MTF, on la lance sur le timeframe désiré pour gérer les sorties partielles, ici dans mon exemple ci-joint en 5-minutes.
Merci beaucoup pour votre réponse rapide ! Je teste cela de suite !
Il semble y avoir un problème sur le fichier itf joint… PRT refuse de l’ouvrir en indiquant que le format du fichier n’est pas correct
J’ai aussi essayé de passer en 1 mn la partie de mon code relative au stop suiveur, qui est de base en 5 minutes, mais PRT refuse car 1 n’est pas multiple de 5. Il faut donc que je ré-écrive tout le code en 1 minute ?
Même en partant d’un code basé en 1 minute, cela ne fonctionne pas, j’ai le même message d’erreur…
En attendant de pouvoir résoudre ce problème d’import de fichier, ci-dessous le code complet à copier/coller pour bien comprendre la logique des 2 timeframes.
// ===========================
// WS 15MN LONG BE
// ===========================
DEFPARAM CumulateOrders = false
DEFPARAM Preloadbars = 10000
TIMEFRAME(15 minutes,updateonclose)
// ========== TAILLE DES POSITIONS ==========
// 3 VARIABLES A PARAMETRER
CapitalInit = 10000 // Capital initial (pour le réinvestissement des gains)
REINV = 0 // 0 = sans réinvestir / 1 = réinvestir les gains
NCONTRATS = 2 // nombre par défaut de minicontrats (longs)
IF REINV = 0 THEN
n = NCONTRATS
Capital = CapitalInit
ELSIF REINV = 1 THEN
capital = CapitalInit + strategyprofit
n = (capital / CapitalInit) * NCONTRATS
ENDIF
// ACTIVATION OU NON DES LONGS / SHORTS
// 0 = désactiver / 1 = activer
LongsOK = 1
ShortsOK = 0
//Coefficient SHORT
Coef = 15/10
// PARAMETRES BREAKEVEN
Breakeven1 = 1 // 0 = désactiver 1 = activer
IF not onmarket THEN
BElongactif = 0
BEshortactif = 0
ENDIF
IF not longonmarket THEN
BElongactif = 0
ENDIF
IF not shortonmarket THEN
BEshortactif = 0
ENDIF
// Paramètres Breakeven
// LONGS
BEniveauLong = 50
BELongKeep = 5
// SHORTS
BEniveauShort = 60
BEShortKeep = 5
// ACTIVATION DES PLAGES HORAIRES D'ENTRÉE EN POSITION
// 0 = désactiver la plage / 1 = activer la plage (conseillé)
// LONGS
PlageOKL1 = 1
PlageOKL2 = 0
PlageOKL3 = 0
PlageOKL4 = 0
PlageOKL5 = 0
PlageOKL6 = 0
// SHORTS
PlageOKS0 = 0
PlageOKS1 = 0
PlageOKS2 = 0
PlageOKS3 = 0
PlageOKS4 = 0
PlageOKS5 = 0
//PLAGE HORAIRE
// LONGS
CtimeAchat1 = time >= 090000 and time < 113000
CtimeAchat2 = time >= 113000 and time < 153000
CtimeAchat3 = time >= 153000 and time < 173000
CtimeAchat4 = time >= 173000 and time < 190000
CtimeAchat5 = time >= 190000 and time < 203000 and dayofweek <> 5
CtimeAchat6 = time >= 203000 and time < 213000 and dayofweek <> 5
// FILTRE : % VARIATION DE LA JOURNEE PRECEDENTE
// Pas de trade long / short si fort % variation long / short la veille
IF dayofweek = 1 THEN
dayclose = DClose(2)
dayopen = DOpen(2)
ELSIF dayofweek >=2 and dayofweek < 6 THEN
dayclose = DClose(1)
dayopen = DOpen(1)
ENDIF
PrevDayVar = dayclose - dayopen
