Valore indicatore “autoaggiornante” da backtest

supermyguel · 2020-08-19T14:04:54+00:00

Buonasera Se creo una strategia con un semplice indicatore e poi faccio un backtest con le variabili trovo i valori “migliori” per quel determinato periodo. Chiedo se è possibile avere questo valore autoaggiornante in base alle candele precedenti impostate. Ad esempio Creo un TS utilizzando il valore dell’ADX e facendo un backtest sulle ultime 1000 candele mi risulta che il valore migliore sarebbe stato 26. E’ possibile inserire nel codice una variabile che automaticamente ogni giorno/ora calcoli il miglior valore ADX nelle 1000 candele precedenti?

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08/19/2020 at 3:04 PM #142061 quote

supermyguel
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Buonasera

Se creo una strategia con un semplice indicatore e poi faccio un backtest con le variabili trovo i valori “migliori” per quel determinato periodo. Chiedo se è possibile avere questo valore autoaggiornante in base alle candele precedenti impostate.

Ad esempio

Creo un TS utilizzando il valore dell’ADX e facendo un backtest sulle ultime 1000 candele mi risulta che il valore migliore sarebbe stato 26. E’ possibile inserire nel codice una variabile che automaticamente ogni giorno/ora calcoli il miglior valore ADX nelle 1000 candele precedenti?

08/19/2020 at 4:33 PM #142070 quote

robertogozzi
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No, non è possibile con strumenti appositi di ProRealTime.

Dovresti, nel tuo TS, inserire un codice tipo “Machine Learning” che simuli il backtest su un certo numero di valori dell’ADX, diciamo tra 10 e 20 e verificare, per ciascuna operazione conclusa quale ti ha dato i risultati migliori ed usare quel valore finché non ne trovi uno diverso.

Con la v11 (che IG per ora non supporta) sarebbe un pò meno laborioso (perché utilizza anche i vettori o indici, invece di sole singole variabili), ma comunque sarebbe piuttosto complesso e richiederebbe davvero tanto tempo con varie centinaia di righe di codice in più.

Io non l’ho mai fatto neppure per me!

Se cerchi MACHINE LEARNING (o anche solo una delle due parole) troverai varie discussioni in merito con esempi.
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