PrevDayVarPercent = (PrevDayVar *100 / dayclose)
CaPrevDay1 = PrevDayVarPercent < 2.3
CaPrevDay2 = PrevDayVarPercent < 2.4
CaPrevDay3 = PrevDayVarPercent < 3.2
CaPrevDay4 = PrevDayVarPercent < 1.6
CaPrevDay5 = PrevDayVarPercent < 3
CaPrevDay6 = PrevDayVarPercent < 2.1
CvPrevDay0 = PrevDayVarPercent > -3
CvPrevDay1 = PrevDayVarPercent > -1.8
CvPrevDay2 = PrevDayVarPercent > -3
CvPrevDay3 = PrevDayVarPercent > -2.5
CvPrevDay4 = PrevDayVarPercent > -2.8
CvPrevDay5 = PrevDayVarPercent > -2.5
// FILTRE : MOMENTUM
MOM1a = Momentum[5]
Cam1 = MOM1a > MOM1a[1]
MOM2a = Momentum[4]
Cam2 = MOM2a > MOM2a[4]
MOM3a = Momentum[13]
Cam3 = MOM3a > MOM3a[2]
MOM4a = Momentum[8]
Cam4 = MOM4a > MOM4a[1]
MOM5a = Momentum[13]
Cam5 = MOM5a > MOM5a[4]
MOM6a = Momentum[14]
Cam6 = MOM6a > MOM6a[7]
MOM0v = Momentum[8]
Cvm0 = MOM0v < MOM0v[3]
MOM1v = Momentum[10]
Cvm1 = MOM1v < MOM1v[1]
MOM2v = Momentum[13]
Cvm2 = MOM2v < MOM2v[1]
MOM3v = Momentum[6]
Cvm3 = MOM3v < MOM3v[2]
MOM4v = Momentum[3]
Cvm4 = MOM4v < MOM4v[1]
MOM5v = Momentum[14]
Cvm5 = MOM5v < MOM5v[1]
// FILTRE : PENTE VWAP
d = max(1, intradaybarindex)
IF SUMMATION[d](volume) <> 0 Then
VWAP = SUMMATION[d](volume*typicalprice)/SUMMATION[d](volume)
ELSE
VWAP = 0
ENDIF
IF CtimeAchat1 AND VWAP[15] <> 0 THEN
IF VWAP >= VWAP[15] THEN
Slope = (VWAP - VWAP[15]) / VWAP[15]
ELSIF VWAP < VWAP[15] THEN
Slope = (VWAP - VWAP[15]) / VWAP
ENDIF
caVwap1 = Slope < 40/10000
ENDIF
IF CtimeAchat2 AND VWAP[90] <> 0 THEN
IF VWAP >= VWAP[90] THEN
Slope = (VWAP - VWAP[90]) / VWAP[90]
ELSIF VWAP < VWAP[90] THEN
Slope = (VWAP - VWAP[90]) / VWAP
ENDIF
caVwap2 = Slope < 45/10000
ENDIF
IF CtimeAchat3 AND VWAP[5] <> 0 THEN
IF VWAP >= VWAP[5] THEN
Slope = (VWAP - VWAP[5]) / VWAP[5]
ELSIF VWAP < VWAP[5] THEN
Slope = (VWAP - VWAP[5]) / VWAP
ENDIF
caVwap3 = Slope < 60/10000
ENDIF
IF CtimeAchat4 AND VWAP[65] <> 0 THEN
IF VWAP >= VWAP[65] THEN
Slope = (VWAP - VWAP[65]) / VWAP[65]
ELSIF VWAP < VWAP[65] THEN
Slope = (VWAP - VWAP[65]) / VWAP
ENDIF
caVwap4 = Slope < 5/10000
ENDIF
IF CtimeAchat5 AND VWAP[75] <> 0 THEN
IF VWAP >= VWAP[75] THEN
Slope = (VWAP - VWAP[75]) / VWAP[75]
ELSIF VWAP < VWAP[75] THEN
Slope = (VWAP - VWAP[75]) / VWAP
ENDIF
caVwap5 = Slope < 75/10000
ENDIF
IF CtimeAchat6 AND VWAP[5] <> 0 THEN
IF VWAP >= VWAP[5] THEN
Slope = (VWAP - VWAP[5]) / VWAP[5]
ELSIF VWAP < VWAP[5] THEN
Slope = (VWAP - VWAP[5]) / VWAP
ENDIF
caVwap6 = Slope < 35/10000
ENDIF
IF PlageOKS0 AND VWAP <> 0 AND VWAP[80] <> 0 THEN
IF VWAP >= VWAP[80] THEN
Slope = (VWAP - VWAP[80]) / VWAP[80]
ELSIF VWAP < VWAP[80] THEN
Slope = (VWAP - VWAP[80]) / VWAP
ENDIF
cvVwap0 = Slope < 100/10000
ELSE
cvVwap0 = 1
ENDIF
IF PlageOKS1 AND VWAP <> 0 AND VWAP[60] <> 0 THEN
IF VWAP >= VWAP[60] THEN
Slope = (VWAP - VWAP[60]) / VWAP[60]
ELSIF VWAP < VWAP[60] THEN
Slope = (VWAP - VWAP[60]) / VWAP
ENDIF
cvVwap1 = Slope < 5/10000
ELSE
cvVwap1 = 1
ENDIF
IF PlageOKS2 AND VWAP <> 0 AND VWAP[5] <> 0 THEN
IF VWAP >= VWAP[5] THEN
Slope = (VWAP - VWAP[5]) / VWAP[5]
ELSIF VWAP < VWAP[5] THEN
Slope = (VWAP - VWAP[5]) / VWAP
ENDIF
cvVwap2 = Slope < 5/10000
ELSE
cvVwap2 = 1
ENDIF
IF PlageOKS3 AND VWAP <> 0 AND VWAP[5] <> 0 THEN
IF VWAP >= VWAP[5] THEN
Slope = (VWAP - VWAP[5]) / VWAP[5]
ELSIF VWAP < VWAP[5] THEN
Slope = (VWAP - VWAP[5]) / VWAP
ENDIF
cvVwap3 = Slope < 5/10000
ELSE
cvVwap3 = 1
ENDIF
IF PlageOKS4 AND VWAP <> 0 AND VWAP[10] <> 0 THEN
IF VWAP >= VWAP[10] THEN
Slope = (VWAP - VWAP[10]) / VWAP[10]
ELSIF VWAP < VWAP[10] THEN
Slope = (VWAP - VWAP[10]) / VWAP
ENDIF
cvVwap4 = Slope < 10/10000
ELSE
cvVwap4 = 1
ENDIF
IF PlageOKS5 AND VWAP <> 0 AND VWAP[30] <> 0 THEN
IF VWAP >= VWAP[30] THEN
Slope = (VWAP - VWAP[30]) / VWAP[30]
ELSIF VWAP < VWAP[30] THEN
Slope = (VWAP - VWAP[30]) / VWAP
ENDIF
cvVwap5 = Slope < 5/10000
ELSE
cvVwap5 = 1
ENDIF
//FILTRE : TAILLE DE BOUGIE ET VOLATILITE
CandleOKL = abs(open-close)<(65/10000)*close and AverageTrueRange[100](close)<=105
CandleOKS = abs(open-close)<(62/10000)*close and AverageTrueRange[100](close)<=110
// LONGS
IF LongsOK = 1 THEN
IF not longonmarket THEN
IF PlageOKL1 and CtimeAchat1 THEN
HautRange1 = highest[40](high)
c1 = close > HautRange1[1]
c2 = close[1] > HautRange1[2]
c3 = average[40](close) > average[50](close) AND average[50](close) > average[195](close)
c3bis = RSI[8] < 94 and RSI[18] > 48
IF c1 and c2 and c3 and c3bis and CtimeAchat1 and not onmarket and CandleOKL and CaPrevDay1 and Cam1 and caVwap1 THEN
Buy n shares at market
SET STOP %LOSS 0.65
SET TARGET %PROFIT 1
ENDIF
ENDIF
IF PlageOKL2 and CtimeAchat2 THEN
HautRange2 = highest[40](high)
c4 = close > HautRange2[1]
c5 = close[1] > HautRange2[2]
c6 = average[5](close) > average[15](close) AND average[15](close) > average[50](close)
c6bis = RSI[4] < 98
IF c4 and c5 and c6 and c6bis and CtimeAchat2 and not onmarket and CandleOKL and CaPrevDay2 and Cam2 and caVwap2 THEN
Buy n shares at market
SET STOP %LOSS 0.6
SET TARGET %PROFIT 1
ENDIF
ENDIF
IF PlageOKL3 and CtimeAchat3 THEN
HautRange3 = highest[58](high)
c7 = close > HautRange3[1]
c8 = close[1] > HautRange3[2]
c9 = average[20](close) > average[40](close) AND average[40](close) > average[100](close)
c9bis = RSI[6] < 96
IF c7 and c8 and c9 and c9bis and CtimeAchat3 and not onmarket and CandleOKL and CaPrevDay3 and Cam3 and caVwap3 THEN
Buy n shares at market
SET STOP %LOSS 0.6
SET TARGET %PROFIT 1
ENDIF
ENDIF
IF PlageOKL4 and CtimeAchat4 THEN
HautRange4 = highest[5](high)
c10 = close > HautRange4[1]
c11 = close[1] > HautRange4[2]
c12 = average[70](close) > average[60](close)
c12bis = RSI[12] < 82
IF c10 and c11 and c12 and c12bis and CtimeAchat4 and not onmarket and CandleOKL and CaPrevDay4 and Cam4 and caVwap4 THEN
Buy n shares at market
SET STOP %LOSS 0.5
SET TARGET %PROFIT 1
ENDIF
ENDIF
IF PlageOKL5 and CtimeAchat5 THEN
HautRange5 = highest[50](high)
c13 = close > HautRange5[1]
c14 = close[1] > HautRange5[2]
c15 = average[20](close) > average[35](close) AND average[35](close) > average[215](close)
c15bis = RSI[6] < 84
IF c13 and c14 and c15 and c15bis and CtimeAchat5 and not onmarket and CandleOKL and CaPrevDay5 and Cam5 and caVwap5 THEN
Buy n shares at market
SET STOP %LOSS 0.5
SET TARGET %PROFIT 1
ENDIF
ENDIF
IF PlageOKL6 and CtimeAchat6 THEN
HautRange6 = highest[54](high)
c16 = close > HautRange6[1]
c17 = close[1] > HautRange6[2]
c18 = average[20](close) > average[25](close) AND average[25](close) > average[165](close)
c18bis = RSI[6] < 84
IF c16 and c17 and c18 and c18bis and CtimeAchat6 and not onmarket and CandleOKL and CaPrevDay6 and Cam6 and caVwap6 THEN
Buy n shares at market
SET STOP %LOSS 0.35
SET TARGET %PROFIT 1
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
// SORTIE LONGS LE VENDREDI SOIR À 21H30
IF time >= 213000 and longonmarket and DayOfWeek=5 THEN
sell at market
ENDIF
// GESTION DU BREAKEVEN - Longs
IF Breakeven1 = 1 THEN
nivBElong = BEniveauLong/10000*tradeprice(1)
IF longonmarket and close-tradeprice(1)>=nivBElong THEN
Breakevenlevel = tradeprice(1) + (BELongKeep/10000*tradeprice(1))
BElongactif = 1
ENDIF
IF BElongactif = 1 THEN
sell at Breakevenlevel stop
ENDIF
ENDIF
//STAGNATION (LONGS) : SORTIE SI PERTE >= 120 pips APRES 48 BOUGIES
floatingprofit = close-tradeprice(1)
IF longonmarket and floatingprofit<=-120 and BarIndex-TradeIndex>48 THEN
sell at market
ENDIF
TIMEFRAME(default)
if not onmarket then
partial=0
endif
// sortie partielle
if longonmarket and positionperf>.6/100 and partial=0 then
sell countofposition/2 contract at market
partial = 1
endif
voici un export d’une plateforme PRT d’un compte IG demo pour vérifier l’export et re-import.
autre export d’une plateforme PRT software.
Merci beaucoup pour ces exemples ! Si je comprends bien : quand je veux que l’une de mes variables soit calculée en 1 minute, le graphe par défaut doit être affiché en 1 minute (ce qui limite l’historique de BT à 200 000 bougies (6 mois) dans ma version de PRT). Dans ce cas je peux choisir de calculer d’autres variables en UT différentes, cela fonctionne. Par contre si je veux que mon UT de base soit le 5 minutes, pour avoir un historique de 1 ou 2 ans, je ne peux pas programmer de variable en 1 minute, mais uniquement dans des UT plus longues que le 5 minutes.
C’est bien cela ?
C’est dommage, car le suivi en 1 minute pourrait être très intéressant pour les stops suiveurs par exemple, dans une stratégie basée en 5 ou 15 minutes…
Oui c’est bien cela, on ne peut accéder qu’aux données des unités de temps supérieures et non celles inférieures. Donc ici toutes les UT au dessus de 1-minute sont accessibles et pas celles en dessous (les UT en secondes en l’occurrence).
OK ! Merci pour ces explications !
